случайность

Как я заметил, очень мало трейдеров задумываются о вероятностях процессов на рынке и еще меньше понимают саму суть случайности. Хотя, казалось бы, каждый трейдер имеет дело исключительно со случайными величинами.

Поэтому коротко и по сути)

Заблуждение 1: тренды не могут быть случайными. Почему-то если сказать большинству трейдеров о случайности рынка, он возмутиться: «Нет, какой же рынок случайный! Там же есть тренды!». В этом и состоит первое непонимание.
Многие считают, что если бы рынок был случайным, то выглядел бы примерно так:


На самом деле так выглядел бы, скорее, график доходности за равные промежутки времени. А вовсе не график движения цены...
 
Посмотрите на следующие 2 графика.

( Читать дальше )

Предположим, что единственное достоверное знание о цене это то, что вероятность следующего тика вверх / вниз — 50% на 50% и не зависит от ценовой истории. Можно ли создать систему СО СТОПАМИ(фиксацией убытков) с положительным мат. ожиданием ???
Или единственная прибыльная система при данных условиях(по крайней мере до маржин колла, который может и не настигнуть), это торговля БЕЗ СТОПОВ(фиксации убытков) как у SHCHUTUSHCHA.

Все ваши мысли по этому поводу пожалуйста пишите в комментариях.

Заранее благодарен!

«Вы в безопасности лишь если сможете потеряв состояние не испытывать дополнительного унижения от того что теперь вам придется вести скромную жизнь.»

«Чтобы проверить устойчивость человека к репутационным ошибкам, прилюдно спросите его, по прежнему ли он „с трудом перебивается“ или „теряет деньги“, — и проследите за его реакцией.»

«Устойчивость — это прогресс лишенный нетерпения.»

«Если разрываетесь между двумя вариантами, не выбирайте никакого.»
лучший совет, имхо.

«Для человека устойчивого ошибка — информация, для человека неустойчивого ошибка — всего лишь ошибка. „

“Насколько чаще вы опаздывали на трансатлантический рейс (на один, три или шесть часов), чем приезжали в аэропорт на один, три или шесть часов раньше? Вот почему дефицит чаще оказывается крупнее, чем планировалось, и куда реже оказывается ниже.»

«Когда вы когото бьете, вы улучшаете собственную физическую форму да еще и сбрасываете напряжение; когда же вы оскорбляете человека словесно посредством Интернета, вы лишь вредите себе.»

( Читать дальше )

Сидел тут скучал и решил зарегистрироваться на смартлабе. Давно не читал, тут открыл, а кроме видео Верникова вообще ничего интересного. Пичалька.
Ну да не про это.

Пара слов по волфиксу. Сам платформу уже давненько пользуюсь, но обучение не проходил из-за того что его проводят не практикующие трейдеры (видно сразу, по вводным видео), хотя и мягко намекается на обратное. Платформу использую как часть торговой системы, для снижения первоначального риска, не более. Для нормального ТА использую метасток с котировками ticktrack. Личное мнение:

1) Платформа хороша для заявленных целей.

2) Данные качественные, не смотря на то что слышал негатив — проверял лично.

3) Техподдержка очень быстро реагирует на пожелания и вводит новые функции (я им как-то в скайпе написал, что хлотел бы одну фичу, так ее припкрутили уже на следующий день). Я такой скоростью внедрения практически нигде больше не сталкивался.

( Читать дальше )

   Прогнозирование цены и, не дай бог, цены и времени ее достижения, считаются в среде трейдеров плохим тоном.  Почти во всех книгах о трейдинге принимается за факт, что предсказать цену и время не возможно. Вполне обоснованно считая, что это и не нужно  для прибыльного трейдинга.  Однако, всем ясно, что  на этот счет есть много мнений.  Одни, смягчая требования, говорят, что можно указать уровень, но нельзя указать время, когда цена его достигнет.  Так, говорил, в частности,  трейдер Simad с форума второго эшелона.  Другие, говорят, что в боковике нельзя знать,  когда произойдет выход из него, а в тренде на каком уровне он закончится. Есть трейдеры, которые верят в случайность рынка, другие, что случайности нет. Но так хочется во всем разобраться.
Прежде всего, я должен сказать, что приятно удивлен, тем, что  мое мнение совпадает во многом с мнением Seven_17, который опубликовал в 2009 году свои взгляды на проблему неопределенности рынков в статье «Выжимки теории нитей Лангри».  Причем эту статью  я прочитал всего несколько месяцев назад. Так получилось, что я прошел мимо нее в 2009 году. Также должен заметить, что не использую нити Лангри в торговле. В своем методе я использую Скоростные линии и вилы Эндрюса, как основные инструменты прогноза, дополняя их другими графическими построениями. Однако отличие методов, на мой взгляд, не большое. Более того, я считаю, что нити Лангри, скоростные линии и вилы Эндрюса связаны между собой куда более тесно, чем это может показаться на первый взгляд.


( Читать дальше )

Тимофей,
 
Выступая в рамках Финансового Супермаркета Вы коснулись многих вопросов и сделали ряд заявлений. Все это вызвало бурю обсуждений. Но что Вы хотели сказать на самом деле остается загадкой, т.к. формат выступления, вероятно, не позволил Вам донести  свои мысли так, как планировали.
Предлагаю Вам сделать конспект своего выступления с необходимыми на Ваш взгляд дополнениями, правками и, возможно, обоснованиями.
Это позволило бы Вам представить свою точку зрения более четко и аргументированно, а смартлабовцам высказаться прямо по тексту, а не по скупым обывкам видео записи, теряясь в догадках о том, что Вы имели ввиду.
 
Спасибо.

Слушаю выступления Т. Мартинова и словно старая заезженная пластинка.
Рынок случаен, движение цены предсказать нельзя.
«Волновой дуализм», «Принцип неопределенности Гейзенберга» и прочие высокоумные вещи, к существу вопроса отношения не имеющие.
А суть проста.
Случайно выросла Роснеть?
Случайное упало БиПи?
Случайно снижается Газпром?
В каждом из случаев нет ничего случайного. Есть причина и есть следствие.  
О какой случайности идет речь? ФА дает четкий ответ на каждый из приведенных случаев.  ТА давало ответ на случаи 2 и 3.
 
Разворот весной 2011 года и снижение всего рынка было определено ТА. и подтверждено за 1.5 года. 
Но! Снова и снова — случайность, случайность, случайность.
Господа глаза откройте, нет на рынке случайности, есть закономерности.

Рассмотрим в этот раз торговую систему, которая будет основана на случайном входе.
При торговле на рынке есть три позиции:
1) Длинная позиция
2) Короткая позиция
3) Отсутствие позиции
Пусть у нас есть счетчик случайных чисел, который будет генерировать число  -1, 0, +1 — что будет соответствовать позициям на рынке — шорт, без позиции, лонг.
 
В сделку будем входить только в дневную сессию с 11,00 до 18,45.
Определим стоп-лосс на сделку равным 1%. При этом позицию будем закрывать строго в конце дня в 23,00.
Запустим данную систему 1000 раз на фьючерсе на индекс РТС (таймфрейм 15 мин, проскальзывание — 50 пунктов) и посмотрим на результаты:

Как видно из данных Бектестинга половина итогового профита на истории  в плюс, половина в минус.
Точно также я пытался добавить в систему трейлинг-стоп, переносить позиции через ночь, но результат был тот же самый.


( Читать дальше )

Почему правильным трейдерам нужна волатильность?

Математическое обоснование очень простое. 

Устойчиво зарабатывать можно только тогда, когда ценовые приращения неслучайны (математики вроде говорят в таких случаях, что матожидание не равно нулю).

Тренд — это стат. преимущество, это стационарный элемент случайного рыночного процесса, к-й позволяет зарабатывать. Тренд — это мера прибыли.

Пила — это случайный процесс, непредсказуемый. Пила — это мера риска.

Соотношение  тренд/пила торгового инструмента — это мера стационарности рыночного процесса.

Чем волатильнее рынок, тем выше соотношение тренд/пила. 

Так вот системные трейдеры по фьючерсу РТС в этом году в целом в жопе, потому что волатильность упала, а шум относительно тренда сильно вырос.

Пожалуйста, прошу подвергнуть конструктивной критике мои размышления, ибо в математике я не далёк.

Например, у меня есть сомнения:
1. есть ли стационарность в пиле?
2. как определить неслучайность тренда? Ведь «орёл» тоже может выпадать 10 раз подряд.
3. а ведь кто-то наоборот торгует диапазон и получается тренд является  у них мерой риска, а пила — мерой прибыли.

Примерно о таких вещах я и буду рассказывать на выставке финансовый супермаркет в эту субботу. Подробности тут:
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/87520.php


--------------------------------------------------------------------
все вышесказанное написано для линейных стратегий на отдельно взятом инструменте.