арбитраж

На графике горизонтального спрэда все наглядно и понятно.
На опционах подобный арбитраж есть всегда.
Остается только увидеть эти возможности и успешно реализовать.
Поскольку БА разные по срокам экспирации, при текущем профите позицию лучше закрывать в удобный момент в течение срока «жизни» ближней ноги.
Горизонтальные спрэды бывают прямые или обратные, медвежьи или бычьи, дебитовые или кредитовые.
Теория это хорошо, но практика всегда полезнее.
Где еще найти разницу IV в 22 и 32%, как не на FORTS?

Модель

Модель использует регрессию фильтра Калмана для расчета коэффициента хеджирования между биткоином (BTC) и эфириумом (ETH). Затем он отслеживает стоимость портфеля хеджирования, выискивая моменты отвлечения для входа в длинные или короткие позиции. Тестовые данные были собраны по данным BTC и ETH за 4-часовые временные интервалы, охватывающие 1035 дней.

Бектест

пошаговая процедура, приведенная ниже:

1. Используйте регрессию фильтра Калмана (как показано в книге EC), чтобы рассчитать коэффициент хеджирования между BTC и ETH.

2. Рассчитайте спред следующим образом: S = BTC — (коэффициент хеджирования * ETH).

3. Рассчитайте Z-балл спреда (ов), используя скользящее среднее и std. (можно использовать период полураспада из расчётов Калмана или установленный период ретроспективного анализа, например, 10).

4. Определите длинный вход как -2, короткий вход как 2 и выход из сделки как 0.

5. Открывайте длинную позицию, когда Z баллов <= -2, выходите из сделки, когда Z баллов >= 0.

( Читать дальше )

Криптотрейдер с ником DeFiSquared недавно реализовал возможность арбитража, которая появилась на Bybit. В результате он получил семизначную сумму за несколько криптосделок на бирже.

Кому интересно, сегодня вилка была между контрактами XRPUSD и XRPUSDT на Bybit. Появилась скидка 45%, которая закрылась через 10-20 минут.

 

Скорее всего, на фоне произошедших крупных ликвидаций у маркетмейкеров алгоритмов закончились спотовые XRP, необходимые для маржинального контракта монеты.

DeFiSquared написал в запрещённом в России Твиттере, что возможность арбитража представилась после того, как на Bybit произошла непонятная депривязка деривативов между маржей монеты и Tether USD (USDT). Несоответствие между ценой пар XRP на Bybit привело к скидке в 45%, воспользовавшись которой он заработал от $ 1 до $ 9,9 млн.

Криптоарбитраж относится к торговой стратегии по использованию ценовых различий на криптовалюты. В таких случаях трейдер покупает и продаёт один и тот же актив на разных рынках и получает прибыль от разницы в цене актива.

( Читать дальше )

Миллер угрожает санкциями Нафтогазу за арбитражные разбирательства. Возможно введение санкций против «Нафтогаза Украины» за арбитражные разбирательства, следует из заявлений главы компании Алексея Миллера (Интерфакс). Кроме того, беспристрастность судов в Швейцарии и Швеции вызывает у компании вопросы.

Анализ. Мы уже включили $15 млрд в наш финансовый прогноз для «Газпрома» на 2024 г. на урегулирование споров в арбитраже. Мы полагаем, что урегулирование хотя бы в какой-то мере будет необходимо для того, чтобы компания могла продолжать свою деятельность в Европе в долгосрочной перспективе даже после дипломатического разрешения текущего кризиса.

Однако не исключено, что «Газпром» отвергнет любые решения в арбитраже, которые считает несправедливыми. Так, одна из претензий «Нафтогаза» заключается в том, что «Газпром» не платит минимальную комиссию за транзит в точке входа «Сохрановка» между странами, хотя «Нафтогаз» и отказывается от транзита российского газа через этот пункт.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Отскок внутри консолидации

Всем привет!

Продолжаем тему управления ОВП для физика

Коллеги, наш «публичный» профиль чувствуем себя нормально (после пятничного «легкого недомогания»)
Края воронки 86000-89000 (максимум профит 200-250% годовых, 92000 BeP

Левый край:



( Читать дальше )

Если есть вопросы по открытию позиции пишите мне напрямую
Мой телеграм канал ОПЦИОНЫ НА АМЕРИКЕ #железныйкондор
Всем осмысленного профита.

Whitelist MOEX — больше, чем проп-трейдинговая компания. Мы создаём полноценную экосистему для всех трейдеров, покоряем новые вершины одной из самых перспективных сфер и помогаем людям осуществлять мечты с помощью трейдинга!

Мы приглашаем к сотрудничеству трейдеров, торгующих стратегию арбитража. Что же предоставляет наша компания?

— Переносы на акциях и фьючерсах в лонг и шорт;

— Просадка до 60%;

— Капитал для торговли;

— Возможность быть закреплённым за наставником по специальным условиям;

— Агентская схема привлечения трейдеров для торговли в команде.

Помимо этого, есть возможность согласования индивидуальных условий в пользу трейдера на основании опыта торговли.

Трейдерам, присоединившимся к нашей компании, будут доступны все проекты, направленные на развитие навыков и улучшение результатов торговли.

Чтобы узнать подробные условия и начать торговать с нами, пишите в наш Отдел заботы (https://t.me/whitelist_moex) слово «Арбитраж».

( Читать дальше )