обзор рынка

Самый лучший обзор, который вы сможете найти в рунете:)

• S&P500 +2,4%. Осн. рост 13 марта. Причина — выкуп акций JPMorgan на $15 млрд. Новый макс с 2008. 
• JPM +9%.
• S&P500 FNL +6,4%  Лидер недели и глубоким открывом. Максимум с мая 2011.
• Трежерис 10 лет. Доходность с 2% до 2,30%. Новый максимум с августа 2011.
• Brent. 0%. 15 марта -$3 за 5 минут на утке о распечатке стратегич резервов США
• Gold -3%, новый мин за 2 мес. Пошло вниз 13 марта на заявлении ФРС.
• EUR/USD — новый мин за 2 мес, тест 1,30, отскок.
• Индекс ММВБ за 6 дней, вкл воскр. +2,9% Достигнут максимум с 4 авг 2011.
• Индекс Shanghai Comp -1,5%. 14 марта обвал на 3,7% на заявлениях кит. премьера о перегретом рынке недвижимости. 

Рос стачки (6 дней):

• TRNFP +13% надежда на то, что они будут платить 25% от МСФО
• SNGS +11% надежда на повышение прозрачности и переход МСФО


• SBER +10% рост глобального банк сектора
• MRKH +10% надежда на повышение тарифов. 
• URKA -1,4% резкое падение спроса на калий в 1 квартале
• RUSL -6% ушел Вексельберг, громко хлопнув дверью
• ROSN -0,7% не знаю почему. Есть идеи?
• CHMF,NLMK 0 видимо есть осознание, что Китай замедляется

 

Всего лишь один раз в квартал – на третью пятницу марта, июня, сентября и декабря истекают контракты по четырем основным инструментам биржевой торговли – на фьючерсы и опционы, на индексы и на акции.

 
Quadruple witching Day, или Quad Witching, едва ли не самые важные дни в году для трейдера. Инвесторы обычно ослабляют свои позиции по этим контрактам, либо накануне Quadruple Witching Day, либо непосредственно в этот день, что приводит к драматическому увеличению объема торгов.
В прошлом, когда все контракты истекали в определенный час, торговля могла быть крайне нестабильной, так как профессиональные инвесторы пытались извлечь максимальную выгоду, пользуясь скачками цен. Но в последние годы различные корректировки в расписании торгов помогли снизить риски для рынка и возможность заработать в этот примечательный день появилась у многих трейдеров.
По мётлам!


http://theunitedtraders.com/ 

Макроэкономическая статистика США:

Индекс потребительских цен. 

 

 

Емкость использования.

 

Промышленное производство. 

Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета.

 


 

Новости Компаний:

Discovery Laboratories Inc. (DSCO, Healthcare, Biotechnology, USA) — Фармацевтическая компания сообщила о продаже собственных акций.


( Читать дальше )

вчера 15.03 три отрицательные сделки. 800 шерс
 

Рейтинговые агентства берут свои слова обратно и спокойно возвращают Греции утраченные рейтинги. На днях Мудис и Фитч вывели страну из состояния дефолта одним взмахом пера, сегодня S&P заявило, что планирует повысить суверенный долговой рейтинг Греции по завершении программы обмена гособлигаций, выпущенных не по греческому праву, с «SD» до уровня «ССС», что в некотором роде меняет статус долговых бумаг. Например ЕЦБ снова может брать их в качестве обеспечения. Стоило раздувать скандал. когда было практически ясен итог.


( Читать дальше )

Фондовые индексы сегодня немного скорректировались после вчерашних радостей от ФРС. Признаться меня напрягает шестимесячное ралли практически без причин, не считая кучи денег, которые просто необходимо куда-то рассовывать. И больше всего меня беспокоит раскорреляция фонды с евро и фунтом. Создаётся впечатление, что положительное отношение к риску каким-то образом обошло стороной основные валюты.

( Читать дальше )

Макроэкономическая статистика США:

Цены на импорт и экспорт.

Новости Компаний:

Cheniere Energy Inc. (LNG, Basic Materials, Oil & Gas Drilling & Exploration, USA) — Импортер природного газа сообщил, что продаст 17 миллионов собственных акций.
Смежные акции (CQP, KMP, DPM)
 
Francesca’s Holdings Corp. (FRAN, Services, Specialty Retail, Other, USA) — Ритейлер женской одежды сообщил о прибылях в первом квартале, которые составили  14 центов на акцию. Аналитики ожидали 13 центов.
Смежные акции (EXPR, ANN, RUE)
 
Guidewire Software Inc. (GWRE, Technology, Business Software & Services, USA) — Разработчик программного обеспечения сообщил о выручке второго квартала, которая составила $55,1 миллионов. Аналитики ожидали $45,9 миллионов.


( Читать дальше )

После вчерашнего ралли на объявлении результатов стреес-тестов и выноса «последних» медведей мне видится, что сегодня будет коррекция по  индексам. Жаль, что не многие медведи до нее дожили.


Насколько глубокой будет коррекция сказать не берусь. Думается первой скромной целью будет нивелирование вчерашней дневной свечки.
По июньскому контракту минисипи 500 (esm2) это в районе  1369.

Вчера шортащих вечерний вынос  я пытался остановить, так как за рост было всё. Но сегодня многое поменялось.

Мои аргументы за коррекцию
1)наличие перекупленности 
2)сейчас проведут более детальный анализ результатов стресс-тестов и увидят, что не все так гладко.
3)негативное поведение коммодитиз ночью. Снижаются медь, нефть и золото.
4)Евра снижается и самое главное — укрепляется доллар. Уходят в «защитную» валюту.

Сорри без картинок, возможно будут чуть позже. 

Думаю, что до 12:00 попытаются немного приподнятся. Постараюсь искать точки для входа в шорт на открытии электронного дакса в 11:00 и основного в 12:00. Плюс/минус полчаса.

( Читать дальше )

Вкратце. Некоторое время назад мне уже пришлось вспоминать Венгрию и вместе с ней Польшу и всю восточную Европу в связи с их тесным сотрудничеством в финансовой сфере со всей остальной Европой. Немудрено, что проблемы восточноевропейских банков и правительств оказывают влияние и на курс евро, и на фондовые рынки в целом. Сегодня ЕС заморозила предоставление Венгрии средств из Фонда сотрудничества ЕС в 2013 году. Причина простая, страна приняла ряда законов, которые, по мнению ЕК, ущемляют независимость Центробанка от правительства Венгрии и ограничивают работу Конституционного суда. ЕК предписала Венгрии изменить законодательство, а затем объявила о намерении заморозить средства Фонда сотрудничества.

( Читать дальше )

Макроэкономическая статистика США:

 

Решение FOMC по основной процентной ставке. 

 
 

Запасы произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов.

 
 

Розничные продажи. 

Новости Компаний:

Carmike Cinemas Inc. (CKEC, Services, Movie Production, Theaters, USA) — Одна из крупнейших американских сетей кинотеатров сообщила о прибылях в четвертом квартале, которые превысили средний прогноз аналитиков.
Смежные акции (RDI, CNK, MCS)
 
Majesco Entertainment Co. (

( Читать дальше )