брент

Сегодня провожаем на покой октябрьский фьючерс Брент и встречаем повышенную ликвидность в ноябрьском контракте. Однако волатильность в нефти с позиции исторической сохраняется низкой. Надежда лишь на то, что на кривой скью 2 дня подряд (!!!) волатильность не снижается, как это было ранее.

Красные точки пересекаются с голубой линией. Это говорит о действиях опционных трейдеров по покупке волатильности. 

Продолжаем делать ставку на диапазон 45-55 долларов за баррель нефти и поход к его верхней границе. 

( Читать дальше )

Брент: Сегодня ожидаю чуть более интересной торговли. Отстоялись на хаях, уйти ниже не дали. Сегодня жду 50+. Но это не значит что будет что-то интересное. В сравнении со вчерашним днем, движение на 50-60 центов кажется уже событием. Тактика с открытия искать точку для покупки 1/2 1-го входа. В случае если идет вниз смотреть на характер движения, и при правильном откате можно докупиться. На носу экспирация, хотя, я не думаю, что она сама по себе добавит какой-то волатильности. Скорее, логика тут такая, что чем дольше мы стоим на хаях и не падаем, тем сильнее шансы на откат или падение снижаются, т.е. мы привыкаем к этому ценнику и выносной рост уже не так сильно требует коррекции. В этот раз, я думаю, что запасы будут играть более существенную роль чем в прошлые разы. Последний раз запасы смазались Йеллен и необходимостью отстояться на этих уровнях, а до этого их проглотил тупорост. С другой стороны, рынок изменился, и то как мы ходили на запасах до этого последнего выноса, в этот раз мы вряд ли походим. Расклад другой и ждать существенного изменения ситуации не целесообразно.

( Читать дальше )

Брент: Если смотрел кто сериальчик «Метод», то помнит как следователь Меглин раскрывал преступления и постигал тайный план маньяков. Если кратко — он входил в измененные состояния сознания, и начинал мыслить также извращенно. Когда маньяк притаится, его очень сложно найти, поймать след, т.к. не за что зацепиться. Когда же он активен, то гораздо легче его взять, он начинает совершать ошибки. У нас сейчас примерно такая же ситуация в нефти. Зацепиться не за что. Можно много чего выдумывать, конечно. Но это не наш метод. Мы как меглины стараемся увидеть что будет реально, без надумываний. Даже Йеллен не удалось раскачать лодку и вытащить нашего маньячелло в бренте из диапазона 49-50. Предполагаю, что и сегодня мы закроем день в этой зоне. Поэтому не стоит питать иллюзий, что так просто мы сможем ухватить эстонца за.йки. В общем, все тоже самое, торгуем края зоны и волу на них, если будет, если же нет, то внутри нее только короткие скальпы для экстремалов.

Ри, Си, ММВБ: Ну здесь то все тоже самое. Единственное что можно добавить, так это то, что движения стали более эффективными на краях, видимо, это просто специфика пониженной волы. Поэтому брать края чутка сложнее, с одной стороны, с другой стороны, вроде как безопаснее. Но страхи, что в любой момент вырастет вола, конечно, присутствуют, поэтому лично я воздержусь до конца недели торговать контртренд, на всякий случай. Конец месяца, во-первых, плюс очень долго уже стоим и риски безоткатного движения чисто по таймингу возрастают. Хотя, если смотреть на рынок, то этим не пахнет. В любом случае, на мой взгляд, безопаснее скальпить по направлению движа, выискивая более менее безопасную точку.

( Читать дальше )

Брент: Узкая проторговка продолжается, зона сужается. Сейчас она видимо сместилась в диапазон 49,2(3) — 49,7(8). Не исключаю что целый день мы пробудем в этой зоне и только после 17.00 на Йеллен куда-нибудь двинем. В 15.30 же скорее надо за золотом следить чем за нефьтю. В любом случае, сейчас торговать позиционно интрадей сложно, брать 15-25 центов можно и даже нужно. Но это уже ближе к скальпингу и об этом писать в блоге смысла нет. Тот кто торгует сейчас позиционно и имеет свое видение куда пойдет нефть, тому легче. И не важно прав он или нет в итоге окажется, важно, что у него есть опора. У меня нет такой опоры, для меня сейчас рынок ровно 50 на 50. Поэтому покупать волу я теперь буду только на выходе из этой зоны. Это 48,7 снизу и 50,3 сверху. Т.е. при закреплении выхода из этой зоны и соответствующего характера движения можно торговать выход  с понятными рисками. Внутри я буду торговать только короткие сделки, если вообще имеет смысл что-то тут делать.

Ри, Си, ММВБ: При снижении волатильности нефти закономерно снижается корреляция с рублем. Очень выгодно последнее время торговать ри и си как самостоятельные инструменты и ловить перегибы. Рано или поздно положение изменится, но мы сразу же сможем это увидеть по факту. Поэтому пока тактика сохраняется и сетовать на низкую волу глупо. Брать 200-400 пунктов с минимальными рисками можно. Сбербанк и Газпром расходятся еще сильнее в пользу Сбера. В какой-то момент при сильном перегибе можно будет сыграть пару в пользу Газпрома. пока, думаю, рановато. Что касается в целом акций, то ничего не меняется, спокойно сидеть среднесрочно, скорее и дальше продолжит все расти. Тихая гавань.

( Читать дальше )

Брент: Не самое лучшее время для интрадея. Может быть, для 15-20 центов самое оно, а вот от 40-60 брать уже сложнее. Только если гадать, может повезет. А так, движения стали более узкими, тяжелыми, с риском резкого выхода в любую сторону. Пока консолидируется и у меня нет достаточного перевеса в какую-либо сторону куда будет выход. 55 на 45 что наверх. Как-то так. Но понятно что вставать позиционно на такой базе нельзя. Поэтому корневой план на сегодня такой же — смотреть в оба, не проспать момент выхода и взять движение, часть движения. Щупать рынок небольшими сайзами. Возможно, после 15.00 сегодня куда-то двинем. Пока снизу сильное сопротивление это зона 48,5-8. Сверху 50 мощнейший уровень, и его можно только с размаха пролететь сразу на 52-53. Возможно, сейчас происходит накопление сил для дальнейшего рывка.

Ри, Си, ММВБ: Широкая волатильность убита напрочь, внутри дня можно нормально брать движения, вполне безопасно. Как долго это будет продолжаться неизвестно, но лучшая тактика это работать с тем что есть и не торговать ожидания роста волы. В какой-то момент произойдет резкий скачок и просто нужно быть готовым к тому, чтобы быстро перестроиться по факту.

( Читать дальше )

 
«Сегодня конечно возможен мощнейший пролив). Его ждут и мишки и быки... 

Тем не менее, я не очень верю что мишкам, понабравшим шорты на 45-48 дадут закрыться в б/у, а быкам набрать позу сильно дешевле текущих) 

Но коль это все же случится и вчерашний лой будет обновлен — среднесрочные покупки будут идеальны в районе 45.80-47.50. 
Если пролив будет на стате по запасам- скорее всего очень быстро отскочит на эпическом шортокрыле и новых покупках. Лучше дождаться отскока на объемах, а затем не забывать нажимать кнопку BUY на мини-откатах до конца августа). Цели 52.30-56.90 по текущему фьючу. Всем удачной торговли! 

P.S. мой основной сценарий — зеленый без перелоя с обновлением хаев и завершением торгового цикла к середине сентября, затем повторить.»

Следи на графике!

Голосуем.
Не можем определиться с сантиментом. Совсем уж фифти фифти. Разгадаем план кукела вместе.

По-хорошему, сделать бы нефти коррекционную трехволновку в район 47-ми
и спокойно идти вверх. Но очень торопливо ее выкупали на падении и резко,
в течении одного часа выдернули вверх.

так что у меня пока нет мнения и позы соответственно. Подожду стату.
S&P ну очень хочет дорасти до 2200, но все никак.


( Читать дальше )

Сохраняем полное спокойствие и невозмутимость.
Надо понимать, что мы делаем на рынке. Грань между угадыванием куда пойдет рынок и распознаванием момента, его взятием, может показаться крайне размытой, но разница существенная. Поэтому во втором случае не может быть рефлексий, нам не важны ценник и направление.
Рынок постоянно меняется, в соответствии с чем мы корректируем свой набор инструментария. Но корневая часть подхода всегда одна — минимизация риска. Значит ли это, что мы всегда ставим короткий стоп. Нет. Часто короткие стопы являются причиной повышенного риска. У нас большой выбор возможностей: менять размеры позиций, подбирать под каждую ситуацию разный размер входа, ставить стоп-лосс, добавляться, удваивать размер позиции, просто держать убыточную позицию, выходить частями, не выходить, выходить полностью, переворачиваться. В каждой точке принятия решений у нас множество вариантов, и опираясь на свой опыт мы принимаем то или иное решение. Так что интрадей это не шуточки линейной торговли, одним сайзом купил, поставил стоп и сидишь. Так далеко не уедешь. Надо работать вариативно, мыслить вероятностями. Наша система это мы сами. Прорабатывая ее годами у нас в подкорке вырабатываются и оттачиваются правильные паттерны мышления. Поэтому сначала лет 5 проторговать активно мини-сайзами, потом лезть в рынок уже, интрадейно если. Ну или казино или инвестирование аля купил и держи. Поэтому мы в чатиге общаемся для себя, тут нет фиктивной благотворительности и фиктивной помощи. Кому нужная помощь, советы и прочее — то все сказано выше. Ничего другого предложить не можем.

( Читать дальше )

Нефть — геополитический товар. Вчера в этом удалось убедиться, когда произошел резкий внутридневной импульс на новости Рейтер в 17:46 о возможном участии министра нефти Ирана в заседании ОПЕК, которое может состояться в конце сентября. 

Та самая заметка.

( Читать дальше )