мартингейл

Друзья, еще не было ни дня чтобы мне в VK кто нибудь не написал и не предложил своего торгового робота 

( Читать дальше )

Заинтересовался, как мартингейл может вести себя при неограниченном капитале. Захотелось протестировать стратегию пошагово, для примера взял принцип рулетки с 36 секциями красное/чёрное. На C++ написал небольшую программу, которая использует генератор псевдослучайных чисел Mersenne Twister. Вначале виртуальная рулетка тестируется на «честность»: для этого делается 100,000 ставок, в которых дельта между выпавшим числом красных и чёрных не должна превышать 2%. Для простоты рулетка без зеро (оно смещает матожидание в пользу казино). В начале игры у игрока и казино одинаковый банкролл. Игрок всегда ставит только на красное, стартовая ставка — 1. Если игрок проигрывает, он удваивает ставку — 2, 4, 8 и т. д. Если выигрывает — ставка снова снижается до 1.

Недостаток мартингейла как стратегии заключается в том, что в случае серии проигрышей ставка игрока начинает расти экспоненциально, а выигрыш всегда составляет только 1. При этом размер капитала не имеет значения (только если он не бесконечен, что невозможно), т. к. при увеличении капитала увеличивается и продолжительность игры, а значит — и вероятность возникновения серии проигрышных ставок. Думаете чёрное не может выпасть 20 раз подряд? Симуляция показывает, что это возможно:

( Читать дальше )

Хочу поделиться своим виденьем торговли вертикальными спредами.
Для начала картинки



( Читать дальше )

На форуме смартлабовском, собрались братья трейдеры, собрались и заспорили, кому живется весело, вольготно на Фонде. Иван сказал — чиновнику, Кирилл сказал, что брокеру, Валерий молвил — Маркету, Антон, не долго думая сказал, что Дураку.

Многие скажут, что дуракам везет но недолго, другие — сам дурак, а третьи просчитают путь дурака и сделают выводы. Я просчитаю путь Дурака, чтобы ответить на вопрос топика, почему на бирже зарабатывают дураки, причем со 100% гарантией.

Еще только вчера отгремели споры с одним из участников Смартлаба, который не просто утверждал, что технический анализ не работает, но и подвел под свою теорию ряд неопровержимых доказательств. И все бы хорошо, но были нюансы, которые не учел юный ученый в своем исследовании.

Он взял графики дневных свечек на нефти, аж с 1991 и состоятельно доказал, что прогнозировать тело следующей свечи, без учета доджей, можно с вероятностью не более 50%, а это значит, что на рынке мы всегда имеем дело с нулевым математическим ожиданием и глубоко зарыл технический анализ и всех его последователей вместе взятых.

( Читать дальше )

Итак, сейчас я оставлю без прибыли половину говнокодеров, которые пытаются впарить свои суперсекретные стратегии с закрытым кодом за немаленькие деньги.
Одновременно я оставлю без работы половину говноуправляющих, которые выманивают у клиентов их кровные, а потом радостно ставят их на однотипных роботов, забирая, в случае удачи, свою комиссию.

Больше тебе, дорогой инвестор, не надо приглашать каких-то мошенников, чтобы слить свой депозит. Это, в полностью автоматическом режиме, можно сделать самому!
Заработать также можно самому. С какой-то вероятностью. Ну как всегда.

Представляю: TurboMartin. Настоящий, суровый, классический усреднятор.

Как работает алгоритм:
1) Робот ищет точку входа на основании простейшего пересечения ценой скользящей средней снизу вверх. Робот работает только в лонг.
2) Робот, находясь в режиме набора позиции, усредняется при выполнении двух условий: падении цены не менее, чем на параметр StepSize от последней сделки, и плюс, опять же, должно быть пересечение ценой скользящей средней вверх. Таким образом мы пропускаем длительные вертикальные ножи, стараясь растянуть усреднение как можно шире.

( Читать дальше )

Ччч

Иногда отчаянно не хватает простейшей информации. Вот ищешь какой-то вопрос, а по всему интернету ничего нет. Заумные советы, длинные скрипты, «вон там посмотри», «ну это же и так понятно» и т.п. А вот непонятно иногда.

Давайте отдельно и четко формулировать атомарную информацию, которую можно использовать для разных нужд.

Пример реализации на кубиках TSLab (без кода) простейшего, (всегда сливающего, до добра не доводящего, и рано или поздно накажущего) но всеми очень любимого Мартингейла для ФОРТС.
Просто пример, для вопроса очередного граалеищщущего новичка «с чего начать».
Скрипт (внезапно) даже зарабатывает. Ну, если параметры подогнать, разумеется.
Выглядит следующим образом:



Для упрощения схемы (это всё же просто пример) для закрытия сделки я применил не отдельные Тейк и Стоп, а кубик «Трейлинг Стоп Абс», при этом выставил в нем Stop Loss = Trail Enable, а Trail Loss = 0, для того, чтобы (теоретически) закрывались сразу при касании тейка. Можете поменять параметры и попробовать еще и трейлить.

( Читать дальше )

Мартингейл — это увеличение сделки с каждым разом в объёме, если цена идет не туда,
куда вам надо (для прибыли естественно).

Суть в чём.
вы открыли сделку.
Сделка длинная.
Цена падает.
Вы будучи уверенным в своём чудо-анализе, покупаете ещё больше, чем до.

цена опять падает.
вы ещё больше покупаете.
и так до того момента, пока цена не развернулась.
гениально!

эта стратегия понравится самоубийцам и трейдерам-камикадзе.

Обратный мартин.

Купил… цена полилась.
купил еще, но меньше.
затем опять и снова и до тех пор, пока
уже Дыра в кармане не покажется.
На этом СТОП!

Суть?
суть в радости, ведь вы всё-таки дожидаетесь что цена развернётся.
И успели купить разворотное дно, но мало, но
вы всё-таки купили.

Купилисамоедно,
но мало.
Но купили.

А недостаток денег в кармане только на пользу.
Некоторые тратят деньги на Диету.
А вы можете поститься Бесплатно.