объемный анализ рынка


TOP 10 ВОПРОСОВ к "POWERFUL TRADERS"

День двадцать шестой.

Приветствуем всех трейдеров!

Рады представить Вам, очередные ответы на часто задаваемые вопросы. 
ВОПРОС 1: — «Применима ли Волновая теория к рынкам акций?»
ОТВЕТ 1: — «EWA (Elliotte wave analysis), применяется к абсолютно любым рынкам, так как она связана с массовой психологией общества, а чем общество торгует неважно. Но, анализ рынка акций, во первых имеет индивидуальный подход к специфики деятельности той или иной компании, во вторых без рассмотрения трендов — доллара, облигаций, процентных ставок и сырьевых рынков, анализ будет неполным.»



( Читать дальше )

Рынок глазами Волновика и Объёмщика! У кого большее преимущество!?

День пятый.

Рейтинг пока недостаточен для оценок статей у коллег, но тем не менее мы уже обладаем возможностью добавлять в «друзья»!
Итак, всегда было интересно узнать, как видят один и тот же рынок Волновик (Волновая теория Р.Н. Эллиотта) и Объёмщик (Специалист по классическому анализу объёмов)? И у кого всё таки большее преимущество в торговле?
Поэтому решила за документировать. 

1) Обратите внимание на защиту уровня 2040.75 объёмом в 509 контрактов, тайминг 01:43:04.
Замечу что данная цена, является практическим началом 1 волны, если ортодоксальное дно на цене 2040.00 
Вывод, более ранним входом зашёл волновик, полагаясь на правила EWP.
Трейдер объёмного анализа зашёл в сделку позднее, после ретеста 2041.75, далее вход на цене 2043 после пробоя уровня с объёмом 395 контрактов в 01:49:19.
Взгляните на расстановку стоплоссов. 
Волновая теория: +1
Объёмная аналитика: -1 
Рынок глазами Волновика и Объёмщика! У кого большее преимущество!?




( Читать дальше )

S&P на 20/09/17

    • 20 сентября 2017, 16:43
    • |
    • Анна
  • Еще
За покупки:
— ротации на историческом максимуме сужаются, контр вол-ть отсутвует = рынок под давлением импульса тф 1W
— импульсное начало новгго контаркта без фиксации
— нейтральное закрытие вт = нет давления продавца

Осложняет покупки:
— отсутсвие импульса на 1D
— пок недели вверху — на 2505
— овер вол-ть в новом контракте

Вывод: давления продавца нет, ротационно набран высокий V в статике = рынок ничем не сдерживается. Реализация будет с открытия Day Pit от ближайшего уровня
Покупки 2505 фиксация 2515 / 2525 отмена 2498

Ключ: потенциал реализации: учитывая FOMC, будет повышенная вол-ть = и реакция на 2415 ниже 2498 развернет приоритет до конца недели

Позитивный сценарий: реализация на 2525 без контр давления с открытия Day Pit от 2505 
Негативный сценарий: ротации в рендже 2500-2507 до FOMC 
На омену: выход на 2515, продажные V с вол-ью поз-я на 2498 или ниже 

Схема
S&P на 20/09/17



S&P на 14/09/17

    • 14 сентября 2017, 17:02
    • |
    • Анна
  • Еще
Перепозиционирование 2478 вверх на 15 min + отсутствиеконтр вол-ти = подкрепление покупок. Сбитая ритмография недели (ранее достижение цели в понедельник и вторник) + 2 дня ротации в рендже 2489-2495 формируют недельный пок 142 т — ослабляет покупочный потенциал. Удержание 2489 не дает реализации в среду ( нейтральное закрытие + смещение пок дня вверх)
Вывод: рынок не может продолжить покупки от текущего уровня = требуется более глубокий захват. Ближайшие поддержки на удержание 2486 / 2478
Покупки 2486 фиксаций 2496 / 2505 отмена 2478

Позитивный сценарий: отработка 2486 поддержкой с V = продолжение покупок с потенциалом до 2496 / 2505 до конца недели
Негативный сценарий: отработка 2486 без V — ограничивает потенциал = на 2500 — где контр давление возвращает рынок в рендж ротаций до 2486.
На отмену : закрепление недельного пок  -  2493 сопротивлением и просадка ниже 2484 с потенциалом до 2478 — 2471  - построение верхнего реверса на 15min

Ключи по дню:

( Читать дальше )

S&P на 05/09/17 - 08/09/17

    • 05 сентября 2017, 17:07
    • |
    • Анна
  • Еще
Прошлая неделя реализовала захват специалистом покупателем поддержку таймфрейма 1 day 2421 и позиционировала давление усточиво по сетке к сопротивлению 2478.Тут же и закрылась неделя с V, но без продажной вол-ти на уровень.
За продолжение покупок:
1. Первый подход на 2478 без контр вол-ти — недостаточно для быстрых продаж
2. Нет никакой контр вол-ти в течении всей прошлой недели = для комфортного продолжения покупок должны быть удержаны ключевые покупочные V прошлой недели = овернайт среды 2455 — 2452
Накладывают ограничения на на покупки:
1. Оверволатильность прошлой недели = начало текущей недели будет копить V для дальнейших действий
2. Короткая неделя — понедельник был выходной в USA = нет V при попытке удержать 2460 поддержкой   и нет вол-ти на уровень + в пт смена контрактов — возможна повышенная вол-ть на низких V
3. Пок текущего контракта смещен наверх — 2469

Задача на неделю: набор V на продолжение покупочного движения с удержанием поддержкой 2452   = 

( Читать дальше )

S&P на 31/08/17

Вт и среда под давлением специалиста покупателя реализуют захват поддержки таймфрейма 1 day. Вторая половина среды в наборе V над 2452 — позиционируется покупочным = контр реакции нет. Ограничения накладываются овер волатильностью недели + достижением 2464 — Сопротивления 60 min таймфрейма.

Задача аукциона : продолжение покупок с потенциалом до 2478 с удержанием 2452 поддержкой

Покупки 2455 / 2460 фиксация 2464 / 2474 отмена 2452

  • Позитивный сценарий  : направленная вол-ть от 2455 до 2474 — набор V в ротациях у 2474 на продолжение без контр вол-ти
  • Негативный сценарий: продажная реакция на 2464 и ротации весь день в узком рендже 2452 — 2464 на набор V

Ключ по дню :
наличие и статус реакции на 2464 — как всегда в V и вол-ти: удержание 2452 — покупки с потенциалом реализации следующим днем. Просадка ниже — отмена по дню покупок. Нет реакции = выход на 2474


Схема движения 

S&P на 31/08/17



S&P на 30/08/17, аналитика vs торговля

Набор V в ротациях 2438 — 2452 не задал продажной вол-ти ниже 2421 — поддержки прошлой недели. Тем не менее, захват 2424 прошел без значимой статистики в V. Достижение 2452, перенос POC вторника вверх и овер волатильность вторника накладывают ограничения на потенциал среды. Продажной активности не наблюдается.
Задача среды для удержание покупок: закрепить 2442 поддержкой с закрытием выше 2452

Покупки 2442, потенциал 2455-2460, отмена 2438
  • Позитивный сценарий: закрепление поддержкой 2442 — 2438 ротациями с постепенной восходящей вол-ью до 2452- 2460 — даст потенциал на продолжение покупок до 2478 на вторую половину недели.
  • Негативный сценарий : интенсивный выход в Day Pit от 2442 на 2460. Продажи от 2460, подкрепленные V и волатильностью до 2438 = вступление специалиста продавца. Спуск ниже 2438 — следующая цель к концу недели будет 2416 — 2400


( Читать дальше )

S&P на 29/08/17

В пд так и не состоялось захвата 2428 в Day Pit покупателем. Удержания 2438 было не достаточно для подолжения покупок. Позиционирвоание V overnight ( низких в статистике) с gap — заводит рынок на уровень интереса покупателя. Задача на вт: реализовать продажное давление до вступления специалиста покупателя. Ближайшая поддержка 2421

Покупки 2424/2428,  потенциал 2438/2448, отмена 2421
  • Позитивный сценарий:2421 остается поддержкой, открытие Day pit на 2428 ( целевом на удержание быстрых покупок по неделе) поз-ся выше 2438 с потеннциалом до 2443 — 2448
  • Негативный сценарий :прокрашивание диапазона gap привлекает продавца из под 2438  = рротации 2438 — 2421
  • На отмену  : продажи от 2438 с реализацией до 2416  - 2408

Схема движения 
S&P на 29/08/17



S&P на 28/08/17 - 01/09/2017

Покупки 2430/2442,  потенциал 2450/2455, отмена 2428

На таймфрейме 1 week нет продажной реакции на исторический максимум 2478 при наличии высоких V. Прошедшая неделя закрывается нейтрально. Пятница не дает реализации накопленного V( Объема) в покупки выше 2452. Реакция на 2452, как на сопротивление не подкреплена V или волатильностью ниже 2438. Нейтральный день без участия спечиалистов старшего таймфрейма.
Вывод: продажи не усиливаются, но и в покупках рынок не достаточно накопил V для преодоления 2452.
Задача на понедельник: набор V, усиливающего покупки с удержанием 2438 — 2428 поддержкой. Выход ниже чреват построением более масштабной и затяжной модели на захват 2400-2381

  • Позитивный сценарий :   ротации в рендже 2450 — 2442 в первой половине дня на набор V  + закрытие на 2452  = закладка потенциала  до 2464 в первой половине недели, реализуя подкрепления в покупках


( Читать дальше )

S&P на 25/08/17



Покупки от 2442, отмена 2438. Потенциал 2454 / 2464

Закрепление в течении 2-ух дней 2438 ротациями + объемами овернайт четверга — показатель на продолжение покупок. Ограничение по потенциалу дня накладывается нейтральным позиционирвоанеим Оверанйт + пятница.
  • Позитивный сценарий : подкрепленная V ( объемами) вол-ть от ближайшего уровня 2442 реализует накомпленный V в течении недели с потенциалом до 2464 
  • Негативный сценарий: открытие Day Pit на 2452 с продажной реакцией, позиционируемой до 2440 — день будет торговаться в этом же рендже.
  • спуск ниже 2438 — отмена покупок внутри дня


Схема движения 

S&P на 25/08/17



....все тэги
2010-2020
UPDONW