Постов с тегом "алготрейдер": 103

алготрейдер


Универсальная оценка ваших стратегий

В этом посте:
  • как рассчитать максимальную теоретическую прибыль по инструменту (оптимальный торговый путь)
  • как оценить устойчивость индикаторов к шуму
  • как оценить приведённую эффективность своей стратегии и её слабые места
  • как оценить устойчивость стратегии к шуму

1 Оптимальный торговый путь
Я торгую разными инструментами на разных рынках и часто задавался вопросом, имеющим и некоторое прикладное значение: если бы мне были известны цены заранее, сколько бы я смог заработать? Тут мне видится два подхода: простой и топорный, и чуть более сложный, который я реализовал.

Простой подход заключается в том, что нужно взять [high-low] каждой свечи и отнять комиссию (другой вариант abs[open-close] минус комиссия). Сумма за период и даст максимально возможную доходность по инструменту на данном таймфрейме за рассматриваемый период. Однако, понятно, что так в реальности никто не торгует, поэтому применимость такого варианта, на мой взгляд, сомнительная.

Более того, это вопрос для меня комплексный, и среди основных ценностей, которые я хотел получить — это не только теоретическая возможная доходность. Мне нужно было найти лучшие точки входа и выхода на истории.

( Читать дальше )

Как я пакетирую торговые алгоритмы

Subj

По результатам обсуждений последних дней увидел непонимание, цель этого текста — прояснить, расставить точки над й.

Непонимание касается того, каким образом я обновляю торговые алгоритмы и почему попытки повторить не увенчиваются успехом.

Напишу последовательность шагов ниже в виде скрипта.

  1. Создаём много разных стратегий, они же торговые алгоритмы. Если у вас меняются параметры, это один и тот же алгоритм. Я же имею ввиду, что они должны быть принципиально разные. Например: открываемся по пересечению МА, закрываемся по стохастику. Открываемся по RSI, закрываемся скользящим стопом. Открываемся по MACD, закрываемся по пересечению Close AMA и т.д.
  2. Тестируем их на разных инструментах и разных периодах. Дискретность можно выбрать месяц.
  3. Успешные запоминаем, даже если они были успешными только на одном инструменте и в одном месяце.
  4. Далее тестируем скользящим окном. Определяем дату начала, пусть 01.01.2023
  5. Определяем шаг (7 дн) и размеры окна (14 дн)
  6. Тестируем всё, что получилось в (3), на периоде в 14 дн до даты из (4), отбираем топ нужного количества по, например, прибыли (у меня сейчас так, и на графике ниже так).


( Читать дальше )

Контринтуитивность и когнитивные искажения в (алго)трейдинге

На вики есть статья про список когнитивных искажений, с которой, на мой взгляд, нужно начинать входить в трейдинг, если не в жизнь :)
Раз за разом наблюдаю, как люди наступают на одни и те же грабли, и сам тоже это, порой, делаю.
Поэтому то, к чему я со временем пришёл, да ещё почитав  лекцию Дерика Боундса о разуме, это не верить своим глазам.
Тут просто читаешь, смотришь картинки, и становишься буддистом, понимающим, что мир вокруг — иллюзия.

Суть в том, что на ценовых графиках свечей или индикаторов, горизонтальных объёмов, а так же в стаканах мы видим ровно то, что хотим видеть и не в силах даже отловить момент, в который наша мысль свернула не туда. Поэтому очевидных и простых способов заработать деньги мы не видим, но зато склонны изобретать велосипеды или строить космические корабли, которые будут бороздить космос никуда не полетят, потому что из говна и палок.

Когда я только начинал этот путь, я изучал графики, видел там то, что хотел видеть мой мозг, и всё было очевидно, как стать миллиардером за один день. Всё же понятно, всё работает. На той части графика, которая отображается на экране. И, каждый раз, создавая код, чтобы протестировать идею, а это — трудоёмкое занятие, я последовательно пришёл к двум мыслям:

( Читать дальше )

Все хотят разбогатеть на бирже

Захотелось ответить товаришу Здрогову и его топику «Богатей медленно»  smart-lab.ru/blog/913971.php .
Кратко ответить. 
Вкратце суть такова — Жизнь человека конечна.
если тебе 15-30 лет, то инвестированием можно скопить на пенсионную жизнь. Вкладывая в рынок ежемесячно 10-20% мес.  дохода. Чтобы потом жить на дивиденды. 
После 40 лет наступает риск смерти инвестора. Минздрав представляет статистику смертей мужчин от 40 до 60. Она выше, чем смертность мужчин от 60 до 80 ти в 1.5 раза. В основном погибают в возрасте 60-65 лет, если доживают. А уж кто доживет до 90-100 1 %.
Так вот, об инвестировании.
Инвестируйте с времеми, когда сможете. Через родителей, если вам меньше 18 лет.
До 30-35 можете инвестировать ибо 20 лет впереди когда можно не болетье(если повезет) и поездить по странам.
Ну а если вы 40-50-60-70 и выше, то инвестирование смогут продолжить только молодые родственники наверно.
Если Вам конечно повезет и Вы доживете. 
Но надо ли Вам больному, да и здоровому в старости большие деньги???

( Читать дальше )

Ну вот я и слил :(

Ну вот я и слил весь накопленный с этого понедельника профит 😭
По марафону «Цель: +15% в месяц» промежуточный итог за месяц: +51,87%

Гугл-таблица с графиком эквити по дням:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U2iIIhd24qaJ3jA5p2gI9JdwFmYFc47PQsFqqS8d7kw


«Неужели это все, и мой торговый робот перестал зарабатывать? Может рынок поменялся, где косяк!?» — спрашиваю я себя.


Слишком много заработалось на 2-й неделе марафона "Цель: +15% в месяц". Что делать?

На конец 2-й недели со старта марафона счет вырос на 50,39%

Спасибо отличным движениям на сишке и юане. Загружался как обычно по полной, получалось 5-8 плечо. Роботы не тянут краснянку, выходят быстро, при максимальном риске на сделку 1,5% от вложенных. Через ночь ничего не переношу, выход из позиций по закрытию рынка.

Что теперь делать?
После хороших движений надо ждать боковик. Понижать плечо на следующей неделе? Или все норм и с 8-м плечом я не сольюсь?

По запросу в комментариях, сделал таблицу-стейтмент с графиком изменения счета по дням

Все сделки публикую в телеграм канале

Слишком много заработалось на 2-й неделе марафона "Цель: +15% в месяц". Что делать?


+15% вымученный итог Апреля на фьючерсе Si. Это много или мало?

Я переживал за апрель, т.к. максимальная просадка робота (-7,5%) иногда приближалась к расчетной. Давно не было такого нудного боковика, но в итоге мой подход к торговле оправдал себя.

Еще обидно то, что хотелось показать в этом месяце хорошую прибыль, т.к. в первой половине марта я начал вести свой телеграм канал и публикую скрины со сделками ежедневно. Но какой-то интересной прибыли показать не получилось, думаю получилось показать просто достойный результат для этого периода. В этом году я стал торговать риск, а прибыль забираю такую, какую рынок дает.


Один раз за месяц, за что уже побил себя по рукам, полез в робота «кое-что подправить», что стоило мне нескольких процентов, тут конечно без комментариев! 🤦‍♂️


Отвечая на свой же вопрос про 15%, много это или мало, по сравнению с прошлыми периодами это мало.


Ну и конечно, сегодняшнее заливное на валюте затащило эквити в потолок 👆
+15% вымученный итог Апреля на фьючерсе Si. Это много или мало?

Все сделки в телеге


Как начать зарабатывать на роботах для Московской биржи и криптовалютных бирж. Регистрация на вебинар.

30 марта в 19:30 главный алготрейдер компании Live Investing — Сергей Усанов проведет открытый вебинар для трейдеров и программистов. Трейдеры Московской биржи и криптотрейдеры любых криптовалютных бирж, вебинар специально для вас :)

Как начать зарабатывать на роботах для Московской биржи и криптовалютных бирж. Регистрация на вебинар.

Торговые роботы — это современная альтернатива «ручной» торговле. Они позволяют реализовать любой ваш алгоритм, исключив из него самую главную проблему трейдеров — эмоции.

Регистрируйтесь по ссылке https://robot-qlua.ru/live_web_c, чтобы получить доступ к вебинару в день проведения.

На вебинаре Сергей расскажет вам про:
— Основы алготорговли
— Устройство скриптов в терминале Quick
— Языки программирования для торговых роботов — lua и С#
— Фреймворки для алготрейдинга
— Коннекторы к биржам
— Разработку, тестирование и оптимизацию роботов

Также вы узнаете о том, где находятся деньги в рынке и как выйти на новый уровень торговли с помощью алготрейдинга.

Регистрация на вебинар — https://robot-qlua.ru/live_web_c


На словах он Лев Толстой, а на деле мониторинг простой даже не имеет.

На словах он Лев Толстой, а на деле мониторинг простой даже не имеет.

Вы бы наняли дизайнера без портфолио? Купили бы квартиру на котловане у застройщика, который только красочно говорит, какой он крутой, но при этом стесняется показывать, то что он строил до этого? Нет? Но почему-то очень много людей доверяют свои деньги и время «трейдерам», покупают у них обучающие курсы, сигналы, торговых роботов. При этом эти трейдеры не показывают достоверно своих результатов. Выступил пару раз на РБК и все всем уже доказал)

Культура подтверждения своих компетенций, к сожалению, не развита в трейдерском сообществе. Связано это на наш взгляд с тем, что гораздо больше людей рассказывают, что зарабатывает на рынке, чем делают деньги на самом деле.

📊Да, прошлые результаты не дают гарантии прибыли в будущем. Но имея на руках объективную статистику торговли трейдера можно хотя бы сделать вывод, что он торгует на самом деле. У нас гораздо большее уважение вызовет человек, у которого будет минусовой мониторинг, чем тот, кто направо и налево рассказывает, что он «супертрейдер», но подтвердить этого не может или все его подтверждения невнятны.



( Читать дальше )

Кнопка "БАБЛО": февраль '23: Эталон - $3 557. Публичный счет + $3 622 (+ 18%)

Кнопка "БАБЛО": февраль '23: Эталон - $3 557. Публичный счет + $3 622 (+ 18%)
       Выше Equity моей публичной торговли, которую веду с 2013 года. Весь прогресс с первой сделки смотреть в блоге (это достаточно увлекательно). Чтобы более менее понять что я вообще тут делаю вот этот пост.

ОРИГИНАЛ ПОСТА

ОТЧЕТ

1. ЭТАЛОН (А10) —  закрывает в феврале 35 сделок и теряет — $3 557 на контракт. Требование к минимальному депо $30 000



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн