доллар-рубль.


Доллар-рубль. В шаге от паники.

Новая скромная цель по доллару 68,50.

www.tradingview.com/x/OPrdxcWK/

Доллар-рубль. В шаге от паники.

Это всего лишь на диапазон вверх. Но от дна на 62,50 это на целых 6 рублей вверх или 9,6%. Это превышает годовой доход по ОФЗ и может вызвать резкий сброс госдолга России. И тогда рублю хана.


Главное для меня в выступлении В.В.Путина...

К.Клеймёнов: Но укрепление рубля всё‑таки имеет другую природу нынешнюю, по всей видимости.

В.Путин: Вы так думаете? А какую?

P.s.: На самом деле, всё было очень уныло(… Никакого драйва(… Ни одного неудобного вопроса(… Прошлый год-шедевр, как говорится, всё познаётся в сравнении… Сплошная зевота(… Всё будет хорошо… Кризис закончился, не успев начаться… Россия всех порвёт, и не такое проходили... 


И вновь волатильность

Жёстко выросла волатильность сегодня, до сих пор на вечерней сессии тарятся опционы. Сейчас уровень 46,8. Игроки хеджируются от падения ниже годовых минимумов. Сам индекс РТС, по сути, пробил годовой, и локальный среднесрочный минимум. Возможно, продолжение сильного движения. Всё этона фоне обновления хаёв валютой.

Доллар - рубль. Изменение точки зрения.

Динамика движения в паре доллар-рубль заставляет пересмотреть точку зрения.

Доллар - рубль. Изменение точки зрения.

Слишком большой наклон лини шеи и несоответствия пропорций не позволяют ориентироваться на старый сценарий.
Речь идет о модели продолжения на дневном графике.

( Читать дальше )

Волатильность снова падает

В прошлом топике smart-lab.ru/blog/163176.php волатильность по си 11-13 назвал запредельной, сейчас она возвращается к более низким величинам 8-9, и это не предел. На неделе по первоначальному плану  к своему стренглу 35750 — 35250 при проходе спота уровня 35000 продал стредл общей стоимостью 500р (пут и колл по 250) величиной равной стренглу, переведя бу позиции в диапазон 35800 — 34600 и увеличив загрузку до 40% депо. В пятницу на вечерке откупил прибыльную ногу стренгла, а именно  35750 коллы в районе 20-25 руб (продавал по 250),  при этом путы 35250 стоят сейчас примерно 380. Наступает время ускоренного временного распада (до экспирации 17 февраля 6 торговых дней), поэтому если еще пару дней вблизи 35000 постоим, то можно будет  фиксить часть позы в хорошую прибыль. Планирую начать откупать путы 35250 от  350 и ниже. Стредл 35000 сейчас тоже в прибыли около 100п (по 200 путы и и колы при начальной продаже по 250), их до первого откупа планирую подержать до 170-160. Уход ниже 35000 более опасен для позиции, поэтому верхние путы мягко занейтралил продажей фьюча  в диапазоне 35000-35050 на одну треть.

( Читать дальше )

Осторожно, шорт или занимательная математика!

Допустим, вы шортили RIU3 на среднесрок по 126800 в середине июня. Возьмем для определенности 15.06.2013.

Сегодня есть возможность закрыть шорт с прибылью по 125800.
Заработок составил 1000 пунктов.

Однако, давайте посчитаем прибыль в рублях.

Один пункт RIU3 стоил 0.632772 рубля 15 июня.
Сегодня же он оценивается в 0.658526 рубля из-за разницы курса доллар-рубль.

Считаем финансовый результат сделки:
126800 * 0.632772 -125800 * 0.658526 = -2607.0812

И вместо прибыли имеем убыток в 2607 руб. на контракт.

Вывод: среднесрочные торговые системы должны прибыль свою считать не в пунктах, а в рублях с учетом курса доллар-рубль на моменты сделок.
Очень может статься, что красивая эквити в пунктах окажется совсем некрасивой в рублях.




....все тэги
UPDONW