алго-трейдинг


Статистическая значимость. Или не фигней ли вы занимаетесь?

Тема не только для алго трейдеров, и я пытаюсь описать все с помощью 3х математических действий, так что у вас получится дочитать ее до конца и узнать о своем трейдинге больше. Чуть-чуть.

(Картинка, для привлечения внимания и вывода на главную страницу)

Статистическая значимость. Или не фигней ли вы занимаетесь?
Мне показалось удивительным, но ни в фин словаре Смартлаба, ни в поиске по Смартлабу, ни даже в поиске на русском языке по тредерским ресурсам, я, практически, не вижу упоминаниий способов определить статистическую значимость результатов торговой системы или готовых результатов трейдинга.

Вчера, я даже создал тему: https://smart-lab.ru/blog/540321.php для затравки. Народ нарисовал красивые картинки(спойлер: сиськи!). Но ничего не заметил. Люди тестируют торговые системы в экселе, и набирают кучу плюсов на главной. Юлия Князева сливает 40%, и только лишь потом ищет торговую систему. Но… что потом? Вот вы нашли торговую систему. Или вы Вася О., Илья К., и давно и много торгуете, и у вас есть статистика. Возможно в тетрадочке, возможно у брокера.  



( Читать дальше )

Друзья, кто собаку съел на оптимизации и бэктестинге? Прошу вашего совета.

Есть те, кто автоматизировал, бэктестил и оптимизировал свою ручную систему? Пытаюсь найти способы прогнать свою ТС на истории, но нет опыта в этом. Может быть вы подскажете как лучше и проще это сделать?

Моё выступление на Конференции

В 2009 году моим основным видом деятельности были фото и видеосъёмка. Тогда для обработки отснятых материалов взамен стационарного компьютера я решил попробовать использовать ноутбук. Мне нужен был мощный ноут с большим экраном, но в то время я не мог себе позволить купить новый, поэтому нашёл объявление о продаже со вторых рук. Созвонился и договорился о встрече с продавцом. На встречу пришёл молодой человек примерно моего возраста, и я спросил его о том, почему он решил продать свой ноутбук? Он ответил что-то типо того, что ему «срочно нужны деньги чтобы пополнить счет, но уже на след.неделе, когда фунт вырастет, он сможет купить себе такой же только новый»… Не знаю вырос ли тогда фунт, но надеюсь что у того парня сейчас всё хорошо!)

Это было 10 лет назад, а сейчас трейдинг, и именно алгоритмический трейдинг, является моим основным источником дохода. Как такое стало возможно? 10 лет назад я ничего не знал про биржи, был далёк от программирования и особо не дружил с цифрами…

( Читать дальше )

Оценка проскальзывания от объемов торговли на FORTS

Коллеги,

кто-нибудь делал анализ оценки проскальзывания от объемов торговли по тикерам Si и SBRF?
Намайнил неплохой алгоритм*, но матожидание по Si  в районе 7 рублей на сделку, а по SBRF  в районе 9  рублей, без учета комиссий и проскальзывания. Сижу, грущу, не знаю что с этим дальше делать.
Хочется понять на каком объеме проскальзывания уведут прибыль в ноль.
Спасибо.


* Картинка теста 01.01.2018-н.в. на 1 лот SBRF
Оценка проскальзывания от объемов торговли на FORTS



Выбор торговой платформы))) Подбираюсь к финишу.

Всем привет!!!!

Огромное спасибо за ваши комментарии и за советы)))))))). Прочитав ваши сообщения начала смотреть статьи по языкам и попутно сделала для себя таблицу по тем программам которые их используют, ну естественно для торговли))). В итоге выбор не очень большой по моим наблюдениям, а наиболее схож для Java это С#. Еще как оказалось не все моего брокера поддерживают(((. Может кто-нибудь кто-нибудь сталкивался с этими программами, и знает больше плюсов или подводных камней, не всегда же бесплатно хорошо, а некоторый функционал может и не нужен и тех поддержка так себе )))) Или может посоветуйте что-то еще посмотреть.

Заранее спасибо ))))

Всем пока )))

 


/>/>/>/>

программы

язык программирования

достоинства

стоимость

Quik

Lua

Русскоговорящая тех поддержка



( Читать дальше )

BR Si без корреляции, Алго-трейдеры плачут.

У роботов  давно вертушка поехала. ну одним словом пи… отключил я своего робота с отрицательно доходностью -30% по 2 счетам,  перенастроить алгоритм нету времени То что работало 1 года назад, щас это просто  сливная система. НЕфть Доллар-Рубль ходят в одном направление. H1 Br и Si H1 заряжены бар в бар.BR Si без корреляции, Алго-трейдеры плачут.BR Si без корреляции, Алго-трейдеры плачут.

( Читать дальше )

Риск + мани менеджмент + проблемы с частотой сделок? Торгуем по инструкции.

Элементарно, Ватсон.

Риск + мани менеджмент + проблемы с частотой сделок? Торгуем по инструкции.

А чтобы не быть голословным, я обещал претворять в жизнь свои постулаты.
На абсолютно реальных сделках. А то скажут, млин, теоретик.

Риск + мани менеджмент + проблемы с частотой сделок? Торгуем по инструкции.

( Читать дальше )

Почему усреднение не улучшит результаты вашей торговли

В последнее время стали все чаще попадаться на глаза публикации, связанные с построением «прибыльных» торговых систем, в которых применяются идеи мартингейла или усреднения. 

По поводу мартингейла писать ничего не буду. Итоговый результат его применения давно описан математически, да и эмпирические данные по многочисленным  ПАММ-счетам, использующим этот принцип, доступны любому заинтересованному.

Что касается  усреднения, меня удивляют обсуждения, ведущиеся вполне вменяемыми трейдерами, контр-трендовых систем на основе «сетки» или других вариантов усреднения.

Давайте представим себе рабочую прибыльную контр-трендовую систему со следующими стационарными параметрами:

Прибыльные трейды 80%
Прибыльный трейд            100 руб
Убыточные трейды            20%
Убыточный трейд              300 руб

Математическое ожидание такой системы составит 20 руб на сделку.
Параметры вполне рабочие для типичной контр-трендовой системы.

Смоделируем серию из 100 сделок:

Сделки прибыльные 80      прибыль 100  сумма 8000
Сделки убыточные 20        убыток -300   сумма -6000



( Читать дальше )

Друзья, кто может подсказать тематические форумы, паблики, чаты для алготрейдеров и начинающих рыночных программистов?

 Решил для себя освоить написание как простых индикаторов, так и внешних скриптов посложнее. Ищу близких по интересам товарищей, кто подскажет с чего начать, какими командами лучше изымать данные для анализа из системы и где могут подстерегать подводные камни. 
 
 Готов принять любые советы в своём начинании.

Заранее всех благодарю.

Книга для тех, кто хочет систематизировать свою торговлю или создавать торговых роботов

Автор — известный в трейдерской среде mehanizator. Создатель сайта для алгоритмических трейдеров long-short.pro
Книга является квинтэссенцией многолетнего опыта автора в области исследований свойств рынка и разработки механических торговых систем.
Являясь практическим руководством к действию, книга глава за главой проводит читателя в мир систематизированной торговли, правил, алгоритма принятия решений и проверки тех или иных гипотез.
Состоит из 4 последовательно связанных глав. Внимание следует уделить всем главам, даже несмотря на то, что кажется что в начале книги автор льет воду. На самом деле воды в книги нет, описательные разделы поведения рыночных участников и свойств рынка необходимы в начале книги, чтобы в последующем читатель смог формировать рабочие гипотезы и, проверив их затем на тестах, выйти на устойчивую алгоримическую (системную) торговлю.
Рекомендую к прочтению всем, кто хочет отойти от импровизации и перейти на системный трейдинг — позволит сэкономить кучу времени и избежать иллюзий простоты этого вида деятельности.

 


....все тэги
UPDONW