алго-трейдинг


МАРЖИНАЛЬНЫЙ ШАГ. Работает ли? И Как использовать.

Я никому не верю, пока сам не проверю.

По определению:

Маржинальный шаг – это шаг маржинального требования.

Формируются он по причине того, что при прохождении  ценой определённого пути против позиции трейдера,  необходимо будет или закрыть имеющуюся убыточную позицию, или долить средства для дальнейшего сохранения позиции.

Как вычислить Маржинальный шаг для торгуемого инструмента?

Возьмем, для примера, пару Евро/Доллар.

Так или иначе курс Евро на Форексе связан с фьючерсом Евро на СМЕ, так что в данном случае мы рассматриваем Чикагскую товарную биржу, ввиду того, что именно на ней проходят максимальные объемы торгов (максимальные, а значит наиболее значимые).

  1. Перейдем на сайт cmegroup.com, где мы можем посмотреть маржинальные требования по торговле фьючерсными контрактами.
  2. В верхнем меню выбираем Trading -> FX


( Читать дальше )

Половина ноября прошло. Состояние портфеля автоматов

Так чисто истории для пост… на 14 ноября 2019 г портфель в отличном состоянии. Рыбачок и Циркуль уверенно движутся к удвоению. Осталось чуток. Мастер и Верочка — делают свое консервативное дело… Работаем дальше...

Половина ноября прошло. Состояние портфеля автоматов

Всем спокойной ночи… и удачи в ноябре декабре и других месяцах текущего и других дальнейших годов!


Ищу программиста на PLAZA

Всем привет! Ищу программиста с опытом работы на plaza, писать в личку или на почту! Плачу выше рынка, спасибо
почта: sakharovav@me.com

Криптоботы и разгон депозита на битмекс

Биток пытается подняться выше 9, криптаманы лудоманят с сотым плечом 24/7. Сегодня уже не комильфо и не по феншую торговать руками, поэтому юзаем ботов. В нете куча разборов всевозможных крипто ботов, я погонял с десяток и остановил свой выбор на трех : cryptorg bitmex на битмексеtradesanta на hitbtc и самописанный на binance. Сори за рефки) Сегодня раскажу про cryptorg и если наберу пару плюсов то напишу и про банан с саморезом. 
 Бесплатных ботов уже нет, на халяву одни сливаторы, cryptorg 30$ в месяц, tradesanta 20$ + нет комисса на hitbtc, самописанный бесценен.
cryptorg — мексовский бот, успех зависит от настроек, я выбираю лайтовый мартингейл и малый объем страховочного ордера относительно депозита, но все равно движение на 1.5+к$ против позы это ликвидос… Держу 2 бота на разных акках, лонг и шорт.
 Подключил мониторинг icryptofan, пока полет норм, посмотрим сколько протянет) буду разгонять до 1 битка или ликвидоса, без пополнений и выводов!!!

( Читать дальше )

Ищу программиста!

Всем привет! Ищу программиста, для создания алгоритма на мосбиржу! Писать в личку, оплата по договоренности!

SPECTRA - новый релиз на Срочном рынке

Привет, смартлаб!

Приглашаем всех, кто интересуется роботостроением на срочном рынке,
на вебинар «Декабрьский релиз SPECTRA. Нововведения».

Вебинар пройдёт во вторник, 12 ноября, в 16:00.

В ходе вебинара зам. главы департамента разработки ТКС Мосбиржи Игорь Нестеров расскажет про:

-изменения в архитектуре;
-разделенные по инструментам потоки;
-изменение нумерации заявок и сделок;
-активная и пассивная сторона;
-прочие изменения;
-ответит на ваши вопросы;

Ссылка для подключения.


Algotrading Meetup 1.0 Moscow. Делимся опытом создания торговых стратегий.

Всем привет!
Приглашаем всех желающих принять участие в бесплатном митапе, организованном ведущими практиками в области разработки автоматизированных стратегий.
Когда: 12 ноября, 19:00
Где: Москва, Пресненская наб., 12, Федерация «Восток»
Вход бесплатный, предварительная регистрация обязательна — forms.gle/zpMvKHQw6VzcNbPc6
Ссылка на событиеhttps://www.facebook.com/events/413299172696192/

Программа:

Bogdan Ivaniuk: Трудности создания и верификации эффективных Торговых Стратегий
— Что общего у всех ТС
— Этапы разработки, базовые идеи, метрики качеств ТС
— In-sample, out-of-sample, стресс- тестирование
— Как определить переобученную стратегию
— Как создавать эффективные стратегии

Denis Zelentsov: Использование стандарта FIX в алгоритмической торговле
— Стандарт и его текущее состояние.
— Библиотека для работы со стандартом FIX.
— Использование FIX в in-house системах, а не только в биржевых API.

Alex Pershin: Алгоритмический трейдинг vs торговля руками



( Читать дальше )

Итоги алго октября и крайних семи месяцев

Всем привет!

Начался ноябрь, пора подбивать итоги, но чет никак не наступает момент вдохновения — сделать какой то вменяемый пост. Кароче пока вдохновение придет  — может уже и март наступить. Поэтому  — просто не вдохновенный сухой пост по итогам работы на наших алго...

Итоги алго октября и крайних семи месяцев

Комментировать особо нечего. Все идет красиво. Разве что полностью избавился от скальперов  — и ночных и дневных. Не растет у них кокос. Не сливают но и не зарабатывают. Отправил их к инженерам на доработку.

Из того что запущено в работу в апреле… Циркуль дополз до 75% и уже вот вот переползет уровень 76% профита, Рыбачок перевалил 80%. И это при том что весь октябрь все фунтовые пары на них были отключены. В пятницу запустил фунтовые — хай работают! Посмотрим в конце ноября че к чему куда и как. Надеюсь, будем также считать хрустящие зеленые, а не… кароче тьфу тьфу тьфу на них!

Здесь же в портфеле наблюдаются две новые кривульки… Мастер счет 100 — полтора месяца в работе и Вера (Верочка Верунчик) — интересная девчушка. Вот в ней я не отключал фунта в октябре. Собственно, на нем она 2.08% за ту неделю что была в рынке и сделала. Сильно за профитом на ней не рвусь — важно соотношение ее просадки к тому профиту что она кажет. В основе алгоритма — положительное локирование и усреднение в случае неудачного, отрицательного лока, который она старается разрулить с минимальной просадкой и нервами для меня и инвесторов. Очень интересно было наблюдать ее на счете автора (автор алгоритма не я). У автора — участника нашего клуба ТСТ Вектор Сергея Н. — она работает уже более 3 лет. С успехом работает! Что важно! В общем теперь она работает на нас. И у меня большие надежды на нее. 

( Читать дальше )

Наши торговые результаты за Октябрь - держим планку

Привет спекулятивному сообществу!

Подводим итоги Октября. Итак, наша автоматизированная торговая система принесла за месяц 5.5%, что не так уж и плохо.
При этом риски не выходили за рамки ранее достигнутых уровней просадки. Т.е. можно сказать, что торговля была тихой, спокойной, уверенной. Я заглянул в терминал только 2 раза за месяц.
Другие системы (мультиактивные и полуавтоматические) топтались практически на месте. А на некоторых даже небольшой минус из-за постоянно нервного фунта. Поймали пару лосей. Но в целом система в плюсе, и мы уверенно переходим в следующий месяц.
Наш портфолио: https://www.myfxbook.com/members/Pikasso
Наш блог со всеми системами, рекомендациямми и обновлением 24/7: https://mscroooge.blogspot.com/

Наши торговые результаты за Октябрь - держим планку

Наши торговые результаты за Октябрь - держим планку

( Читать дальше )

Сбербанк - куда уехал цирк, он был еще вчера....

Коллеги,

а как у вас работают алгоритмы на Сбере?
Мои в этом году не радуют (сравнение с 2018) ни по количеству  сделок (внимание на шкалу абсцисс!), ни по качеству.

Тренд:
Сбербанк - куда уехал цирк, он был еще вчера....

Контртренд:
Сбербанк - куда уехал цирк, он был еще вчера....

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW