новинка


Дорогу новому индикатору!

Московская биржа 18 апреля 2019 года презентовала новый индикатор денежного рынка – ставку RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), которая отражает стоимость обеспеченных денег и рассчитывается на базе самого ликвидного сегмента российского денежного рынка – репо с центральным контрагентом (ЦК) с клиринговыми сертификатами участия (КСУ).

Согласно данным биржи индикатор имеет ряд особенностей:

· Ставка RUSFAR рассчитывается ежедневно на основании заявок и сделок репо с КСУ, заключенных в период с 11:30 до 12:30 мск.

· RUSFAR рассчитывается сроком на один день, одну неделю, две недели, один месяц, два месяца, три месяца, что позволяет построить кривую стоимости обеспеченных денег.

· Методика расчета близка к расчету фиксинга на курс «доллар США – российский рубль».

· Ставка RUSFAR позволит участникам развивать инструменты с плавающей процентной ставкой на длинные сроки (депозиты, кредиты).

Особенность заключается и в том, что на новый индикатор будут запущены фьючерсные контракты на срочном рынке и процентные свопы на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов.


Беспилотный "Тигр" с 30-миллиметровой пушкой разработан в России .

«Тигр» сможет не только двигаться и стрелять по командам оператора, но и самостоятельно находить и сопровождать цели
«Военно-промышленная компания» (ВПК) создала версию бронеавтомобиля «Тигр» с дистанционным управлением — она может передвигаться и вести огонь из 30-миллиметровой пушки без человека в кабине. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор компании Александр Красовицкий.

Беспилотный "Тигр" с 30-миллиметровой пушкой разработан в России  .



( Читать дальше )

"Шипы" на фондовом рынке могут предупредить о следующем крахе?

Только что перевел статью, которая вышла буквально позавчера. Надеюсь, что три часа времени потрачены не зря, и она будет полезна большому числу людей. Приятного чтения.

Может ли малозначительный и малопонятный аспект динамики фондового рынка быть ключом к защите от финансовых катастроф? Это увлекательное предположение высказала группа физиков, которая изучила движения фондового рынка.

Первым этапом исследования было изучение ультрабыстрой особенности динамики рынка, которую команда, во главе с Нилом Джонсоном (Neil Johnson) из университета Майами в Корал-Гейблз (Coral Gables), назвала «шип» (fracture). Шипы появляются, когда цена акции молниеносно выстреливает вверх или опускается вниз, причем часто это может случиться несколько раз, прежде чем цена вернётся к своему изначальному уровню. Шипы появляются очень быстро, иногда даже меньше чем за половину секунды. Они могут быть невидимыми для любого, даже самого внимательного, человека, который следит за ценой. «Если Вы моргнёте, то пропустите этот момент», говорит Джонсон. Его исследование показывает, что, вероятно, есть связь между шипами и внезапными крахами фондовой биржи, известными как «черные лебеди».

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW