объемный анализ рынка

Прошлая неделя реализовала захват специалистом покупателем поддержку таймфрейма 1 day 2421 и позиционировала давление усточиво по сетке к сопротивлению 2478.Тут же и закрылась неделя с V, но без продажной вол-ти на уровень.
За продолжение покупок:
1. Первый подход на 2478 без контр вол-ти — недостаточно для быстрых продаж
2. Нет никакой контр вол-ти в течении всей прошлой недели = для комфортного продолжения покупок должны быть удержаны ключевые покупочные V прошлой недели = овернайт среды 2455 — 2452
Накладывают ограничения на на покупки:
1. Оверволатильность прошлой недели = начало текущей недели будет копить V для дальнейших действий
2. Короткая неделя — понедельник был выходной в USA = нет V при попытке удержать 2460 поддержкой   и нет вол-ти на уровень + в пт смена контрактов — возможна повышенная вол-ть на низких V
3. Пок текущего контракта смещен наверх — 2469

Задача на неделю: набор V на продолжение покупочного движения с удержанием поддержкой 2452   = 

( Читать дальше )

Вт и среда под давлением специалиста покупателя реализуют захват поддержки таймфрейма 1 day. Вторая половина среды в наборе V над 2452 — позиционируется покупочным = контр реакции нет. Ограничения накладываются овер волатильностью недели + достижением 2464 — Сопротивления 60 min таймфрейма.

Задача аукциона : продолжение покупок с потенциалом до 2478 с удержанием 2452 поддержкой

Покупки 2455 / 2460 фиксация 2464 / 2474 отмена 2452

• Позитивный сценарий  : направленная вол-ть от 2455 до 2474 — набор V в ротациях у 2474 на продолжение без контр вол-ти
• Негативный сценарий: продажная реакция на 2464 и ротации весь день в узком рендже 2452 — 2464 на набор V

Ключ по дню :
наличие и статус реакции на 2464 — как всегда в V и вол-ти: удержание 2452 — покупки с потенциалом реализации следующим днем. Просадка ниже — отмена по дню покупок. Нет реакции = выход на 2474


Схема движения 

Набор V в ротациях 2438 — 2452 не задал продажной вол-ти ниже 2421 — поддержки прошлой недели. Тем не менее, захват 2424 прошел без значимой статистики в V. Достижение 2452, перенос POC вторника вверх и овер волатильность вторника накладывают ограничения на потенциал среды. Продажной активности не наблюдается.
Задача среды для удержание покупок: закрепить 2442 поддержкой с закрытием выше 2452

Покупки 2442, потенциал 2455-2460, отмена 2438

• Позитивный сценарий: закрепление поддержкой 2442 — 2438 ротациями с постепенной восходящей вол-ью до 2452- 2460 — даст потенциал на продолжение покупок до 2478 на вторую половину недели.
• Негативный сценарий : интенсивный выход в Day Pit от 2442 на 2460. Продажи от 2460, подкрепленные V и волатильностью до 2438 = вступление специалиста продавца. Спуск ниже 2438 — следующая цель к концу недели будет 2416 — 2400

( Читать дальше )

В пд так и не состоялось захвата 2428 в Day Pit покупателем. Удержания 2438 было не достаточно для подолжения покупок. Позиционирвоание V overnight ( низких в статистике) с gap — заводит рынок на уровень интереса покупателя. Задача на вт: реализовать продажное давление до вступления специалиста покупателя. Ближайшая поддержка 2421

Покупки 2424/2428,  потенциал 2438/2448, отмена 2421

• Позитивный сценарий:2421 остается поддержкой, открытие Day pit на 2428 ( целевом на удержание быстрых покупок по неделе) поз-ся выше 2438 с потеннциалом до 2443 — 2448
• Негативный сценарий :прокрашивание диапазона gap привлекает продавца из под 2438  = рротации 2438 — 2421
• На отмену  : продажи от 2438 с реализацией до 2416  - 2408

Схема движения 

Покупки 2430/2442,  потенциал 2450/2455, отмена 2428

На таймфрейме 1 week нет продажной реакции на исторический максимум 2478 при наличии высоких V. Прошедшая неделя закрывается нейтрально. Пятница не дает реализации накопленного V( Объема) в покупки выше 2452. Реакция на 2452, как на сопротивление не подкреплена V или волатильностью ниже 2438. Нейтральный день без участия спечиалистов старшего таймфрейма.
Вывод: продажи не усиливаются, но и в покупках рынок не достаточно накопил V для преодоления 2452.
Задача на понедельник: набор V, усиливающего покупки с удержанием 2438 — 2428 поддержкой. Выход ниже чреват построением более масштабной и затяжной модели на захват 2400-2381

• Позитивный сценарий :   ротации в рендже 2450 — 2442 в первой половине дня на набор V  + закрытие на 2452  = закладка потенциала  до 2464 в первой половине недели, реализуя подкрепления в покупках

( Читать дальше )

Покупки от 2442, отмена 2438. Потенциал 2454 / 2464

Закрепление в течении 2-ух дней 2438 ротациями + объемами овернайт четверга — показатель на продолжение покупок. Ограничение по потенциалу дня накладывается нейтральным позиционирвоанеим Оверанйт + пятница.

• Позитивный сценарий : подкрепленная V ( объемами) вол-ть от ближайшего уровня 2442 реализует накомпленный V в течении недели с потенциалом до 2464 
• Негативный сценарий: открытие Day Pit на 2452 с продажной реакцией, позиционируемой до 2440 — день будет торговаться в этом же рендже.
• спуск ниже 2438 — отмена покупок внутри дня

Схема движения 

Впереди эпоха «Трампа». Будем надеяться, что новая эпоха будет спокойнее и благоприятнее темных времен правления Barack Hussein Obama II-го.

СМИ уже окрестили новоиспеченного президента прозвищем — The Donald.
Из интересного — у старшей дочери имя Иванка — видимо есть какие-то родственные связи со славянами — пускай это будет хорошим знаком для нас .

45й президент США, Donald John Trump — взойдет на трон 20 января 2017 года.
Пока пересменка и смена вахты, рассмотрим фьючерсный контракт на пару USD/RUB и USDRUB_TOM — отметим уровни сопротивления и поддержки.

USD/RUB — показатель открытого интереса упал с 3.600.000 до 3.200.000. После такой встряски это не удивительно, для более надежной тенденции не помешает прибавление открытых позиций и желательно в направлении 62й или даже 60й.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Всем привет
обзор по рынку и пример отработки по нефти — шорт СКРИН
Также прекрасно отработала идея бая по золоту от обозначенной зоны 1352 — движение +100 тик, скрина нет, к сожалению






( Читать дальше )

Всем smart-lab'овцам доброго вечера (по МСК).
Сегодня снова записывал свою торговлю с помощью кластерного анализа объемных накоплений.
Для начала хотел бы показать, как я обычно анализирую цену перед открытием, с целью определения диапазона торговли внутри дня, выделения важных уровней и накоплений. Для примера я выбрал фьюч на Газпром:

Ну и 2 часа моей торговли фьючерса на акции Сбербанка, сегодня выдался не плохой день, отработал несколько неплохих сделок, рынок вообще сегодня был интересным и кластерный анализ работал не плохо, все накопления не плохо отрабатывались и давали четки сигналы на вход и выход из позиций.
Часть 1(1ч. 30мин.):

Часть 2(20мин.):

( Читать дальше )