март 2012

Итак, итоги 1-го квартала.
-3,4% относительно начальной суммы.

Размер депозита увеличен на 70%.
Цель к 3му кварталу — добавить еще 50%.
Добавил в файл бенчмарк с индексом ММВБ, пока о чем-то судить рано, выложу в конце июня.

По трендовой системе шорт, открытый ранее по 156.5, сначала пережил не лучшие времена, а сейчас приносит легкую прибыль. Общая позиция очень слабо шорт-направленная, лонг по баксорублю на размер депозита.

Из изменений в акциях:
докупил Башнефть-пр. (целиком сформировал желаемый пакет)
докупил 2й ступенью Мечел (на 67% от исходной позиции, 1.5% депо).

ФОРТС: Шорт РИ-6.12 от 165330 на полдепо, цель 0, стоп пока на 1760 по споту. Первый сигнал переворота из лонга с начала года.

Ввиду нехватки кэша слил имевшиеся облиги Соллерса, годовая доходность сделки 16%.

Акции без изменений. Общая позиция лонг-направленная на примерно 25% депозита.

+1.6% за неделю.

Позиции в акциях и фьючерсах не изменились. Не считая перекладки в июнь.

Трендовая система по фРТС пока по-прежнему без дела, изменил ее, чтобы отслеживала более мелкие движения. Хотя система — громко сказано — все до неприличия просто. Открываться теперь буду в шорт. Пока вход лежит на 1660 по РТС, то есть еще топать и топать.

Позиции в акциях не изменились.
1 фьючерс USD продал по 29.73. В лонге осталось 3 штуки.
+0.0% за неделю



Статистику по кварталам и месяцам буду подбивать непосредственно после их окончания, а не по экспирации фьючерсов, как это было ранее. Для более простого расчета НДФЛ за год. Пока так.

Для галочки напишу.
Позиции в акциях не изменились, само собой.
Добрал еще 2 фьючерса USD по 29.45 и 29.02, итого 4, по 30 рублей 1 скину :)

За неделю что-то около +0.7%. В принципе пофиг  : р

Слегка изменил процент доливки в акции по ступеням. Более адаптивный расчет. Оптимизировал формулу расчета хая по базе акций. Индекс ММВБ для сравнения пока не ввожу, т.к. портфель еще несбалансированный и довольно рисковый, поэтому трендовая система РТС заменена хеджем по баксу, так что сравнение особого смысла пока не имеет.