боковик

Похоже, что мы с начала января зависли в боковике по Ри не в одиночестве. Приятную компанию нам составляют штаты, йена, золото и т.д. Видимо, надо отключать роботов до 29-го числа. Вряд-ли что-то произойдёт до этого времени.
П.С. 22.49 Но рука-то дрогнула нарушить правило: не вмешиваться в работу алгоритмов. Очень хорошо :) 

«Тимофей Мартынов, пока такой рынок переходи на опционы и спокойно зарабатывай на распаде, кто ж мешает? )))»
«Если рынок не двигается — продавайте стрэнглы и стрэдлы, кто Вам мешает?? Столько диривативов — зарабатывать можно как на стоячем рынке так и на движущемся»
«как раз кто зарабатывает в боковике, те и отбирают деньги со стопов пробойщиков! непонятно только нытьё последних, никто ж их не заставляет юзать именно эту стратегию?»
(Из обсуждений на одном трейдерского форуме)
 http://smart-lab.ru/blog/160940.php#comments

Показывать на уже состоявшемся графике — где надо было покупать и где продавать, среди трейдеров читается дурным тоном. 
Но вот в боковике указавать трендовикам, что надо, пока боковик, работать контртрендово  - это вроде бы как дружески посоветовать?
Хотя у трендовиков тоже есть свои резоны, свои тесты, свой опыт и свои основания для того, чтобы торговать так, как они торгуют.

А слова «пока такой рынок» относится к левой части графика. Именно потому, что — «пока» и мы не знаем, когда кончится это «пока» мы, трендовики, не бросаемся в торговлю от контртренда. Ибо как только бросимся, так это самое «пока» кончится.

( Читать дальше )

Есть ощущение, что в данном фьючерсе достаточно скоро будет хорошее движение, безоткатное, трендовое с широкодиапазонными днями — тренд похожий на безоткатное падение фьючерса на Сбербанк в авгусе или безоткатный рост в начале мая, такой как бывает на множестве маржинколлов.

Достаточно долго фьючерс удерживают в диапазоне 10200-10700 пунктов и каждый раз границы этого широкого диапазона жёстко защищаются, да ещё и большая часть проторговки находится в середине диапазона — в зоне 10300-10500 цена торгуется наибольшее количество времени, по этим уровням производится наибольший объём сделок, возможно набираются хорошие объёмы.

Рынок с 8-9 октября вошёл в этот диапазон 10200-10700 и удерживает его до сих пор — почти два месяца. При этом как таковая трендовая компонента во фьючерсе практически «умерла». В этом диапазоне даже не наблюдается устойчивого микротренда от нижней границы к верхней — рынок не может без коррекции пройти от низа к верху или наоборот.

( Читать дальше )

Всех, кого давно не видел, приветствую.
По причине жестокого запила на внешних ориентирах никак не удавалось зацепиться за СИшку, хотя сходили от хая на прошлый мой старт и снова выросли. Внешнего сильного импульса не было.
Но вчера он спалился. Брент выстрелил вверх очень заметно. И очень заметно не отозвался РИ. Оставалось отыграть идею отката от хая на СИ, и это сработало.



Само собой, эта корреляция работает далеко не всегда. Но не в этот раз. Осторожно набрал немного шорта по макушкам без намерения набирать дальше в случае роста. Рост у нас буйный в последнее время. Но, отстоявшись, потоптавшись, рублик начал крепчать с открытия. Не я один, видимо, заметил как брент стреляет на ровном месте. Держать не стал, тренд вроде как растущий. Беру, как всегда, что дают в мутной воде.

( Читать дальше )

Рынок сохранил свою боковую консолидационную сущность в ожидании заседеания Федеральной резервной системы США.

Обратите внимание, утренний рывок вверх не увенчался успехом, рынок устоял на месте и вернулся в привычный диапазон: 148 000 — 150 000 пунктов.

На вечернем спаде рынка  выросла волатильность опционов: RTSVX в моменте был 23,45 полсе утреннего минимума 21,74. Покупают опционы.

В общем, ожидаю выноса, скорее всего, сегодня же вечером и перестановку диапазона, могут залокировать после надоевшего боковика 148 000 — 150 000.
С 22-23-го октября, когда рынок забился в этот запитльный боковик волатильность выше 21,5 не уходила. 

Напомню, что в сентябре перед non-tapering заседанием ФРС 18-го числа ситуация была та же. Боковое движение, в котором вечером начала расти волатильность и покупались опционы, завершилась выносом с финальным аккордом и маржинколлами по фьючерсу на индекс РТС. Так, что движение всё же может состояться, и уж изменение границ диапазона 148 000 -150 000 не за горами. Трендовая составляющая возвращается. Может опять небольшой пролив перед выносом вверх или финальный задёрг перед сильным сливом рынка.

Напомню, 18 сентября перед Федом, рынок сначала немного опустили еще перед закрытием основной сессии, зато на вечерке полетели ракетой в космос. Но сегодня сценарий может быть и другой. 

Ждём!

Всем удачи и профита.

В свете интереса к трендовым и контртрендовым стратегиям, к системам, основанным на пробое волатильности или, наоборот, на её снижение и боковом характере рынка, было бы интересно изучить рыночные инструменты с позиции трендовости и шумности.
В моём понимании, трендовость характеризуется обновлением экстремумов и сохранением трендовой динамики (тенденции) внутри дня ( втечение дня) и на протяжении нескольких дней, пробойными настроениями.
Шумность же характеризуется степенью неустойчивости экстремумов, неустойчивость, отбойными и боковыми настроениями на рынке.

Другими словами, имеем данные по ценам за определёный период времени (например, на дневном таймфрейме) — стандартная информация — открытие (open), максимум (maximum, high), минимум (mininmum, low), закрытие (close). Трендовость охарактеризуется близостью цен открытия и закрытия к максимумам и миниумам дня.
При наличии положительной дианмики за день трендовость охарактеризуется, прежде всего, близостью закрытия к максимуму дня, и вторично — близостью открытия к минимуму дня. День полноценно определился с направлением — вверх (открылись у минимума и весь день росли почти до максимума). При наличии отрицательной динамики трендовость охарактеризуется, прежде всего, близостью закртия к минимуму дня, и вторично — близостью открытия — к максимуму дня. День полноценно определился с направлением — вниз (открылись у максимума и весь день падали почти до минимума).

( Читать дальше )

Давно ничего не писал на Смарт-Лаб. Хотя именно здесь и стартовал наш проект. 


В управлении инвестициями очень важно понять среднесрочное направление движения рынка. В этом случае у управляющего больше шансов, что его прогноз состоится. Сегодня я сконцентрируюсь на вариантах развития ситуации в среднесрочной перспективе. Важно разработать сценарии и в дальнейшем корректировать их в соответствии с развитием событий и движением активов. Всё достаточно просто. Мы будем предполагать, ну а рынок располагать...

События:
Самые важные и ожидаемые новости связаны с потолком государственного долга в США и назначением нового главы ФРС. Первое и более важное событие - потолок гос.долга, но за ним не стоит забывать и назначение главы ФРС(наиболее вероятно Джанет Йеллен). Позитивное решение этих двух событий приведёт к двум импульсам роста на фондовом рынке (в т.ч. нефть) и приведёт к формированию долгосрочной вершины.  

До решения по потолку гос.долга 17 октября (а возможно и ранее), маловероятно, что активы начнут серьёзное движение в ту или иную сторону. Наиболее вероятно медленное снижение с отскоками или просто боковик. Для нас это очень хорошая ситуация, т.к. волатильность («пила») будет присутствовать и соответственно мы будем зарабатывать, благодаря неопределенности на рынках и высказываниям различных политических сил в США.

( Читать дальше )

ФУНТ.
Weekly таймфрэйм!
Многим возможно не интересен данных период, но прошу заметить что, определив подобную формацию, нельзя не обратить внимание на то, что в бижайшее время по данной паре сотит быть предельно осторожным в торговле, т.к. возможны оба варианта движения цены, как вверх, так и вниз. По «правилам» Тех. анализа,  цена пробив треугольник в одну из сторон и вернувшись в него обратно, говорит о том что цена «скорее всего» пойдет в сторону противоположную пробитой, но! учитываю длительность таймфрэйма, торопиться ненадо с выводами, т.к. произойти может всякое.
В полне возможно что перед нами картина «Пробой, откат, продолжение движения», 



Daily таймфрэйм. Пояснения по «Пробой, откат, продолжение движения»



Интересно выслушать ваши комментарии по ситуации в данной паре!?

Заранее, благодарю за Ваши мнения.

Сегодняшний день кто-то покупает опционы, причём как путы, так и коллы. Это при стоячем в боковике днём рынке. Выросла опционная волатильность, вырос индекс RTSVX внутри дня с значения в 21 п. до значения в 23,9 п. Рискну предположить, что возможно сильное движение сегодня-завтра, особенно при учёте надвигающегося заседания ФРС.

Все-таки наш рынок очень эмоционален.
Честно говоря, я не сторонник классического тех. анализа по Швагеру-Найману-Элдеру. Но вот такие вот картинки на часовике умиляют даже бывалых рыночных волков.



Так техничненько коснулся уровня, так робко встал около него, ну просто милаш :3
Если серьезно. Присмотритесь — лучше, прямее, сильнее и объемистей ходили все же вниз в этом боковике. А где объемы — там изменение рыночного балланса, т.к. объемы палят процесс встречи двух заявок на просторах рынка и их аннигиляцию в сальдо двух сторон с разными знаками. Ядерная физика почти (кстати, надо об этом подумать).
Скоро новый контракт, скоро мощные движухи «в никуда», боль, посты «ну когда же оно остановится» и прочие няшки для знающих парней.
Сезон охоты, господа, по осени гусь жирнее :)