ошибки


Багосимулятор в алготрейдинге

     Сегодня у нас были очередные пожарные учения. К слову сказать, это уже третьи за год. Уже выработался набор правил, что нужно сделать в терминале/ах, прежде чем покинуть помещение.
     Вообще это интересная тема. Судя по тому, что у нас иногда происходит в стаканах, не все алгоритмисты посвящают этому большое внимание. Говорю я сейчас про разработанный набор инструкций при возникших исключительных ситуаций в вашем алго. Если алготрейдер давно уже на рынке, то наверное знает, а если не знает, то поделюсь своим мнением, что набор стандартных типичных багов в алго несколько ограничен. А ситуаций, возникающих в следствии этих багов, еще меньше, но они есть и скорее всего и будут. Ну на вскидку, наверное можно вспомнить 8-10 типичных критических ситуаций, к которым может привезти исключительная ситуация. 
    Я в свое время начал их конспектировать, по мере получения опыта. Потом записывать процедуры поведения, шаг за шагом. А потом их еще проговаривать периодически, чтобы отложилась в памяти.  Все это может вылиться в некий тестовый стенд, на котором можно будет оттачивать мастерство поведения при критических ситуациях. Это очень полезно. Это как пилоты оттачивают свое мастерство на реальных симуляторах.
   Кто узнал себя, всем привет, кто не узнал, прошу в комментарии поглагольствовать, как нужно писать правильный код  =)))

Мой путь (новичкам полезно). Часть 2 – CRYPTO. Первый мега взлет (он же первый мега слив)

 

Мысли о крипте с ноября буквально не давали мне покоя. «Супер волатила, дикий рост, биткойн — феномен» и т.д. Масс-медиа трындели не переставая про всю эту кухню. «Пока одни думают, другие уже покупают мерседесы и дома на берегу моря…» знакомые слова? Мы тут на фонде 2-3% в день сделали (если сделали), день удался. А там 30-50-70% в день – легко! Легко?

Трейдеры в этот период разделились на два лагеря: одни криптомир критиковали, и это были опытные трейдеры, которые обращали внимание на то, что рынок молод, не регулируется, скачет «как ведьмак на шабаше» и ждать от него можно всё, что угодно; другие – наоборот. И эти другие как раз и был молодняк (в плане опыта торговли). И я в том числе. На фонде у меня, прямо скажем, не задалось, и это стало отправной точкой в еще совсем новый и заманчивый криптомир. «Тут-то совсем другая тема». Ага, другая… Да та же самая! Дело то не в рынке, а в трейдере.

Системы на тот момент у меня, конечно, не было. Больше на эмоциях, на интуиции, на новостях… Первый косяк — торговал я альтами в паре к биткойну. Ай-яй-яй. Биточек к тому времени совсем недавно показал рекорд в почти $20 000 и на момент моего первого входа стоил около $14 500. «Как раз прошла коррекция», считал я гордо, «можно и новый виток роста хапнуть…».



( Читать дальше )

Трендовость российских акций (динамика, ошибки)

Возьмём за основу принятия решений о входе/выходе из бумаги среднюю цену ± волатильность. Средняя цена считается за квартал. Волатильность за этот же квартал вычисляется. Особой разницы нет по результатам, если считать за месяц или за полгода, но квартал это такой срок, когда портфель успевает за год хотя бы пару раз обернуться, быть чувствительным к сильным просадкам рынка и не частить со сделками, т.е. не быть критически чувствительным к издержкам 0,2-0,5% на операцию.

Если тупо посмотреть на прошлое с 2010 года и выбрать наилучшие по критерию линейности эквити, т.е. отобрать бумаги типа сбер, префов татнефти и пр., то мы получим красивые эквити:
Трендовость российских акций (динамика, ошибки)



















































Второе число в шапке это кол-во бумаг в портфеле, по которым строится общая эквити — эквити портфеля трендовых систем по бумагам, которые мы отобрали в будущем, зная, что они будут хорошо трендить. Такое, конечно, нереально. Попробуем оценить ошибку выживших и прикинуть, реально всё это сделать в онлайн-режиме, когда будущая трендовость неизвестна.

( Читать дальше )

Ужасный год и средний результат

До конца года осталось всего 2 месяца. Вроде вчера только год начинался. Время — это иллюзия. Общий результат по всем портфелям и счетам пока 10.86% (забыл уточнить — в валюте). Как всегда, надеешься и хочешь большего, а получаешь меньшее. Плохой или хороший это результат? Средний на фоне ужасного рынка. Отчасти это связано с неудачными сделками, неоправдавшимися ожиданиями (например, ставка на рост золота в первом квартале или ставка на рост йены во второй половине года, как это удалось сделать в первой половине, а также «бешенством» на американском рынке акций) и с тем, что в этом году я больше сосредоточился на защите того, что есть, сильно снизив риски и  ограничив лимиты. А также направляя значительную часть средств в облигации с близкими сроками погашения (до 1 года). Больше уходил в оборону, чем в наступление. В общем, было много идей, было много поражений и немало побед. Но таков этот бизнес. 

Люблю я свои ошибки ...

Одной из самых больших неудач в этом году была покупка фьючерсов на РТС и ETF RSX 4 и 6 апреля… прямо перед падением более чем на 10% 9 апреля. Эта сделка в очередной раз показала насколько важна защита, риск менеджмент. Это мне напомнило 15 января 2015 года, когда многие делали ставку на рост EURCHF от 1.20, считая что Швейцария и дальше будет держать привязку к евро. Тогда я решил воздержаться, поскольку возможная прибыль от роста EURCHF была гораздо ниже возможных рисков от его падения. Асимметрия была ужасной и никак не оправдывала длинные позиции.

https://t.me/longshortview

 


Анализ обвала американского рынка

Всем привет. В этом видео я расскажу как объединение сразу множества факторов вызвали обвал американского фондового рынка. Расскажу о своих ошибках в трейдинге и как я пришел на биржу. Сегодня Азия развернулась в рост, нефть также отскочила от $80 и растет, доходность трежерей пошла вниз, ждем сегодня роста и прибыли :-)))


Настоящие цели. И в трейдинге.

пост написан исключительно
в целях
перепрограммирования
собственных нейронов автора

Многострадальная тема пенсии показалась мне с другой стороны. Ведь в сущности, главное в пенсии — это дожить до неё и пожить на ней подольше, оставаясь физически и умственно активным.
Значит, нужно ещё лет 15+ прибавлять к возрасту пенсии, и там, 65+15= в 80 лет, «планировать» свою смерть. Планировать, в том смысле, чтобы сил хватило дойти до этого рубежа. Большой марафон.

Если вам, как и мне, около 40, мб чуть больше, то значит, такой план даёт впереди ещё примерно столько же. Это много, ведь к 40 уже кажется, что прожил целую жизнь, Лермонтов, Пушкин, Моцарт и многие другие вообще до этого рубежа не дошли. 
В принципе — учить чему-то 40 летних, «только портить». Поэтому весь этот пост, можете считать, я пишу для себя. Записанные мысли тоже в своём роде формируют цепи в мозгу, как принятый выбор.

Чтобы долго оставаться активным, нужно поддерживать активным тело и мозг. Чтобы улучшать свою жизнь, нужно в ней постоянно что-то делать. Тут есть два варианта: делать совершенно что-то новое, или улучшать то, что уже происходит.


( Читать дальше )

Я- Человек! И я ошибаюсь!

Из личного опыта
___________________

В начале своего скромного пути я, как и все, искал карту, которая покажет мне маршрут. Попытки найти такую карту и тем более рассмотреть на ней маршрут, естественно, заканчивались очередной неудачей. Проблема не только в том, что такого «маршрута для всех» не существует и не может существовать, проблемы возникали во внутренней среде, когда следование за кем-то вызывало отторжение, не принятие, противоречия и т.д.

Результатом этих изысканий, этих поисков стало принятие того факта, что я, как человек, ограничен в своих возможностях постоянно побеждать рынок. Я не умнее других, а даже глупее многих в теоретических изысканиях, теоретических знаниях и даже практической деятельности. Я ограничен во времени и ограничен в своих умственных и физических способностях, поскольку время играет против человека и его организма. А рынок со временем развивается и становится все более эффективным. В этом плане рынок непобедим.

Я пришел к смирению. Я познаю, я много читаю, изучаю, анализирую. Я это обожаю! Я ошибаюсь и исправляю. И вновь ошибаюсь. Я принимаю свои ошибки как должное, как неизбежное. Я — человек.

И это надо принять.

https://t.me/longshortview


Я проиграл битву ,но не войну!

Началось все в 2014 году, когда мне исполнилось 18 лет.Я познакомился с бинарщиной и проторчал там пол года .Потом перешел на форекс, позже и на ФОРТС.К чему это все? Я протестил стратегию на фортсе за период 4 года со всеми правилами и просадками, и все возможными коэффициентами.И с января  2018 года я вступил в рынок.Эмоция была только на первой сделке по фьюч.Газпрому, когда шортил с 14926 до 13400 это 60% к депо.Я не учел оной вещи-Гарантийное обеспечение.Из-за него пришлось закрыть эту сделку и открыть на другом инструменте по сигналу, так и не дождавшись цели.Еще повлияло разница во времени, когда улетал отдыхать.Когда перепутал часовые пояса и не закрыл отложенный ордер, то получил минус 13%.Еще убыток получил, что думал понедельник- это не рабочий день и также забыл снять ордер и еще минус.
В итоге из-за посторонних косяков у меня просадка в -40%.Вы можете не верить, но я нашел стратегию, которая дает 150%и выше!1100% было зафиксировано в 2014 году, но этот показатель не стабильный и просадка в том году была 24% -это случайность и подарок судьбы.Обычно 150% и просадка 17% с учетом реинвестированием.В этом году совершил 11 сделок и все в минус! Скорее всего это черная полоса потому, что когда разбирал сделки я не нашел ошибок за исключением, что забыл закрыть их.Щас вывел сколько смог и оставил 100 000.Начинаю заново.Я палить стратегию не буду, но буду показывать вход и выход, риск и тд. Сделок около 20-30 в год.Пора начать относиться к этому делу как к бизнесу.Я вам отвечаю что 150% это не придел с риском в 3%! Я после сделки в Газпромом больше не ощущал кого то дискомфорта, потому что это реально работает, если просыпаться во время.Я еще не проиграл войну.

Почему не стоит торговать US500

Предостережение
Почему не стоит торговать US500


Я  не претендую на призы, а просто, понятно, и по-возможности логично объясняю тем (новичкам, первопроходцам, можно сказать даже пионерам), кто хочет попробовать поторговать этим чудесным изобретением мосбиржи.

Во-первых, вы сделаете правильно, если будете торговать на биржах в тех странах, в валюте которых номинированы ц/бумаги. Ваш ЦБ уже знает, а биржа сообщит, когда вы займете приличные позиции в US500))) и на счету сразу будет US100

Во-вторых, это огромные спрэды. Лонг? Свинг, но только не спекуляции. Опять же в итоге валютные риски. Смотрим пункт 1.

В-треьих, низкая ликвидность. Маркетмейкер может оставить штурвал в том самом 0.01% случаев.

В-четвертых, эта биржа. Риск контрагента. Представьте себя рвущим на голове последние волосы, когда на бирже будет отключение, а в новостях выйдет очередной судьбоносный твит короля трампа. Не позавидуешь вашей голове в тот момент.

( Читать дальше )

Давайте попросим ITICapital сделать баг-трекинг для SmartX

Поскольку брокер ITICapital (бывший ITInvest) поленился сделать публичную систему баг-трекинга, предлагаю всем его клиентам собраться и хором попросить: "Дедушка Мороз! Сделай пожалуйста публичную систему баг-трекинга!".

 

Все мои сообщения об ошибках в терминале SmartX, которые я направлял за последние 4 года, были проигнорированы.
Складывается ощущение, что у них в компании просто нет тестера, чтобы выполнить полный набор тестов.


Причем с выходом новой версии 5.7.624 ситуация значительно ухудшилась (приобрела катастрофический характер).
Краткий список того, что лежит на поверхности:

  • в таблице "Котировки" в столбце "Тикер" пишут полный код инструмента, вместо короткого. Это невероятно неудобно.
  • если оставить терминал на ночь, то на следующий день после начала торгов будет пусто в стаканах с котировками наличной валюты (секция CETS). Приходится каждое утро обязательно переподключаться (менять сервер)
  • Торговые команды уходят через отдельный айпишник/порт. При этом факт наличия установленного соединения с этим отдельным адресом никак не индицируется. О проблемах можно узнать, только в момент выставления заявки. Также отсутствия явного описания этого канала взаимодействия крайне неудобно при настраивании локального файервола на машине.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW