конструкции

Добрый день.

Стали поступать вопросы в личку.
С разрешения собеседника, выложу публично, может у кого то еще могут возникнуть вопросы.



Рустем, здравствуйте.
Продолжаю наблюдать за вашей торговлей.
Как я понял, вы продаете дальние опционы с большим сроком исполнения и покупаете ближние с меньшим сроком исполнения.
А что будет, если сделать наоборот?
К примеру, купить дальние месячные опционы и продать ближние двухнедельные? На ММВБ индекс РТС получается, что проданный ближний месячный стоит дороже, чем купленный дальний двухмесячный.
Логика такая: если цена пойдет против нас, то легче роллировать, так как тетта проданного уменьшается стемительно. А если все хорошо идет, то можно потом еще один месячный продать, так как купленный продолжает действовать.
Могли бы вы как опытный опционщик прокомментировать мои рассуждения?
В каком варианте больше риска?






Здравствуйте, хороший вопрос.

( Читать дальше )

Всем здра

Подскажите спецы. Вот есть гипотетическая конструкция рис1 и рис2
1. Означает ли это, что на экспирацию у меня будет на сто пунктов больше чем было до входа в сделку, или наоборот, станет всего 300 вместо текущих 740?
2, Как будет вести себя ГО от текущего момента до выхода за 112500 или 117500. Не учитывая то что его поднимают при экспирации. Это построено на 17/01 серии фРТС

Спасибо





( Читать дальше )

На каком интернет сервисе можно посмотреть ГО под конструкцию (желательно с календарями)

На сайте опшион ру не обновляется ГО.
Опшион лаба нет

В моем топике опубликованном 28.12 (чт), как сбылось? или мимо?


Итак, ПЯТНИЦА развратница, она же последний торговый день уходящего года.

В описываемой не астрологической сделке получен убыток, тем не менее БА припал на экпирацию.
А вот астрологический фактор сбылся 100 % ==> индексы США не выдержали усталости года, и наконец, рухнули. Как по звездам, так и по трейдерской логике.



( Читать дальше )

Фрагмент занятия по управлению опционными конструкциями:



( Читать дальше )