маржинальное обеспечение

Вспоминается время, когда на рынке репо с ЦК (вместо депозита) можно было зарабатывать в рублях 18-20% годовых без каких либо рисков (± при такой же инфляции). Хорошее было время, а точнее время тех, кто дает в долг! 

Сейчас же на репо с ЦК с трудом наскребешь 5-7% годовых.
Во времена низких процентных ставок хорошо зарабатывают как раз те, кто берет в долг и рискует.

Низкие процентные ставки стимулируют инвестиции в «Рискованные активы». В основном  — это активы с неопределенной доходностью, т.е. акции.«Безрисковые активы» — как правило облигации, во времена низких ставок резко уходят на второй план.

Тут очень важно отметить смену циклов ставок. И те, кто уже давно на рынке, эту грань хорошо отличают, как художники отличают оттенки цветов. Такие инвесторы имеют дополнительное преимущество, так как умеют быстро переключаться. 

Преимущества инвестора на рынке акций во времена низких ставок

Position
Long 1 Dec 57.5 put(s) at $9.60
Long 100 shares underlying stock at $57.50

Initial Margin
Margin requirement for put(s): $960.00
Margin requirement on stock purchase: $2,875.00
Margin call (SMA debit): $3,835.00

Вопрос: почему за хеджирование позиции ГО увеличивается, а не уменьшается?

Вот брокер (IT Invest) прислал.

Техническая служба (17:49:32): Уважаемые клиенты.
По информации от биржи:
«Информируем Вас о том, что с вечернего клиринга 16 декабря 2014 г. будет увеличен размер минимального гарантийного обеспечения по фьючерсным контрактам на индекс РТС, индекс ММВБ, на курс доллар-рубль и евро-рубль, фьючерсным контрактам на ОФЗ, на еврооблигации Российской Федерации.
Новые ставки минимального базового гарантийного обеспечения будут раскрыты в самое ближайшее время.»

Поосторожнее у кого плечи по самые помидоры… Интересно, раз в пять поднимут?

А так молодцы, давно уже пора было в сложившейся ситуации сделать...