алгодтрейдинг


Где взять идеи для написания торговой стратегии

Этот вопрос мучает многих начинающих Алготрейдеров. На самом деле, это больше отговорка, чтобы не работать… «Ааа, я такой несчастный, я бы написал робота, но нет идеи!» 

И народ начинает шариться по форумам, книжкам, чтобы найти готовую идею. И пускаются в ход индикаторы, магические и всемогущие.

На самом деле, ответ банален: ИДЕИ НА ГРАФИКЕ. Уверен, трейдеры, наблюдающие за изменением цены на протяжении всего торгового дня, на недостаток идей не жалуются. Но есть один нюанс: трейдер, торгующий системно, больше времени проводит за разработкой и тестированием систем, и за графиком следить некогда. Кроме того, существуют прочие факторы из-за которых терминал включается только для открытия/закрытия позиций и выставления заявок.

Мне помогает способ «возвращаться к истокам». Я распечатываю графики (без всяких там индикаторов, линий и прочей лабуды), беру в руки карандаш, линейку и начинаю штудировать...

По ссылкам ниже вы найдете Архив в 2-х частях Jpeg изображений 5-минуток за каждый день, изменение которого составило более 2% с 10:00 до 23:50.  fRTS за весь 2011 год. Пользуйтесь:)

( Читать дальше )

"Дешевый" и "доступный" каждому алготрейдинг. Зачем он вообще нужен и почему я его не пользую.

Дешевый и доступный каждому алготрейдинг. Негативные моменты.

Брокерам, их клиентам и разработчикам всякого рода софта, предназначеного для автоматизации анализа, принятия решения и торговли посвящается.

ИМХО нормальные люди врядли будут пользовать всякого рода специальные программки для реализации своих робото-трейдиногвых (идей)… по разным причинам. Укаждого они свои. Моя скромная персона предприняла попытку изложить общие для всех приложений негативные моменты. Пока что хватило терпения на четыре основных (крупных) негатива: привязка к брокеру, ограничения по доступным площадкам и инструментам, дороговизна и (или) недоступность всей программки с потрохами, а так же слабенькая реализация работы с внешними данными.

пока что черновой релиз поста закинул сюды>> … очень извиняюсь за неудобства (понимаю, что лишний клик мышкой равносилен вставанию с дивана, как говорится), но это обусловлено тем, что материальчег (контент) предполагается дополнить и частично переработать, а здесь это будет сделать проблемно…

( Читать дальше )

Модули торговых автоматов qSDK

Добрый день, уважаемые смартлабовцы!

Хочу поделиться с вами новостями о грядущих изменениях в QuikOrdersDOM и подходах к разработке новых программ ttools.ru 

В настоящее время QuikOrdersDOM — это программа для быстрого ввода заявок для терминала Quik (скальперский привод). Корме того, QuikOrdersDOM — это платформа для торговых автоматов (модулей автотрейдинга), которые могут быть реализованы любым независимым разработчиком. Также уже реализованы торговые автоматы и индикаторы в виде модулей автотрейдинга. Пришло время сделать следующий логический шаг в эволюции средств автоматизации биржевой торговли ttools.ru: QuikOrdersDOM будет разделен на платформу для модулей автотрейдинга и скальперский привод, реализованный, как модуль автотрейдинга. Кроме того, платформа (точка подключения) станет заменяемым модулем, который также может быть реализован любым разработчиком по описанным правилам реализации. Для любого способа подключения к биржевым торгам (терминалам, протоколу Plaza2, FIX, и другим) будет возможно реализовать (и будет реализовано) платформу, с которой будет работать QuikOrdersDOM и другие модули автотрейдинга. Дистрибутивы и документация будут доступны в ближайшее время.

( Читать дальше )

ЧУДО Индикатор - гарантия прибыли с ...

Собсно, может кому пригодится. Простенькое, но довольно таки качественное приближение кумулятивной функции нормального распределения на qpil-е. Аналог НОРМРАСП(x;0;1;1) в MS Excel. Подробнее см. Abramowitz & Stegun (1964). Скрипт тута >>

Высокочастотные трейдеры — абсолютные хакеры

Американский миллиардер Марк Кьюбан (Mark Cuban) высказал своё мнение о высокочастотных трейдерах, которые с помощью компьютерных систем автоматизируют торговлю на биржах, используя роботов и самообучающиеся стратегии для алгоритмической торговли.
По словам Кьюбана, эти трейдеры — самые настоящие хакеры, причём это финальная, высшая стадия хакерского мастерства.
Миллиардер озаботился этой проблемой после необъяснимого обрушения котировок 6 мая 2010 года (феномен известен как Flash Crash). Котировки резко упали за пять минут (с 14:42 по 14:47). Самое резкое падение произошло в первые 15 секунд — это было бы невозможно без активного участия в процессе высокочастотных роботов, которые в течение этих секунд успели совершить миллионы сделок. В то же время начальная причина, вызвавшая падение, до сих пор неизвестна.
Высокочастотные трейдеры — абсолютные хакеры
После того случая Марк Кьюбан активно заинтересовался ролью компьютеров в биржевой торговле и начал критиковать высокочастотный трейдинг, а сейчас сравнивает профессионалов на этом рынке с хакерами: «У них работает программное обеспечение, перед которым поставлена только одна задача — осуществить эксплойт торговых систем на максимально возможной скорости. Как человека, который восемь лет занимался написанием программного обеспечения и который внимательно следит за технологическим прогрессом, меня это очень пугает. Единственный постоянный закон в софтверном мире — это отсутствие программ без багов. Когда одни программы пытаются перехитрить другие программы и взломать мировую торговую платформу, это путь к катастрофе».


( Читать дальше )

Plaza2 и МТС. Время

время
Доброго времени суток, уважаемые Дамы и господа!

Наконец-то решил завести блог на Смартлабе, и это моя первая статья здесь
Несколько месяцев назад я начал писать цикл статей о Plaza2 и механических торговых системах (HFT в основном) и сейчас подумал, что тема то наверняка интересна и близка многим читателям (и писателям) Smart-lab'а.
Многие считают, что HFT — это секретный алгоритм плюс быстрый робот на собственном сервере, а еще лучще собственном шлюзе размещенный в метре от ядра биржи и соединенный с ним, непременно, золотым проводком. Плюс  самый быстрый в мире датафид с запада, всё это и есть залог успеха. Однако, есть еще такой важный аспект, как техническая реализация. Как бы не был продвинут торговый алгоритм и насколько золотой не была бы инфраструктура, торговый робот, технически реализованный неэффективно имеет мало шансов. В этой статье речь пойдет о синхронизации времени машины, на которой работает торговый алгоритм с временем ядра плазы.


( Читать дальше )

Тестирование новых техник создания МТС и выбор подходящих финансовых инструментов

Недавно я рассказывал о генераторе механических торговых систем. При этом приводился пример создания техники сопровождения позиции из чужой механической торговой системы.
Сегодня я на конкретных примерах расскажу о создании техники сопровождения позиции, а также о том, как выбрать финансовые инструменты, подходящие для данной торговой техники.
Тестирование торговых техник при создании МТС 
Для того, чтобы мы с Вами говорили «на одном языке» давайте введем понятие «обвязка».
 
Для чего нужна обвязка торговой системы


( Читать дальше )

Готовые решения для автоматизации торговли.

Приветствую смартлабик.
Я, как тру алготрейдер, решил затронуть вот какую тему.
Тему готовых решений для автоматизации торговли у различных брокеров.
Может это как то в отдельный топик какой-то выделить стоит — не знаю.
Идея в том, что бы был список с брокерами и готовыми решениями для них.
Я торгую через Interactive Brokers. Поэтому речь и пойдет о них.

Есть несколько вариантов автоматизации. Но есть и проблемы.
Итак.
 
1) Tradelink.
code.google.com/p/tradelink/
Opensource приблуда, которая включает в себя всевозможные ништяки для разработки, бектеста и автоматической торговли.
На сайте можно посмотреть видосики, как там все чудесно происходит.
На ЭлитТрейдер ее рекламируют в каждом втором посте. Говорят, что она такая клевая, что может даже HFT.
Поддерживает кстати много брокеров западных и датафидов. Код стратегий пишется на C#, но если не путаю, можно не только на C#.
Не знаю по какой причине, но использовать ее у меня вообще желания нет. Какое-то интуитивное отторжение)))
Если кто использует, отзовитесь.

 


( Читать дальше )

Алготрейдинг: Проскальзывание

Тестирую очередной алгоритм — результаты впечатляющие, но только на эмуляторе. Все заявки робота рыночные, эмулятор исполняет рыночную заявку ровно через секунду после ее выставления, по первому попавшемуся тику. Пробовал 2 и более сек — эффективность снижается, если меньше 1сек — увеличивается, но все равно стабильный плюс.
Включаю в реал, и...

В реале рыночная заявка исполняется в среднем на 50-150 пунктов хуже текущей (на момент выставления заявки) цены. Такое чувство, что брокер специально тормозит (накапливает) рыночные заявки, а потом при удобном случае пихает их в неудобное место.

Как результат, алгоритм не годится для реала.
Пробовал вместо рыночных ставить лимитники, убегает цена — зараза, в самые вкусные моменты.

Вопрос испытавшим на себе. А в плазе тоже такое проскальзывание? 
Хочу ситему визивиг — что вижу то и торгую.

Алготрейдинг: Путь Заявки

Трейдеры, торующие руками, редко задумываются над тем, что происходит с заявкой после нажатия кнопки бай/селл. В нормальных условиях это приводит к выводу ее на биржу во мгновение ока, что визуально подтверждается в торговом терминале. Но иногда заявки теряются. Возможно каждый замечал, что клик по кнопке, бывает не срабатывает. Что это? Возможно кривые руки, а возможно заявка где то застряла. При этом совсем неочевидо, к каким финансовым последствиям это может привести.
При разработке торговых роботов эта проблема стоит наиболее остро.
Итак, торговый робот имеет сигнал и готов подать заявку (трейдер — нажать бай/селл). Что дальше?
  1. Робот отправляет ее в брокерский софт на локальной машине (трейдер — в терминал)
  2. Софт брокера пытается заслать заяку на сервер брокера.
  3. Если с интернетом порядок, заявка покидает локальный компьютер
  4. Гуляет по хостам в интернете
  5. Если сервер брокера доступен, добирается до него
  6. Если софт на сервере в порядке, регистрируется в БД брокера, и пытается уйти набиржу
  7. Если канал с биржей стабилен, добирается туда.
  8. Софт на бирже фиксирует получение заявки
  9. Выводит ее на рынок, и фиксирует этот факт
  10. и отправляет результат брокеру


( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW