американская биржа

Индекс S & P 500 может упасть еще на 24% к концу года, если судить по истории финансового рынка за последние 150 лет.
Это предположение делает Societe Generale, который рассчитывает, что базовому показателю, возможно, потребуется упасть на целых 40% от своего январского пика в ближайшие шесть месяцев, чтобы достичь дна. Это составляет 2900. Верхний предел диапазона, который дала фирма, означает, что индекс упадет примерно на 34% от его вершины, до 3150. Так что есть куда падать еще...

Телеграмм

Сегодня утром фьючерс на S & P 500 вырос на 1,1%, на Nasdaq 100 также вырос на 1,1%. Фондовые рынки США были закрыты ранее в понедельник.
Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с речью перед Конгрессом в среду и четверг. Его появление будет первым после недавнего повышения ставки на три четверти процентного пункта, что стало самым большим повышением центрального банка с 1994 года.
Также инвесторы будут следить за другими поступающими данными, включая продажи вторичного жилья во вторник, чтобы оценить состояние экономики. Недавние данные, показали низкое доверие потребителей, падение розничных расходов и охлаждение рынка жилья, что усилило опасение рецессии.

Телеграмм

Акции США упали в четверг, так как на Уолл-стрит выросла тревога по поводу ключевых данных по инфляции, которые должны выйти в пятницу.
S & P 500 упал на 2,4%, а Dow Jones Industrial Average потерял 640 пунктов, или 1,9%. Nasdaq Composite упал на 2.8%. Большая доля потерь пришлась на последний час торгов, так как продажи ускорились в конце сессии.

Инвесторы готовятся к индексу потребительских цен Бюро статистики труда (ИПЦ) в пятницу, поскольку они ищут дальнейшие подсказки о том, насколько агрессивно Федеральная резервная система будет наращивать процентные ставки. По прогнозам, майские данные покажут, что общая инфляция вырастет на 8,3% в годовом исчислении.



Телеграмм

Вопрос “индекса страха” неоднократно поднимался на просторах СмартЛаба.
Хочу напомнить основные тезисы и показать свою практическую работу с VIX.

Волатильность на американском рынке можно оценить через индекс страха рынка — VIX. Это — своего рода мера настроения: если “условно” VIX < 20, то можно считать, что волатильность низкая и никаких сильных движений на рынке не ожидается (движения S&P 500). Если VIX находится выше 20, то велика вероятность, что будут значительные колебания.



Иногда, данный индекс называют “биением сердца рынка”, с чем я соглашусь на 100%.

VIX подсчитывается исходя из цен на опционы (колы и путы на ближайшие 30 дней) S&P 500 в режиме реального времени.
Увеличение волатильности возможно при росте рынка, но  VIX имеет тенденцию именно к значительному движению ( скачкам) при падении рынка, т.к. крупные игроки ( например, инвестиционные фонды) хеджируют свои позиции покупкой пут опционов S&P500 — чем больше купят колл и пут опционов, тем выше VIX.

Да, верно, сейчас как никогда гражданская вертолетная техника в тренде, мощном тренде, особенно в городских агломерациях и густонаселенных районах США.

И это хорошая новость для Blade Air Mobility. Выручка поставщика премиальных и индивидуальных услуг (сервис букинга рейсов и перелётов) по вертолетной транспортировке «на заказ» (on demand) в 2021 году выросла более чем в три раза. Итоговый доход в размере 67,2 миллиона долларов может показаться не таким уж большим для акций с рыночной капитализацией в 578 миллионов долларов, но весьма богатый «кэшем» баланс (304 млн. долларов из 340 млн. долларов активов) приводит оценку EV компании Blade Air Mobility до уже весьма скромных 297 миллионов долларов.

Нефть по 94, золото по 1858. Биткоин – по 42 000

 И многие любители чтения графиков – озадачены. Что же делать?

Ибо геополитические игры приводя к тому, что при такой нефти сейчас реальная цена рубля к доллару = 57. А на страхе Украины  уже за этот год несколько раз разгонялись на 2-4 рубля за день, потом все утихало и рубль успокаивался. Конечно при таком шторме даже при такой цене нефти мы не увидим 57 ))) Нам бы увидеть 65, я бы уже плясал от прибыли)))

Но тем интереснее выигрывать у такого рынка.

Друзья – с криком очередной раз спрашивали – доллары брать?

Знакомые трейдеры – ну что как думаешь пора шортить  нефть и золото.

Ведь как я пишу постоянно – когда толпа в панике и закупается нужно искать моменты чтобы первым начать зарабатывать.

Ибо когда толпа хочет покупать все развернется в обратную сторону. Причем этот разворот всегда мощный. Но не в коем случае это нельзя делать сейчас прочитав мой пост. Ибо нужно ждать импульса как я называю «импульса закипания чайника»

Именно этот вопрос волнует большинство участников рынка после неожиданного спасительного и позднего  отскока в пятницу, который спас S&P 500 от падения четвертую неделю подряд.

Если в цифрах, то S&P 500 вырос на 2,2% за последние 90 минут торгов в пятницу без каких-либо новостных катализаторов, объясняющих это движение. И большинство других фондовых индексов последовали его примеру.

Несомненно, что частично этому способствовало закрытие коротких позиций, но это лишь частичное и не самое весомое влияние. Скорее это было похоже на своего рода попытку покупать в надежде на лучший шанс и страх пропустить лучшую цену. Это помогла в восстановлении некоторых из наиболее пострадавших акций. Эта волна покупка включала и акции с мега-капитализацией, которые шли на поводу у Apple (AAPL).

Итак, теперь все задаются вопросом, будет ли развитие восходящего импульса сегодня. Фьючерсный рынок имеет сдержанный тон, отражающий некое чувство неуверенности.

Да, с задержкой и небольшим перехаем, но индекс начал движение в прогнозируемом направлении. 

В посте про 10-летние трежерис делал следующий вывод: рост доходности бондов и снижение фондового рынка (в особенности, сектора технологий). 

Давление на индекс усилилось после заседания ФРС: новости о повышении ключевой ставки 5-6 раз за год и возможной продаже активов с баланса — это пугающая перспектива для рынков. К тому же, сейчас идет сезон отчётности и любые «недотянувшие» отчеты до ожиданий аналитиков (в особенности, компаний, занимающих бОльшую долю в Nasdaq), будут тянуть индекс вниз. 

Техническая картина: После пробоя параллельных трендовых Ганна началось ускоренное падение. Считаю, что следующая остановка будет в диапазоне 12000-12300 пунктов, где также проходят трендовые.  

Движения без коррекций долго быть не может, поэтому, я не исключаю, что будут локальные отскоки, но далее продолжение нисходящего тренда.