кокс-росс-рубинштейн


Россик и Рубик пробуют Ко (худой конец).

Название модели, индикатора, торговой системы должно быть. И это очень важно. Я лично имею горький опыт. Много раз я пытался назвать какой ни будь индикатор своим именем. Но Сматрт Лаб отвергал эти предложения или они не приживались в умах трейдеров. Таким образом, обо мне быстро забывали и переставали перечислять донаты. Зная это, Росс и Рубинштейн подошли к вопросу ответственно. Если бы они этого не сделали, сидеть нам с БШ.

Будучи людьми справедливыми, наши друзья, на первое место в названии модели, поставили слово КОКС. В общем, так можно было и оставить. Но, могли обидеться русские негры. У них уже был такой тикер. Было решено добавить имя того, кто первый заметил биномиальное дерево. Получилось Кокс Росс. Все это приятно смахивало на нейросистему, придуманную Российскими хакерами. И для усиления эффекта российский корней было добавлено слово Рубинштейн. Таким образом, получилось название «Кокс-Росс-Рубинштейн». Дело было сделано.

Осталось только понять, что это за модель. Ну тут далеко ходить не надо. Начиная от https://smart-lab.ru/blog/574961.php и заканчивая



( Читать дальше )

Россик и Рубик пробуют Ко (начало).

Для того, что бы окончательно понять, как часто надо делать дельта хедж, где его эффективность, надо обратиться к истории. Наша история, как обычно, начиналась в России. Где один Чувачек решил «валить с Рашки». Ну и так как самые русские в России это евреи, то чувачек взял себе фамилию Россия или, сокращенно, Росс. Его внук, родившийся уже в Бостоне был настоящим Русским Американцем с этой фамилией. Получив соответствующее образование, Стивен Росс стал доктором философии. Он преподавал экономику и менеджмент. С нашей точки зрения, он был обычным около рыночником. Учил трейдеров как надо торговать. При этом сам не выкладывал свое Экви и не участвовал в ЛЧИ.   wikiredia.ru/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD

Там где есть один еврей, всегда будет другой еврей. Какой ни будь Вексельберг, Ротенбегр или на худой конец, если конец совсем худой, Кларнштейн. В нашем случае это был Мойша Рубинштейн, гордо называвший себя Моисей, намекая на глубокую связь с Ветхим Заветом. Как вы уже догадались, Рубик тоже был русский. А значит, он мог все достать. А зачем русские евреи едут в еврейскую Америку, в Бостон? Правильно. Что бы найти Кокса у русских негров. Таким образом, Росстик и Рубик сдружились.



( Читать дальше )

Как сделать приблизительный расчет стоимости опциона? Блэк-Шоулз vs Кокс-Росс-Рубинштейн.

    • 16 ноября 2019, 18:32
    • |
    • KarL$oH
  • Еще
На смарлабе появился отличный автор - Eugene Logunov .

Если новичок, который только-только пришел на биржу и пробует на вкус различные инструменты, откроет почитать, например, вот этот его топик про опционы, то через несколько минут прочтения плюнет, закроет и больше к теме опционов не вернется НИКОГДА!

А такого не должно быть. Не нужно ничего усложнять. Чтобы прибыльно торговать опционами совершенно нет никакой необходимости строить поверхностные улыбки волатильности.

Опционами торговали еще в древности, инструмент очень полезный и незаменимый в хозяйстве (особенно покрытые продажи опционов).
В XII в. в Амстердаме использовали опционы на селедку, а в XVII в. — на тюльпаны.

Напомню, формула Б-Ш для опционов появилась в 1973-ом.

Так как определяли цены на опционы в «доформульные» времена?

Попробую привести метод, позволявший приблизительно подсчитать премию, основываясь на персональном прогнозе трейдера. Самое главное, что необходимо знать про опционы, так это то, что опционы в первую очередь это вероятность.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW