природный газ

NG-6.23
БА 2.500 в моменте ( фьюч на июнь)

Опцион на 27.06.23
-Р 1.500 по 48 руб.
ГО 603 руб.
Дельта 0,02...0,03
Волатильность 91%

48/603=7,96%, или 93,72% годовых

Присоединяйтесь!


PS- является ИИР для опционщиков

Итак, сегодня день экспирации опционов на газ.
Фьючерсы на природный газ уверенно вошли в ТОП-3 самых популярных фьючерсов.
Опционы тоже оживились и стали более привлекательными.

Открытые месяц назад c исполнением 25.05.23 позиции ( продажа  широких стрэнглов  по прогнозу БА в коридоре 2.0 ...2.5)  с возможным частичным/полным хеджем через фьючерсы  сегодня благополучно истекают в ноль.
-С3.50
-С2.60
-С2.50

-P1.90
-P1.95
-Р1.50

Все наши расчеты по доходности оправдались.
Стратегия рабочая и заслуживает включения в опционный портфель.
Начинаем набирать новые позиции на NG-6.23

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

Опционы на газ по отдельности или в связке с фьючерсами пригодны для более широкого использования.
Волатильность в 50-70%  (IV) очень привлекательна для краткосрочных или долгосрочных операций.
Глубина фьючерсов  до 5 месяцев и опционов до 3 месяцев позволяет строить спрэдовые комбинации практически любой конфигурации.
Фьючерсы на газ на FORTS стали активно использоваться в нефтегазоспрэдах ( см. топики Fedosoni)

( Читать дальше )