проскальзывание

SPX500

Начало нового месяца для индексов довольно ожидаемое событие. Сегодня 2 сентября 2019 и в США выходной. Соответственно отчеты PMI переносятся на вторник и будем ожидать детальных цифр для принятия торговых решений. Однако на прошлой недели в среду и четверг мы могли наблюдать достаточный рост индексов включая индекс SPX500. Также на бирже NASDAQ акции очень агрессивно скупали (обозначено на картинке). В пятницу после достижения месячной зоны волатильности в районе 2933 все же произошел откат, который прошел в обратную сторону на 50% от движения среда-пятница и остановился на зоне дневной волатильности 2911. В ожидании открытия рынка в вторник в виду публикации статистики за август, сегодня стоит воздержаться от сделок.

Кумулятивная дельта по индексам DowJones30 и SPX500 находится в восходящей динамике, что говорит о возможном росте, однако индекс NASDAQ100 все же движется в боковике и не дает объективной оценки рынка

Технический анализ: Фондовый рынок торгуется с мощным повышение котировок, что ведет к росту индекса. Биржа NASDAQ очень мощно толкает цену вверх. AMEX немного в неопределенности, но объемы этой биржи не столь важны

Кумулятивная дельта на графике Н1:  говорит о притоке лонг позиций

     Новые бизнес системы приветствуют Вас. Если трейдер набивает сделки каждый день или совершает их от скуки, пользуется рыночными биржевыми заявками, то стоит посчитать размер проскальзывания (разницу между той ценой, по которой Вы хотели совершить сделку и той по которой она была исполнена).

     Особенно актуально для тех, кто интрадей торгует большие объемы.

     Пока дела идут хорошо на проскальзывание не обращаешь внимание. Зарабатываешь и частью прибыли делишься. Но вот если попадаешь на длительный боковик по торговому счету или еще хуже на просадку по счету, то проскальзывание значительно усугубляет результат.

     Ниже представлены данные бэк теста по фьючерсу на доллар/рубль за 2018 год без проскальзывания и с ним (0,02%).

     Как видите разница огромная. Практически половину прибыли скушало проскальзывание. В долгосрочной перспективе это огромная проблема для крупных счетов.

     А Вы какое проскальзывание закладываете при тестировании Ваших торговых систем?

    Всем хорошего дня

Одинаковые стоп-лимитные заявки у меня исполняются в следующем порядке получения лучшей цены:
1. Айти-инвест, который теперь айтиай капитал (там сделки по самым лучшим ценам).
2. Экзанте.
3. Финам транзак.
4. Финам квик (тут сделки с самым большим проскальзыванием).

Условие стопа — по цене.

З.Ы. Рейтинг только по фортсу, только по РИ.