иГРЫрАЗУМа 2019

Итог недели +61,108 (+0,48%)
Тактика прежняя — продаю дороже теор.цены, покупаю дешевле. Дельта хеджирование непрерывное. Только опционы РТС.
Пока проданных больше, чем купленных. Если IV будет зашкаливать — перевернусь.

Всем удачи!

Всем привет!

Опишу свою стратегию борьбы с недельными опционами на RI в рамках конкурса.
Решения принимаются ежедневно после окончания основной торговой сессии. Строится прогноз распределения цены БА на недельную экспирацию, на его основе определяются модельные цены опционов. Исходя из разницы модельных и текущих цен принимается решение об открытии позиций или корректировки имеющихся.
Для примера картинка на 27.06.

Красная вертикальная черта — центральный страйк, серая линия — распределение цены на экспирацию исходя из биржевой улыбки, синяя линия — прогнозное распределение, фиолетовая — занятая позиция на экспирацию.


Опционами балуюсь совсем недавно, поэтому рассматриваю БОТ как возможность проверить свои идеи.

Уважаемый kachanov, не забудьте, пожалуйста, отметиться в нашей табличке. Большое спасибо tashik за обнаруженный баг. Если кто-то заметит еще косяки — пишите, пожалуйста, мне в личку или сюда в комменты

Всем привет.

На той неделе для участия в конкурсе иГРЫрАЗУМа 2019 я подробно расписал свои мысли в этом топике, но не хватало вишенки на торте (как любит писать один матерый смартлабовец, торгующий нефтью) — не было шортовой позиции в EUR/USD и хедж шортовой позиции по индексу РТС золотом был не полным, а на 1/2, поэтому на этой неделе я пополнил счет на необходимые для открытия поз ДС, текущий портфель стал выглядеть следующим образом:



В EUR/USD нравится текущая картинка на дневках:



( Читать дальше )

Добрый день.

Начал конкурс, с открытыми позициями в портфеле.
Портфель постоянно публикуется в моем блоге.


Логика принятия решений.
Открываю диагональные спреды.
Соотношение купленных к проданным 1 к 2.
Продаю месяц, покупаю недельные.
Один-два раза в неделю корректировка.



Профиль текущего портфеля:





Изменение портфеля (профиля), при не благоприятном рынке.



( Читать дальше )

Приближается к финишу первая зачетная неделя конкурса. Новые знакомства, обмен мнениями, срач и оскорбления уже в достаточном количестве.


Собственно, как мы (со Стас Бржозовский ) и ожидали, если убрать из правил самоубийственные ограничения, то работа становится более логичной.

Для разминки никакой особой гениальности придумывать не стали. Продавали ненужное и усердно молились.

RIU9 27Jun

BRN9 25Jun

( Читать дальше )

Всем привет!

Вопрос простой, но тем не менее думаю обсудить его стоит
Согласно регламенту 
3. Занесение информации в отчетную таблицу выполняют сами участники. Периодичность внесения изменений — раз в неделю, после экспирации недельных опционов в четверг. 

У меня лично складывается ситуация, что внести данные в табличку я могу сегодня (среда) после клиринга или только в понедельник (01/07). Думаю, что лучше внести в понедельник по отчету брокера за четверг.

Понятно, что такие ситуации будут возникать в будущем не только у меня, и будут различные причины (рабочие, личные, технические) поэтому предлагаю обсудить и решить что делать участнику в случае возникновения подобных накладок. Так будет проще самому участнику (не ощущать  себя нарушителем коллективных правил) и, возможно, остальным участникам (понимаем, что коллега еще в деле).

Один из вариантов — написание топика в котором участник предупреждает что сможет заполнить данные только в такой-то срок (по типу этого) 

( Читать дальше )

Записался на конкурс, а потом решил почитать правила) Оказывается одним из условий является комментировать то, что делаешь на рынке… Никогда не любил писать сочинения, но раз решил участвовать, надо соблюдать правила! С небольшим опозданием описываю свою стратегию. Вообще мой подход к фондовому рынку -  это своеобразный структурный продукт. Основной мой капитал размещен в «безопасном активе», т.е. в арендной недвижимости, которая дает небольшой, но стабильный доход. Так как доходность такой деятельности меня не устраивает, я стремлюсь её увеличить за счет высокорисковых инструментов — опционов. Работаю строго от покупки. Мне нравится идея, что я могу контролировать свой риск, а в случае форс-мажора получаю сверхприбыль. Жесткой стратегии торговли опционами нет, есть набор правил, который может меняться с периодичностью раз в месяц. Депозит, который завел на биржу, является рисковой суммой, готов принять отрицательный исход до -100%. Задачу «всех порвать» перед собой не ставлю, цель — посмотреть на себя со стороны и найти новые идеи, чтобы улучшить свою торговлю.

Приглаживая остатки невыклеванных перышек начинающий опционщик горе-футболист tashik, подтянувши юбчонку, обдумывает варианты кризисного управления (тем более вопрос такой был у Антона, и я на него толком не ответила), которые пока применять не станет, потому что при продаже волатильности умные дяди говорят, что торопиться наращиваться не надо.

Так вот. Исходя из прочитанного и услышанного, я понимаю, что при управлении позицией, прибыльной или убыточной, нужно стремиться делать две вещи (убираем пока тему дельта-хэджа, про нее достаточно написано у коллег):

1. По возможности уменьшать ее стоимость
2. Перемещать риск вслед за рынком.

Если бы времени до экспирации осталось меньше, чем сейчас, я бы сделала вот так:

1. Закрыла бы профитные проданные путы 125000, зафиксировав 1400п профита (2 по 700).
2. Продала бы путы страйк 140 000 по 4950п в кол-ве 3 штуки
3. На профит купила бы путы страйк 127500 в количестве 3 штуки по 510п

ГО позиции до коррекции было 34249п

( Читать дальше )

Коллеги, всем добра!
Конкурс БОТ-2019 стартовал. По состоянию на дату публикования поста, имеем следующий состав участникам по номинациям со следующими исходными данными:
Номинация БОТ:
1. Старый бес
2. ch5oh+Стас Бржозовский
3. FateevVV
4. tashik
5. Sergey Pavlov
6. kachanov
7. Борис Боос
8. kolinkor
9. kozmonavt 
10. Самый лучший трейдер
11. Лисицин



( Читать дальше )