алго-трейдинг


Почему вы никогда не заработаете на алготрейдинге

 

Нашёл это здесь. Не смог пройти мимо:

Мимо меня в бумажном, электронном, вербальном и разве что не тактильном виде пролетают, проносятся, проплывают, протаскиваются и проковыливают туда-сюда многочисленные предложения дать денег на алгоритмическую торговлю (чем угодно – акциями, валютой, нефтью, деривативами и пр.). Предложения разные – безграмотные и очень аккуратные, с указанием подтвержденной успешной истории и без таковой, для ритейла и для крупных клиентов. В обратную сторону мимо меня летят мнения инвесторов – от «как это круто» до «опять мошенники спамят». Я по роду службы хорошо осведомлен вообще о управлении инвестициями и в частности о алгоритмических стратегиях – может быть пора мне высказаться по поводу гомеопатии, астрологии, алгоритмов инвестирования.

Рынок инвестиций огромен и игроков на нем очень много – просто как в живой природе. Относительно реальных стоимостей инвестирование – это игра с очень небольшой положительной суммой (формируемой перетоком части доходов из реального бизнеса на рынки в виде платы за предоставляемый рынками капитал), в которой участники перераспределяют в основном то, что принесли на рынок, между собой, не забывая платить дань банкам, брокерам, юристам, налоговым органам, мошенникам и пр. То есть, в переводе на butthead language, подавляющее большинство игроков просто отдает свои капиталы более умелым и приспособленным, или – жуликам.



( Читать дальше )

Как обойтись без склейки фьючей при тестировании и оптимизации торговой стратегии в ТСЛаб

Всю жизнь тестировал и оптимизировал торговые стратегии для фьючерсов используя так называемый «склеенный» фьючерс с сайта Финама. Я понимал и понимаю, что в момент «умирания» старого фьюча и соответственно перетекания ликвидности на новый фьючерс происходит ценовой ГЭП. Или контанго (когда цена нового фьюча больше чем цена уходящего в небытие) или бэквордация (обратная ситуация).

Как выяснилось, склейку фьючей Финам проводит по методу «Панама» (или проводил), а как будет проводить — кто его знает. Да и что за «Панама» — яндекс в помощью интересующимся. Смысл в том, что на стыке двух фьючей идут недостоверные котировки.

Из-за наличия такого ценового разрыва в склеенных фьючерсах результаты тестирования стратегии искажаются и как результат в процессе оптимизации находятся неоптимальные параметры.

Я считал, что это несущественные искажения, но если учесть, что оптимизацию иногда провожу на промежутке времени до 10 лет и каждый год происходит как минимум 4 склейки (поквартально) — получается около 40 сделок дают искаженный финансовый результат, которого можно не достичь в реальной торговле. Если же использовать фьючи на нефть — склейки могут доходить до 12 раз в году.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Мой грааль - как поднять свою продуктивность и увеличить вероятность профита торговли

Скажу сразу, система абсолютно алгоритмизируема.
Всё просто — с этого момента надо тупо вносить в ЧС всех, кто создаёт новые темы, содержащие слово зорро в любом написании.
Включая Тимофея (не знаю возможно ли это технически, но как сигнал админу ресурса это будет сильнее любых убеждалок). 
Ибо — зачем тратить самый ценный ресурс — время своей жизни — на тех, кто не может тебе дать более полезной информации, чем осуждение или поддержка отвлекающих от торговли ток-шоу, запущенных личностями с низкой социальной ответственностью?

Ну а если хочешь развлечься — идти на пикабу, по сравнению с которым в плане развлекухи (даже учитывая текущий тренд) Смартлаб — унылое г. Хочешь срача — смотри дом-2.

Профит данной системы (с реинвестированием в виде аналогичных систем — в случае появления других ток-шоу) — порядка 200-500 часов продленной жизни на каждый год смартлабанья,  подаренных самому себе!

В общем, не надо смешивать мух с котлетами, пришёл прокачать себя как делать деньги — делай это, хочешь попиз#ть и развлечься, помогая другим прокачивать свои навыки устраивания срача — то хотя бы подумай является ли СЛ лучшим выбором для этого.

( Читать дальше )

Отчеты по сделкам за 22.01.19 (снова Новый год)

Целый день ждал точку входа по Газпрому. И вот, наконец, она сформировалась аж к 18:00. Зашел в Лонг лимиткой — все четко. И тут, естественно, пошел сразу резкий движ не в мою сторону и снес стоп. И, конечно же, после этого, цена сразу вернулась туда где и была при входе. Обыдно да. Итог — 1%. Будем считать, что начинаем год заново.



( Читать дальше )

Каждый может стать дедом Морозом

Добрый день. У меня закрывается окно возможностей. Я нашел человека, который может написать систему индикаторов под меня, но он никогда не касался ММВБ. Я Ничего не понимаю в программировании, а «мега программист» скоро перегорит. Подскажите пожалуйста, где можно взять доступ с биржи для тестирования (пускай и с задержкой)?
Я, например, попросил его в первую очередь посмотреть пару доллар-рубль, а он спрашивает что мне из этого нужно: 

boards
id (int32) board_group_id (int32) boardid (string:12) title (string:381) is_traded (int32)
21 13 CETS Системные сделки 1
52 13 CURR Дневная сессия 0
116 46 CNGD Внесистемные сделки 1
261 100 FIXS Фиксинг системный 1
262 101 FIXN Фиксинг внесистемный 1
296 140 SPEC Поставка — безадресные 1

или

boardgroups
id (int32) slug (string:192) title (string:765) is_default (int32) is_traded (int32)
13 currency Системные сделки 1 1

( Читать дальше )

U500

Всем привет! А у кого-нибудь получается справится с U500? Все мои стратегии с СП500 дают только слив. Заявленная корреляция в 99.9% только отпугивает. Тут, конечно, может сыграть на руку валютный курс, но это сомнительное обстоятельство. Самое интересное что стратегии по самому U500 за пол-года его существования дают фантастические результаты. Но это связано с диким падением СП500 в конце 2018 года. А на истории 10-12 лет всё улетает в Тартарию)) Поделитесь опытом.

Доходность портфеля стратегий за 2018 год.

Это был непростой год. Можно подвести итоги. 
Доходность портфеля стратегий к средним активам по методу расчета «Открывашки» составила + 63.81 %.

Доходность портфеля стратегий за 2018 год.
rasstec.ru/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/


....все тэги
Регистрация
UPDONW