сезонность

Фондовый рынок имеет сезонные тенденции — иногда бычьи, иногда медвежьи. По мере того, как год движется к концу, понимание, «когда держать, а когда сбрасывать», может оказаться полезным. В новом видео инструктор Trader's Classroom — Роберт Келли проведет вас через графики S&P 500, VIX, VXX, AAPL, EUR/USD, а так же многих других, чтобы показать, как заставить сезонность работать на вас.

Автор: Роберт Келли

Сезонные графики для каждого инструмента доступны на TradeNavigator и на различных других платформах построения графиков.



( Читать дальше )

Привет всем, писал на днях про хорошую спекуляцию на рост платины до середине февраля. 3го числа дали шикарные цены.

Торговая Идеа — СЕЗОННОСТЬ ПЛАТИНЫ — Profit Factor > 9,75 (smart-lab.ru)

За два дня почти 5 % прироста. «Совпадение?» «Скорее всего, это какой-то заговор!»




Прирост спекуляции в портфеле моего сына составил уже 20%, деньги смешные, но это же новогоний подарок =).



( Читать дальше )

Я хотел бы представить вам очень хорошую «долгосрочную» сделку, которую я торгую последние 3-4 года. Mожно сказать новогодний подарок!

Platinum Seasonal Trade:

Underlying:                 PL (эмитент)
Open:                           20/21.12
Amount:                      2 future contracts
Close 1/2:                   15.01
Close 2/2:                   15.02

Вроде как с 91/92 года 100% отработка, НО лучше перепроверить!



торгую ее через опционный сертификат (eng. warrants). Стратегия, торговля рассчитана на фьючерс PL, можно и эмитент.

Если мы посмотрим на последние 20 лет, то в январе и феврале Платина постоянно демонстрировала 

( Читать дальше )

У меня есть такая тема: я заметил, что мое состояние меняется определенным образом в зависимости от сезона. Как меняется, я не могу сформулировать точно, но могу примерно прикинуть:

👉конец года, как сейчас, напоминает бег на месте. Ты пытаешься еще что-то успеть, но уже все вокруг встало, и ты совершаешь словно бег на месте
👉под конец года накапливается какая-то моральная усталость, как будто напряжение растет к концу года и ты вот-вот сломаешься. 
👉начало года — прилив энтузиазма, ты собираешься, делаешь все правильно, как запланировал, начинаешь все успевать. Причем так происходит отчасти потому, что те, кто тормознул в декабре, продолжают тормозить весь январь, и очухаются только ближе к середине февраля:)
👉осень: вот тут характерно, в сентябре-ноябре время словно ускоряется, и ты ничего не успеваешь из того, что планировал. Сентябрь-ноябрь словно один месяц. Если в декабре ощущение, что все уже остановились, то с сентября все врубают нитро-закваску и резко начинают газовать наперегонки.

Ну вот я примерно набросал свои ощущения. А у вас как оно устроено? Как вы ощущаете/переживаете конец года?

Сентябрь оказался очень сильным месяцем для доллара США, который вырос на 1,36%. Средний прирост доллара в сентябре за последние 10 лет составлял 0,54%. Сентябрь традиционно был сильным месяцем для доллара по нескольким причинам. С одной стороны, это окончание финансового года в Америке, и многие компании выкупают доллары ближе к последним дням месяца. С другой стороны, фондовый рынок традиционно падает в сентябре.  

Что касается октября, то среднее изменение является нейтральным -0,05%, но эта цифра не должна вводить в заблуждение. Октябрь может быть очень волатильным и разнонаправленным месяцем, и особой сезонности в нем не наблюдается. А вот следующий месяц ноябрь имеет сильную сезонность, и доллар как правило растет. Это второй самый сильный месяц для доллара. 

Это ни в коем случае не является прогнозом на месяц, но достаточно любопытно посмотреть на эти данные.




Месячную сезонность по отдельным инструментам можно посмотреть вот тут:
finteria.com/ru/market-monthly-volatility/
 

Сентябрь перешёл во вторую половину, а инвесторы вспомнили про очередную статистическую закономерность: «сентябрьское проклятие рынка».

Что это такое? Исторически сентябрь — худший месяц в году на фондовом рынке. По статистике с 1928 года в сентябре индекс вырос всего в 46% случаев и в среднем падал на -0.5%. Более подробно этот феномен мы разбирали здесь. При этом отметим, что в этом году проклятие работает как часы, S&P500 начал падать уже с 2го сентября и с тех пор падает практически без остановки. Самый же пик «проклятия» как раз приходится на наши дни, где, как мы видим на графике, шансы падения рынка максимальны за весь год.



Весьма «оптимистичная статистика», не так ли? Впрочем сработает ли вторая часть в этот раз, узнаем уже очень скоро. А пока ближайшим катализатором для дальнейшего падения рынка остаётся собрание ФРС 22 сентября и вероятный анонс ужесточения монетарной политики ФРС.

Больше информации, обзоров и новостей на нашем Telegram-канале @investorylife.

Сегодня большинство инвесторов соглашаются с тем, что рынки довольно эффективны, даже если они не верят в чистую форму рыночной эффективности. Однако, и ныне на рынке наблюдается множество интересных аномалий, как например «Сентябрьское проклятье рынка» или «Эффект сентября». Сегодня как раз и поговорим об этом месяце и посмотрим, есть ли чего боятся.

В чем заключается «Эффект сентября»?

Исторически так сложилось, что сентябрь — это месяц, когда большинство ведущих индексов фондового рынка показывают самые слабые, а часто и вовсе отрицательные результаты. Самое интересное, что такой эффект наблюдается во всех ключевых рынках планеты. 

Для начала взглянем на Америку. Как можно заметить из исследования индекса S&P 500 с 1950 по 2020, результаты сентября отличаются удивительно стабильным падением рынков, в среднем  - 0.48%.

( Читать дальше )

«История не повторяется, она рифмуется» – Марк Твен

Политика, экономика, мнения экспертов, погода, пандемии… что только не влияет на движение рынка. Казалось бы фондовый рынок непредсказуем, однако история рынка частенько показывает подозрительную закономерность.

Такое явление особенно заметно в августе и сентябре. Обратим внимание на таблицу исторической доходности снизу.

Как можно заметить, результаты индекса S&P 500 в августе и сентябре отличаются в среднем отрицательным ростом, как сказали бы по первому каналу. Причём можно заметить такая тенденция удивительно стабильна. Август и сентябрь были слабыми месяцами во все четыре отрезка времени. При этом по необъяснимой причине индексу особо не везёт в постэлекторальные годы, вроде 2021.

Если же взглянуть на данные ещё глубже, то стоит заметить, что сентябрь единственный месяц в году, где за последние 70 лет шансы роста индекса менее 50%! При этом шансы встретить медвежий рынок максимальны. За последние 70 лет было по 12 случаев в августе и сентябре, когда индекс падал на более 5% в этом месяце. У ближайшего конкурента, мая, таких месяцев всего 8, а у остальных редко больше 4.

( Читать дальше )

Коллеги, всем привет! 

Спешу с вами поделиться одной из своих стратегий FX, она проста и гениальна, торгует волатильностью.
Написана на языке Lite-c для программного инструмента Zorro, подробнее в видео.

Опубликую основную часть кода:

// strategy specifications
tradeIntradaySeasonalityOnHour(«EUR/USD», 11, 14, «USD», ET, 0.43);
tradeIntradaySeasonalityOnHour(«GBP/USD», 10, 16, «USD», ET, 0.48);
tradeIntradaySeasonalityOnHour(«USD/CHF», 9, 19, «USD», ET, 0.48);
tradeIntradaySeasonalityOnHour(«EUR/AUD», 6, 17, «EUR», CET, 0.53);
tradeIntradaySeasonalityOnHour(«EUR/NZD», 6, 17, «EUR», CET, 0.53);
tradeIntradaySeasonalityOnHour(«EUR/USD», 8, 17, «EUR», CET, 0.43);
tradeIntradaySeasonalityOnHour(«EUR/CHF», 9, 16, «EUR», CET, 0.48);
// note for JST
tradeIntradaySeasonalityOnHour(«USD/JPY», 10, 14, «USD», JST, 0.48);

обязательно используйте фильтр волатильности.

 

( Читать дальше )

( Читать дальше )