бегите глупцы


Об оценивании волатильностей и ковариаций

Об оценивании волатильностей и ковариаций
Вашему вниманию предлагается краткий обзор методов оценивания волатильностей и ковариаций.

Где это можно применить?
1) Оптимизация портфелей из инструментов или стратегий;
2) Оценивание рисков портфелей;
3) Статистическое извлечение факторов из рынка;
4) Оценивание параметров линейных моделей зависимостей между временными рядами;
5) Извлечение из временных рядов зависимостей типа ведущий-ведомый (lead-lag);
6) Торговля опционами.

Основы

Начнём с формул, которые известны всем, кто изучал теорию вероятностей и математическую статистику:
Об оценивании волатильностей и ковариаций

( Читать дальше )

Быстрые и мёртвые.

Сижу вот листаю свежие посты и понимаю, на 90% это — всё новые авторы, которых не было даже полгода назад. Лишнее тому подтверждение, что спекулянты сильно помолодели, очень быстро прощаются со своими деньгами… и уходят на завод. :) Спасибо конечно за дополнительную ликвидность на рынке, но ничего хорошего здесь в общем-то не происходит. Ротация лудоманов ускорилась в разы! Молодая поросль вообще не отдупляет зачем сюда лезет.

Здесь нет быстрых и лёгких денег!

Здесь Вас просто поимеют в унизительной форме и выбросят на улицу!

Быстрые и мёртвые.


....все тэги
UPDONW