алгодтрейдинг


Пятница вечер. Отчетик по роботам....

Ура ура ура! Спасибо Трампу, его Твиттеру, Пауэлу, новостям с КНР и всем всем всем кто дернул рынок сегодня!!!  — Циркуль на полетах пятницы «добил» наконец до 50% профиту :)

Пятница вечер. Отчетик по роботам....

Ну а рыбачок… так и идет тихой сапой. Скоро шестьдесят...

Пятница вечер. Отчетик по роботам....

( Читать дальше )

Переоптимизация есть всегда (критика алготрейдинга)

Иллюстрация переоптимизации на примере подбора кривых: пусть дана какая-либо кривая. Подбираем любую кривую (многочлен, тригонометрические функции и т.д.) так, чтобы она по возможности совпадала с данной кривой. (см. в поисковике —  аппроксимация, а также интерполяция).

Вердикт всех спецов по алготрейдингу – это плохо. За пределами отрезка, где происходила аппроксимация, неизбежно происходит расхождение. И следует совет: брать как можно меньше параметров (один, два, макс три). И это будет нормальный, хороший алготрейдинг.

Ну, хорошо взяли один, два, макс три параметра, создали алгоритм и начинаем тестировать его на разных инструментах. С математической точки зрения мы взяли очень грубую кривую и прикладываем на множество замысловатых кривых, пытаясь найти совпадение. Тут сразу же обнаруживаем, что из всей кучи инструментов этот алгоритм с трудом подходит только для одного — двух инструментов (чаще вообще ни одному). Даже если повезет, и мы нечто найдем, то нам предлагается по этому алгоритму торговать годами. Нет – десятилетиями! (Вайсман, Куртис).



( Читать дальше )

Портфель продолжает разгоняться. Рыбачок ударил Циркуль. Сверчок ночью схватил сохатого и тот отлюбил его за 5%

В общем-то все уже в названии выложил в трех словах. Ну если чуток подробнее то...

Есть разные рыбаки… на удочку, на зимнюю рыбалку, на сети, на закидушку и на спиннинг. Но есть и такие… которые на динамит и все подряд фигачат. Похоже наш рыбачок после того как я снял ему ограничение — браконьером стал.
Как бы там ни было — он обогнал Циркуль и первым из двух апрельских роботов достиг отметки 50% по профиту при просадке 22% что уже гуд. Ну я так считаю — не знаю как вам а мне гуд :)

Портфель продолжает разгоняться. Рыбачок ударил Циркуль. Сверчок ночью схватил сохатого и тот отлюбил его за 5%
Циркуль при этом тихой сапой — к нему претензиев не имею — он идет в канве своей торговой системы.

Портфель продолжает разгоняться. Рыбачок ударил Циркуль. Сверчок ночью схватил сохатого и тот отлюбил его за 5%

( Читать дальше )

Портфель перевалил за 90% профиту. Добавил еще один алгоритм.

Доброе утро. 

А оно действительно доброе. После всех Трампо-полетов наконец то закрылись профиты на йеновых. 

Портфель перевалил за 90% профиту. Добавил еще один алгоритм.

У наших железных братьев: Циркуля и Рыбачка получилось вырваться из позиций набранных на повышенной волатильности без просадок. Ну так чуток тока памперс менял чаще, но в целом ништяк. 

Портфель перевалил за 90% профитности. Ну и пополнение в портфеле — добавил туда Х31 робота на обкатку. Работаем евру и фунта, скальпируем ночью и днем. 

Хорошего торгового вторника всем. ;)

Архив котировок компонентов NASDAQ100

Выложил архив минуток NASDAQ100(в текущем составе) за несколько лет. Размер архива около 1Гб. Все сессии, включая пре и постмаркет.
Для тестов надо данные готовить, убирать хвосты с внебиржевыми сделками. Скачано все с ActiveTick.

Архив удалю из общего доступа через несколько дней. В телегу тоже выкидываю иногда котировки, аналогично с ограниченным сроком действия:)

Развитие инициатив

Итак, мы нашли Грааль, изобрели колесо заново и превратили свинец в золото...

)))

Нет, конечно же. Но сейчас кратко расскажу какой был поставлен эксперимент и какой результат вдруг вышел.

Предисловие

Где-то полтора года назад собралась инициативная группа, с которой я работал над принципами работы с рынком. В детали и подробности вдаваться не буду, но в результате под руками по моему мнению гениального разработчика родилось ядро, в которое мы зашили разные сетапы Появилась платформа для автоматического сбора статистики и прочие штуки. Все стандартно, в этих болотах проходила и утонула уже не одна команда. Но не мы, и не наш Герой!

Развитие

По мере того, как из песчинки система медленно становилась жемчужиной, Герой писал простой терминал и разные плюшки типа бота, который присылает сигналы. А в боте к сигналам добавил картинки. А к картинкам кнопки купить/продать.

И вот тут случился внутренний прорыв. По ряду вполне законченных сценариев прилетают картинки, и трейдить можно (будет) прямо с рисунка. Пока исполнение делаем руками, но в целом такая Система практически полностью осовобождает от необходимости жить под мониторами. Мостик на нужные терминалы дописывается, разные сетапы тоже дописываются. 

И все. 

Совершенно другой подход к трейдингу.

Прилетело -> понравилось -> торганули.



( Читать дальше )

Отчет работы роботов с начала этого года

Всем привет! Давно ничего не постил, вот решил выложить как отработали пара наших роботов с начала этого года. Так отработал робот на SBRF, торгуя на 80% от счета:
Отчет работы роботов с начала этого года
Отчет работы роботов с начала этого года



( Читать дальше )

Противные жирные Мухи теперь никогда не сядут на мои сетевые кабеля ...

    • 14 мая 2019, 21:02
    • |
    • _sg_
  • Еще
По мотивам моего поста   «Ничего себе за хлебом сбегал»

Н
апомню, кто не в курсе.

Я торгую только роботами.
Причем торгую целыми «стаями» роботов, по-научному это называется портфелями.
1 мая у меня сгорел мой размещенный сервер на Collacation.
В результате этой аварии у меня полностью выгорел Блок Питания,
а также пострадали два жестких диска по 3TB.
Я забрал мой сервер домой и восстановил его работоспособность.

Но, это происходит не в первый раз. В предыдущий раз сгорел более мощный сервер
с двумя процессорами Xeon E5-2650v2 и соответствующей периферией.

К чему это я все рассказываю.
А к тому, что если у Вас на Colloacation размещен Ваш Сервер,
то в случае Аварии Питания в DataCentre, где он размещен, все спишут на Вас ( на Ваш блок питания или глючное оборудование),
вообщем, придраться не к чему. Как бы сам виноват.
То есть если какая-нибудь «жирная» Муха села на Ваш сетевой кабель или уборщица нечаянно шваброй махнула,
и кабель случайно отсоединился от сокета — то виноваты все равно будете Вы.

( Читать дальше )

Паритет опционов Put и Call, моделируем на языке R

В продолжении предыдущей статьи о подбрасывании монетки на языке R, хотелось бы продолжить изучение этого языка и немного углубиться в финансовую математику. Здесь я попробую дать небольшое введение в опционы и их паритет. Не стоит использовать эту статью для изучения опционов, если вы о них не слышали, т.к. могут быть неточности. Надеюсь уважаемые мэтры укажут на них в комментариях.

Зачем нам язык R?


А зачем нам вообще нужен язык R? Строго говоря, он нам не нужен. Но если его освоить, он становится просто еще одним удобным инструментом, как калькулятор или Excel. В прошлой статье были комментарии о том, что лучше использовать C# или Python. Да, я совершенно согласен, именно их и нужно использовать для программирования законченной и оттестированной модели. Но для разработки модели, для экспериментов и для обучения, R подходит как нельзя лучше. Когда строят самолеты, сначала делают деревянный макет, вот для таких макетов и будем использовать R, чтобы убедиться, что взлетит и не тратить силы зря на то, что летать не будет.



( Читать дальше )

Оценка проскальзывания от объемов торговли на FORTS

Коллеги,

кто-нибудь делал анализ оценки проскальзывания от объемов торговли по тикерам Si и SBRF?
Намайнил неплохой алгоритм*, но матожидание по Si  в районе 7 рублей на сделку, а по SBRF  в районе 9  рублей, без учета комиссий и проскальзывания. Сижу, грущу, не знаю что с этим дальше делать.
Хочется понять на каком объеме проскальзывания уведут прибыль в ноль.
Спасибо.


* Картинка теста 01.01.2018-н.в. на 1 лот SBRF
Оценка проскальзывания от объемов торговли на FORTS



....все тэги
2010-2020
UPDONW