вопрос

1. написал алгоритм для длинной позиции
2. написал алгоритм для короткой позиции
каждый записал в отдельный скрипт

Можно ли как-то в TSLabe протестировать совместную работу обоих скриптов? 
Чтобы не переносить кубики из одного скрипта в другой? и не громодить большой кубокод:) 

Вопрос такой. Хочу запрограммировать закрытие по стопу в TSLab.
Хочу закрывать позицию внутри часового бара по цене входа минус константа.

Правильно ли я понимаю, то с помощью функции Закрытие Позиции по Стоп Лосс я могу закрыть ее только по цене закрытия часовой свечи? Но никак не внутри нее?

Как закрыть позу по рынку через константу от цены входа внутри часового бара?

Пример: стоп-лосс по лонгу составляет 1 рубль.
 

На последней свечке сессии должен был сработать стоп по рынку, очевидно.
Но мудрый TSLab закрывает позу на открытии следующей свечке, которая (ОП!) оказалась первой свечкой следующего дня, что существенно исказило картинку в сделке. Вместо убытка 1 рубль получен лосс 1руб 76 коп

Запустил TSLab последней версии (бесплатный).
Вкачал туда TXT файл с архивом котировок.
Создал простенький алгоритм.
График актива строится, сделки на график (входы и выходы) в соответствии с алгоритмом — наносятся.
Ошибок исполнения никаких нет.

Но вот почему то окна с результатами и окна с оптимизацией я не могу запустить. К тому же просто не работает кнопка «выполнить»:



То есть по сути я могу переключаться только между редактором и графиком.

В чем может быть проблема??

UPD. Разобрался. Надо было тупо создать новый скрипт. А что я в таком случае хреначил в редакторе — мне совсем непонятно… Просто картинки чтоле рисовал? 

Начало здесь: http://smart-lab.ru/blog/157770.php#comment2291268

MasterDm, цикличность такого логичного алгоритма автокогеррентна, что не исключает её аннигиляции вследствие антропоморфичности применения её разнородными группами индивудуумов.
 
Точнее говоря, прослеживается неизбежность самоаннигиляции вышеуказанной концепции с достоверностью, близкой к покрытию плотности вероятности, предельно приближённой к абсолютной, с минимальным среднекватратичным отклонением!
 
Однако, при неординарном её использовании, скорректированном применяемыми повсеместно паттернами, можно всё же установить, что степень её робастности увеличивается при экстраполировании в будущее, и уменьшается при следовании параметрам оптимизации, основанным на эмпирически выведенных постулатах!

Доброе утро! Вчера мы провалили флешмоб, и пост даже не набрал 1500 комментариев. Однако если сложить с постом Gippooo то в сумме наберем больше 2000:)) 

Сегодня тема будет более конструктивной.

Вопрос:
 
Если бы вы могли прожить этот год заново, что бы вы изменили? 

почему сейчас так активно растет доходность трежерей США?

Здравствуйте трейдеры и инвесторы.
У меня вот какой вопрос возник, допустим существует какой то банк, его лишают лицензии, или он банкрот, застрахованные вклады возвращаются госсударством в размере до 700 тыс., всё остальное сгорает, а что происходит с кредитами который выдал данный банк? они продаются, отдаются кому то?

есть тут люди более менее компетентные в данном вопросе, очень  мне любопытный вопрос? )


Спасибо за внимание.

Всем добрый пятничный день! Не знаю, как у товарищей трейдеров с выходными, но ко мне они приближаются с неминуемостью борща и секса три раза в неделю.

Так как я упертый как слон, а слоны сцука упертые – я реально это понял, смотря вчера на анималпланет как два самца сражались за слониху 3,5 дня.
Так вот, друзья, хочу попробовать поиграть в трейдинг на каком-нибудь симуляторе. Да простят меня, те кто скажет гугл в помощь, но какой на ваш взгляд симулятор наиболее актуальный для новичка?

Юзал в течении недели вот этот: http://dartstrade.ru/darts/ Вроде все просто и обновляется в режиме реального времени, но что-то не то.

пысы: Заранее благодарен всем, кто в своем стремлении советовать идти играть в монополию, как и посылать на гугл тактично промолчит:)

Здравствуйте, есть абстрактный вопрос, который я хочу понять. Вот, например, в жизни, я пошел и купил доллар в обменнике. Положил дома на полку, в надежде, что он вырастит через год в двое (ну это пример). если он вырастит я пойду и продам. Если нет или упадет, то буду держать вечно и мне за это ничего не будет.

В случае с терминалом я отдаю брокеру распоряжение купить доллар. Доллар этот покупает брокер (в теории, так?). Допустим, что доллар лежит у брокера, если доллар падает в цене, то я теряю деньги в «свободных средствах» и брокер может сделку закрыть (стоп аут, марджин кол). Но почему? Ведь я купил доллар и не хочу продавать. Даже если он и падает, я внес залог ведь за него, почему тратятся остальные деньги?

В обменке я потратил х рублей на покупку и ничего кроме них не потерял.
У брокера я потратил х рублей и теряю еще из свободных средств, как так?

Или другой пример. есть на счету 150 долларов. Отбросим управление рисками, это пример. Вот покупаю я на 100 долларов актив, в надежде, что он вырастит в двое. Но он начинает падать до 10, у меня в свободных средствах минус 40 уже будет, на этом этапе меня могут закрыть? А затем он вырастает до 200. Купив в обменке этого бы не было.

И вот я не могу понять, как такое возможно в принципе. можете объяснить?