маркетмейкер


Про "куклов" и маркетмейкеров. (так работали в 2004ом).

    • 11 августа 2012, 01:35
    • |
    • moscow
  • Еще
Однажды Владимир Владимирович™ Путин сидел в своем кремлевском кабинете и внимательно следил за курсом акций компании ЮКОС.
— Сто восемьдесят один… — бормотал Владимир Владимирович™, — вглядываясь в цифры на экране, — Сто восемьдесят…
Вдруг на столе у Владимира Владимировича™ зазвонил телефон. Владимир Владимирович™ снял трубку.
— Слышь, брателло, — раздался в трубке мягкий голос Михаила Борисовича Ходорковского, — Ну мы же договаривались, что вторая претензия будет больше, чем первая. Сто восемьдесят – не наша цифра. Нам надо восемьдесят. Иначе мне тут еще три года придется просидеть, пока мы все скупим…
— Да не суетись ты, — сказал Владимир Владимирович™, — Все под контролем. Дадим возможность уважаемым людям продать пока хотя бы по сто восемьдесят. Они ж по триста покупали! Обидятся еще… Подождем месяц, потом еще сто миллиардов вкатим.
— Подожди… — повторил Михаил Борисович, — Вот сам бы ехал сюда и ждал бы в камере. Я на море хочу.

( Читать дальше )

как маркетмейкер на USD/RUB обманывает трейдеров :-)

зацените разницу между фьючерсом и оригиналом. держат цену на фьюче
как маркетмейкер на USD/RUB обманывает трейдеров :-)

ММ в опционах так и не появился?

Кто-нибудь видел МаркетМейкеров хоть в каких то опционах? За весь день я лично их так и не увидел. Это новая политика РТС?
И помогите вывести на главную, это не праздный вопрос. Спасибо. 

Эхххх медведи.

Дядя кукл ну зачем ты с нами так. Не уезжай..... Эхххх медведи.

Потрясение основ?

Давно хотел высказаться по поводу одной определенно «классической и очевидной» вещи. А именно на тему «нужное соотношение стоп/профит» для трейдинга. 
Итак, есть некое представление  о том, что рынок в большей мере случаен, и для достижения успеха достаточно иметь стратегию, которая будет иметь «положительное матожидание» и «большое отношение стоп/профит», которая при должном ММ — приводит к успеху. Исходя из этого постулата, к стратегиям для оценки применяются методы теории вероятности.  Славно. Но давайте задумаемся… рынок действительно случаен? И открытие позиции — тоже вероятностий процесс? ИМХО неполезное суждение. Постулируя стохастичность открытия позиций в реальном рынке, мы т.о. должны и признавать за рынком стохастических характер. Это допущение дает нам уйму возможностей. Так примеру мы сразу можем сказать, что любое длительное движение («большой тейк») будет куда менее вероятно, чем короткое («малый стоп») — просто из сути нормального распределения для случайных процессов. Теорию вероятности в рамках инженерного ВУЗа наверняка многие знают, хе-хе. И это свойство рынка отлично известно малоопытным трейдерам — серии мелких прибылей могут радовать очень долго. На том, собственно, и основывается привлекательность скальпинга. Второй вывод: для стохастических систем результаты последующего эксперимента не зависят от результатов предыдущих. Это тоже противоречит реальной картине рынка, даже сама сентенция «тренд из май френд» — не могла бы существовать на случайном рынке. Ну нет трендов для подбрасывания монетки, хоть тресни. Флуктуации — есть, да.


( Читать дальше )

Маркетмейкеры на РТС снова уснули)




Ф
ьючерс на акции Ростелекома, буквально 15 минут назад

Маркет-мейкеры на опционах на Индекс ММВБ!

Друзья, рады сообщить вам, что с 6 декабря на опционах на Индекс ММВБ на срочном рынке FORTS обеспечивают ликвидность три маркет-мейкера. Спрэд котирования 2-4% в терминах волатильности, объем двусторонних котировок — от 25 до 75 контрактов. Маркет-мейкеры (не путать с ньюсмейкером) – это участники торгов, поддерживающие ликвидность на рынке путем поддержания двусторонних котировок.
Приглашаем торговать контракты!

ОНИ ЗНАЮТ КОГДА ПОКУПАТЬ

Ребята всем привет.
Хочу поднять небольшой вопрос вот по какому поводу:

23 ноября был проторгован неслабенький объемчик по опционам RIH2 1600CA на сумму 22000х3300=72 600 000 рублей. 

И фактически после этого дня (впрочем как и перед ним ликвидности никакой) . 

На данный момент цена опциона равна 22000х6990 = 153 780 000 руб.

Фото прилагается.


Кто-то явно знал когда покупать.

По всей видимости в этот день стаховал свои позиции сам маркетмейкер или около того. Что-бы иметь возможность поддерживать ликвидность рынка на росте (т.е. постоянно продавать).
Значит мы сейчас примерно знаем планируемый рост до некоторой коррекции. т.к. цена страйк по опциону 1600. И нам остается просто дождаться когда он выйдет из позиции. 

Прошу оставлять Ваши мнения по этому поводу. Что это бред сумашедшего трейдера или в этом что-то есть.



Маркетмейкер на РИ

Товарищи, скажите плиз, кто знает.Почему на Ри в стакане нет маркетмейкера как на других фьючах? Вроде как Открытие там

....все тэги
2010-2020
UPDONW