портфель

Подвожу итоги портфеля российских акций сформированного 3 июня. За десять прошедших недель портфель акций обошел индекс МосБиржи по доходности, показав +2,91% против -1,47% соответственно. Пересмотр портфеля производится по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои позиции на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции.

Статистика торгового счета

Ниже представлено сравнение статистики торгового счета и индекса МосБиржи с 1 февраля 2016 г. Среднегодовая доходность стратегии составила 18,43%.

( Читать дальше )

Предостережение: Данная стратегия очень рискованная. Этого всего лишь пища для размышления. Читайте, принимайте к сведению, но обязательно думайте своей головой. Вся ответственность за применение изложенного материала лежит только на вас.
Как говорил Будда: «Не верьте никому на слово, даже Будде. Проверяйте все учения на опыте. Будьте сами себе путеводным светом.»

На форуме Bogle Heads попалось обсуждение портфеля, состоящего из 60% UPRO (ProShares UltraPro S&P500) — ETF на индекс S&P500 с 3х плечом, а также 40% TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares) — ETF с долгосрочными казначейскими облигациями (20+ лет) и опять же с 3-кратным плечом.

Автор под ником HEDGEFUNDIE вложил 15% своего портфеля в эту комбинацию. С февраля по август 2019г. 100 тысяч долларов превратились в 133 тысячи.



02/2019: $100k
05/2019: $115k
08/2019: $133k

( Читать дальше )

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 09 августа 2019г

Все портфели — виртуальные.

Созданы 01 июня 2019г (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

( Читать дальше )

Воодушевлённый статьёй с рекламой структурных продуктов на Хабре, адаптировал python-скрипт для их самостоятельного тестирования. Основная идея в том, что подобные продукты предлагают 100% защиту капитала.  А учитывая 10 лет бычьего рынка, исторические показатели подобных продуктов одурманивают безрисковым раем.

Скрипт подойдёт для быстрого и понятного тестирования своих портфелей с ребалансировкой в разные периоды. Ну а кому-то данный инструмент может пригодиться для самостоятельного построения подобных стратегий. Их наипростейшей формы. Однако брокеры пишут, что это не каждому под силу.

Код выложен в GitHub в виде Jupyter-блокнота. Поехали!

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Подвожу итоги портфеля американских акций сформированного 29 июля на Санкт-Петербургской бирже. За прошедшую неделю портфель обошел индекс S&P500 по доходности, показав -5,09% против -5,84% соответственно. Пересмотр портфеля осуществляется по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои позиции на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции. Доля каждой позиции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.             

( Читать дальше )

Прошел шестой месяц с начала нашего эксперимента. Подведем его итоги: На рынке по прежнему нет особых движений. Индекс мосбиржи за июль практически не изменился. Наиболее ликвидные инструменты нашего рынка находятся в боковике. Практически все выбранные управляющие показали небольшие убытки по итогам месяца. Убыток портфеля за июль составил 2.3%  Общая сумма с начала эксперимента инвестирования увеличилась на 89 тыс рублей и стала 3.089 млн руб что составило примерно 3% прибыли за 6 месяцев торговли.

	Название стратегии	25.01.19	28.02.19	31.03.19	30.04.19	31.05.19	30.06.19	31.07.19
1	Путь Самурая

( Читать дальше )

Доброе утро. 

А оно действительно доброе. После всех Трампо-полетов наконец то закрылись профиты на йеновых. 



У наших железных братьев: Циркуля и Рыбачка получилось вырваться из позиций набранных на повышенной волатильности без просадок. Ну так чуток тока памперс менял чаще, но в целом ништяк. 

Портфель перевалил за 90% профитности. Ну и пополнение в портфеле — добавил туда Х31 робота на обкатку. Работаем евру и фунта, скальпируем ночью и днем. 

Хорошего торгового вторника всем. ;)

Наш «виртуальный банк» – не единственная из наших позиций, которая выиграет от снижения ставки ФРС. Золото тоже будет победителем в этом сценарии.

Золото росло в последние месяцы, даже до того, как снижение ставки стало очевидным. Наше вложение в SPDR Gold Shares Fund (GLD) выросло на 4% с предыдущего разбора портфеля.

Я ожидаю, что золото продолжит этот рост и теперь, когда мы видим уверенный тренд. Наше другое вложение в драгоценные металлы – платина – показало результат еще лучше, рост на 6% с прошлого разбора. Но это еще не все. Наши вложения в акции золотодобывающих компаний выросли еще сильнее.

«Золотой банк» принес нам 18%. И если цена золота продолжит рост, то мы можем увидеть и более интересные результаты. Эта компания заключает сделки с золотодобытчиками и финансирует их проекты. Но все проблемы непосредственно с процессом компанию не касаются. Она просто получает свою комиссию. Это одна из наиболее эффективных бизнес-моделей в мире. И она отлично выигрывает от роста цены на золото.

( Читать дальше )