греки


Экономия на тэте... или нет?

Навеяно постом уважаемого _sg_https://smart-lab.ru/blog/646966.php

Была предложена конструкция:
Экономия на тэте... или нет?

Разложим её на составляющие:
1. Box spread 75500-76000 по 8 контрактов на ногу;
2. Gut spread 75500-76000 по 2 контракта на ногу;
3. Один пут страйка 76000.

Греки (по Б.-Ш.) box spread'а вы можете видеть на картинке ниже:
Экономия на тэте... или нет?


( Читать дальше )

Про греки и сбор теты. Опять по новой :)

    • 31 марта 2020, 11:35
    • |
    • doctor
  • Еще

Про греки.
Сразу предупреждаю. Следующие три ссылки — ссылки на мой сайт (никаких регистраций не нужно). 
Все, что я хотел сказать в открытом доступе, я сказал здесь. Даже сделал чек-лист по грекам (здесь). И еще написал алгоритм действий при создании опционной позиции (здесь).

По-моему, уже здесь выкладывал, но выложу еще раз: 

Про греки и сбор теты. Опять по новой :)
















Идея создания опционов – это попытка оценить будущий диапазон движения БА. Отсюда и идет то, что профессионалы при торговле опционами смотрят на историческую волатильность (HV), подразумеваемую волатильность (IV) и пытаются спрогнозировать будущую реализованную волатильность. Затем, участники рынка пытаются спрогнозировать, какой будет волатильность БА, если его цена вырастет/упадет на 1,2,3 и т.д. процента. Так появляется кривая волатильности. Затем начинают прогнозировать движение БА за различный временной интервал, что приводит нас к временной структуре.



( Читать дальше )

Об опционах очень просто – 3, Греки, и с чем их едят.

Миядзаки посвящается


Об опционах очень просто – 3, Греки, и с чем их едят.


Всем привет друзья

В первых двух статьях я рассказал, о своем видении что такое опцион, и о его ценообразовании.

Сегодня я в очень простых словах расскажу вам про Греки.

 

И сразу начну с примера чтобы вам было все с первых строк сего письма понятно ))

Итак закрываем глаза и представляем машину мчащуюся по ухабистой дороге, она петляет, поднимаясь высоко вверх, и затем опускаясь далеко в долины. Где то она асфальтированная, где то просто гравийка, а где то вообще мчится по бездорожью.

Иногда машина подпрыгивает и пролетает по воздуху вверх, чтобы потом грузно рухнуть на землю, а в другой момент она срывается в пропасть и летит вниз, цепляясь всеми выступающими частями своего автомобильного тела, лишь бы не рухнуть слишком глубоко..

Нравится дорога? Дальше будет веселей ))



( Читать дальше )

роботизированный терминал для торговли опционами

Создали мы вот такую штуку:

Можно собирать 10 стратегий в каждой по 12 опционов.

От КВИКА только графики БА и все)), доска своя, все свое… все в одном окне ДДХ вообще может 4 способами дельту ровнять, причем можно приводить к любому значению, с плавающей точкой отличной от НУЛЯ. Еще и ОИ можно анализировать!

Сигму считает и показывает на доске опционов… короче рабочая кобыла у кого депо более 50 000 руб.  на опциках.

 

ЕСТЬ ДЕМО РЕЖИМ НА РЕАЛЕ.

И САМОЕ главное, можно ПРОТЕСТИРОВАТЬ дельта хедж на истории и подобрать оптимальный шаг по дельте.

Скидка по промо коду 5% (промокод: RED2020) для партнеров отдельные условия.

Подробное описание по ссылке:https://www.robot-qlua.ru/products/deltapro

Видео:



( Читать дальше )

Курс "АСТРО-ОПЦИОНЫ". Занятие 3.

Плейлист продолжает развиваться.
Начинающим опционщикам пригодится. Доступно и легко.

Сегодня третий урок.
Возможно, самый бесполезный. ;)), но кому-то очень нужный.

Курс "АСТРО-ОПЦИОНЫ". Занятие 3.



( Читать дальше )

Следует ли учитывать гамму в простых опционных стратегиях

Друзья, приветствую! 
Следует ли держать в доске опционов и вообще учитывать гамму в простых стратегиях: покупка опциона, продажа опциона, купленный или проданный опцион + фьючерс, вертикальный спред. Это же грек второго порядка, наименее важный из четырех?!

Алготрейдинг в опционной торговле на Qlua. (МНОГО КОДА!)

    • 24 октября 2018, 17:35
    • |
    • Mrak
  • Еще
Добрый день, уважаемые алготрейдеры!
Написал на днях некий алгоритм самостоятельного расчета греков опционов на Qlua срочном рынке ММВБ-РТС, которые 
показываются в виде таблицы значений в Quik.

Подскажите, каким образом добавить в этот алгоритм выставление заявок после сравнения расчетных величин с теми, что транслирует биржа?

( Читать дальше )

Для любителей продавать края. Ответы.

Ответы на тест, который выкладывал здесь.
Чтобы правильно ответить на вопросы теста, нужно понимать, как изменяются греки при изменении волатильности. Как показывает практика, наибольшие затруднения вызывают вега и гамма, и некоторые особенности опционов с дельтой меньше 15.
ОТВЕТЫ.

....все тэги
2010-2020
UPDONW