просадка

До выборов президента США остается меньше месяца, предвыборная гонка набирает обороты, также как и вторая волна коронавируса. Пандемия не отступает и по-прежнему может быть угрозой для финансовых рынков. Согласитесь, в такой нестабильной среде торговать и/или инвестировать — задача не из лёгких. Никто не знает, что произойдёт с рынком в ближайший месяц-два, это покажет лишь время. В свою очередь я могу лишь спрогнозировать определённые сценарии развития ситуации по принципу «Если..., то...», и не более того.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора — Шевченко Никиты — и может не совпадать с официальной позицией редакции FXtraders.

Давай попытаемся смоделировать варианты развития событий, а также немного затронем статистические данные и исследования.

( Читать дальше )

Инвестиционный счет я открыл в сентябре 2019 года. Инвестировал я индексно, ежемесячно покупая индекс Мосбиржи.
«Никогда не продавай на просадке» говорили они...
Однако в марте-апреле 2020 рынки тряхнуло и я продал РТС и купил S&P500. И стал ежемесячно покупать S&P500 на ту же примерно сумму.
Прошло некоторое время и я подвел итоги. Что бы не усложнять схему реальными цифрами (они каждый месяц немного разные) представим, что я вносил каждый месяц 1000 рублей.
Стратегия 1 отражает ситуацию в которой я продолжил бы покупать РТС.
Стратегия 2 отражает продажу токсичного актива на просадке и выход в S&P500 на всю котлетку.
Вот цифры:

( Читать дальше )

Запустил в июне/июле очередной «самый лучший» алгоритм. За июль где-то +12%, но дальше весь август лютая просадка. 
Если смотреть по истории, то в 44% случаев посделочная просадка заканчивается в течении 1 дня, в 82% случаев в течение 10 дней, в 93,88% случаев просадка кончается за 33 дня.
Но есть конечно и единичные, но более чем полугодовые случаи просадок, могу себе позволить как самостоятельный человек.
Сегодня как раз идёт 32 день просадки.

Вот и интересно чем закончится. Для более адекватной оценки, конечно надо бы сделать оценку не посделочной просадки, а подневной, потому что часто в день закрывается гораздо больше 1 сделки, в плюс.

Тут после последнего топика народ почему-то решил, что я иксперд по трейдингу, и пишет всякое разное. Один из присланных вопросов звучал примерно так:

Я новичок, хочу уйти от дяди, помогите сделать рабочую ТС, для начала хватит Шарпа 1, доходности 15-20% годовых с просадкой не более 10%.

Я, признаться, растерялся, что ответить — для специалиста это звучит примерно так: научите, плиз, по-быстрому рисовать, для начала сойдет как Сальвадор Дали, а дальше я уж как-нибудь сам.

[Вру, на самом деле я не растерялся и ответил:

Если ретурн 15-20% и шарп 1, то и волатильность будет 15-20%. А с волатильностью 15-20% надо ожидать просадки 30-40%, а никак не 10%. То есть вы разберитесь, чего вы хотите. Если доходности 20% — готовьтесь к просадке 40% с шарпом-то 1. Если просадки 10% — значит, доходность ожидаемая должна быть 5%, ну пусть 10% от силы. А если вам и то и то — то шарпа надо с такими запросами в районе 3. А такой шарп есть только у ХФТ либо у пары-тройки больших хорошо диверсифицированных фондов (на всей планете).

]

( Читать дальше )

Ничего не легче, все трудно, но достижимо.

Короче, решил я поменять тайминг… под стать своего холерического полу-импульсивного характера.

До этого вел платный канал телеграмм, специально для которого составлял прогнозы на 30-31 дней. А по ходу, то исправлял, то улучшал, то отменял, то добавлял… то ПОДТВЕРЖДАЛ ранее опубликованные прогнозы на месяц.

Короче, было весело, но напряжно, так как единовременно умудрялся еще торговать, в том числе интрадей.

Сейчас все гораздо лучше. Завершил 3-месячную эпопею с подписчиками, закрыл даже новых желающих прогнозы на сентябрь.

Но с каким условием?

astro-invest.ru/sp500, условие не простое, а золотое… пока я не разгоню свой личный боевой счет +300 %, ни одна душа не сможет приобрести у меня «талоны на повидло». Шучу… подписку на ежедневный ИНТРАДЕЙ. Не собираюсь больше народ просвещать дальше, чем на 1-3 суток вперед.

( Читать дальше )

Продолжение поста ★Первый элемент теории Канемана — Тверски.

Второй элемент теории Канемана — Тверски заключается в том, что мы по-разному оцениваем выгоды и потери. Дело в том, что если мы получили какую-то сумму денег в результате выигрыша, то мы испытываем положительные эмоции, мы рады, но если мы ту же самую сумму денег, например, потеряем, то окажется, что мы будем переживать по этому поводу гораздо сильнее. То есть эмоциональный окрас одного и того же изменения в нашем кошельке будет разным в зависимости от того, потеряли мы деньги или получили. Например, если у вас было 9 тысяч рублей и стало 10, вы будете рады, но если у вас было 10, а стало 9, то вы будете огорчены, но объем вашего огорчения будет гораздо больше. И ученые подсчитали, что разница в восприятии выгод и потерь примерно в 2,5 раза. Маркетологи знают такой факт, что если человек доволен сервисом, то об этом узнают еще примерно один-два человека в ближайшем его окружении, кто-то из друзей, но, если же человек недоволен тем же самым сервисом, об этом узнает огромное количество людей: он будет рассказывать об этом всем, напишет в соцсетях, и эффект будет гораздо больше, потому что это вызывает бо́льшую эмоциональную реакцию.

( Читать дальше )

Написал ранее  ★Баян про эксперимент Базермана

Возникает вопрос: почему? Почему так может получиться, почему никто из них не остановился раньше? Оказывается, для того чтобы это понять, нам нужно обратиться к теории перспектив Канемана — Тверски. Эта теория перспектив имеет три основных элемента. Первый элемент заключается в следующем: она утверждает, что наше отношение к деньгам определяется не просто той суммой денег, которую мы имеем, а оно определяется тем, с чем мы эту сумму сравниваем. (ВСЁ ОТНОСИТЕЛЬНО! Важна разница потенциалов! Соотношение (возможности) прибыли к убыткам!)

Долгое время классические экономисты игнорировали этот аспект наших решений и считали, что если у человека есть в кошельке какая-то сумма денег, то это то, что определяет его полезность в данный момент. Психологи обратили внимание на такой интересный факт, что, если, допустим, мы имеем тысячу рублей, это еще не конец истории: на самом деле важно, как мы эту тысячу получили. Например, мы могли получить ее в виде неожиданного бонуса, и тогда мы испытываем положительные эмоции. С другой стороны, мы могли ожидать бонус в две тысячи, а получили только тысячу, и тогда та же самая сумма денег уже означает для нас с точки зрения эмоций совершенно другое, и мы можем, наоборот, испытывать негативные эмоции.

( Читать дальше )

Я не про Любовь и социальную Самореализацию, а про величину дохода!
Оказывается, всё подсчитали (ученые-социологи)!
.
Так вот, для России зона удовлетворения от жизни и ощущения эмоционального комфорта начинается после 200 000 р. в месяц.
.
Но самое парадоксальное, что доход в месяц более 500 000 р. никоем образом НЕ увеличивает чувство счастья!!! 
Доход сверх этой суммы не делает людей более жизнерадостными.
Это «капец» как противоречит основной доктрине общества потребления!
(А может и нет?! Но не путать желание потребления и жажду утилизации...)
.
Деньги это хорошее лекарство для лечения такой «болезни», как бедность. Поэтому для России желанный минимум — это 50 000 р. в месяц (для Москвы больше, конечно. 100 000 р). Если в  трейдинге в месяц получаешь меньше 20 000 р. (социологический уровень бедности) — ...
.
Богатые люди счастливы не потому, что у них много денег. Моральное удовольствие они получают от процесса достижения финансового благополучия. И тут мы вспоминаем про Канемана и, как следствие, про уровень просадки. Что 

( Читать дальше )

Привет, коллеги. В данном материале поговорим о том, что такое просадка в трейдинге, как в нее попадают, что такое локи в трейдинге. После чего я дам свои рекомендации о том, как выйти из просадки и разрулить локи, если Вы все-таки вляпались.

Что такое просадка

К 38 годам я пришел к тому, что надо называть вещи своими именами: трейдинг, биржевая торговля, валютные спекуляции, покупка ценных бумаг на фондовом рынке — это игра с нулевой суммой на деньги. Каждая сделка потенциально может принести прибыль или убыток. Закрывать в плюс 100% торговых операций не дано никому. Однако контролируемый убыток не является форс-мажором. А вот незапланированный loss или системно-накапливающийся приводят к тому, что торговый счет «сдувается».

Можно говорить о том, что счет находится в просадке уже при 25% потере депозита, а если он приближается к 50%, просадку следует признать глубокой. Теперь для восстановления депозита понадобится заработать 100% прибыли.

( Читать дальше )