бэк-тест


Торговая система. Мои критерии выбора

"Если хочешь зарабатывать — лучше строить торговые системы, а не прогнозы". Тимофей Мартынов.


Здравствуйте, дамы и господа!

Каким же требованиям должна отвечать торговая система (далее – ТС)? Напомню, что бессистемная, основанная на субъективных оценках торговля это игра с отрицательным математическим ожиданием выигрыша и потеря денег при использовании такого подхода – вопрос времени и количества совершенных сделок (смотрите статью "Опыт — мудрость глупцов!").

1. ТС должна быть алгоритмизирована в виде торгового робота – только такой подход дает возможность проверить гипотезу о поведении котировки, заложенную в ТС, смоделировав сделки по правилам ТС с использованием известной истории изменения котировок на длительных временных интервалах, включающих различные рыночные ситуации (продолжительные тренды, флэтовые периоды, резкие (новостные) изменения и пр.) Тестирование ТС торговлей в реальном времени практически неприменимо, так как из-за бесконечной вариативности торговых систем может просто не хватить жизни для проверки достаточного их количества, а действительно прибыльная ТС — золотой самородок в куче пустой породы. Кроме того, серия тестов на истории с различными параметрами ТС позволяет найти оптимальные их значения для различных финансовых инструментов, например, расстояния до уровней стоп-лосса и тейк-профита для инструментов с различной волатильностью.



( Читать дальше )

Тестирование торговых стратегий от Robot Scalper

Тестирование торговых стратегий. Как правильно и надежно тестировать торговых роботов и стратегии.

Тестирование торговых стратегий от Robot Scalper

За 6 лет разработки и тестирования роботов у нас накопился большой опыт в данной теме. 
Мы решили поделиться им. Начинающим трейдерам несомненно данная статья будет полезна. 

Рассмотрим следующие варианты тестирования стратегий:

1. Бэк-тест за весь период исторических данных.
Количество проходов теста зависит от множества параметров и может быть довольно большим. В итоге, находится единственное оптимальное решение. Не факт, что в дальнейшем оно будет столь же прибыльным. Скорее всего доходность будет хуже. И это подтверждается нашим опытом. Далее поймем почему.
Для улучшения доходности можно использовать многопараметрическую систему и каскад фильтров. Но, чем больше будет параметров и чем точнее они будут подогнаны под определенный период торгов, тем система станет более переоптимизирована.

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW