алгодтрейдинг


Тинькофф API (поделитесь опытом)

Кто работал с Тинькофф API?

Поделитесь, пожалуйста, опытом работы

Какие подводные камни есть? Интересные фичи? И так далее

Планирую использовать его, для алгоритмической торговли на трад.рынке, из всех брокеров, у которых есть доступные API, пока остановился на нем

Всех алготрейдеров поздравляю с прибылью!

Всех алготрейдеров поздравляю с прибылью!

  Поздравляю всех алготрейдеров с таким прекрасным началом года! Давно я уже не видел таких движений! Просто сумасшествие!

  Сейчас немного пыль уляжется и мы увидим десятки, а может и сотни статей о том что заработали ВСЕ (алготрейдеры). И действительно. Судя по всему, данный год будет одним из лучших за последнее десятилетие.

  Что нужно трендовым алгоритмам для заработков? – волатильность. И этот год выдал её с избытком. Каждый месяц – прибыль. Аж дух захватывает. А в этом месяце будет двузначная.

  Подводить итоги немного рановато, 22тое число всё таки. Но порадоваться охота уже сейчас. У нас по алгоритмическому портфелю в районе 30% прибыли за за этот месяц. Опционные стратегии подсожрали конечно и всё в прибыль не перетечёт. Но тем не менее. По общему портфелю 24% прибыли. Мы уже вторые выходные празднуем, незнаем как остановиться. А рынок тоже не может остановиться и продолжает раздавать деньги.



( Читать дальше )

Эксперемент: Часть 5. Неудачи. Торговая система на базе глубокого обучения от начала до реальных торгов.

    • 21 марта 2020, 16:53
    • |
    • Denis
  • Еще
Всем привет. 

Медленно продалжаем копать в строну нейронных сетей. В этом видео я расскажу о некоторых своих неудачах, которые встретились на моем пути :)



( Читать дальше )

Прилипала - идеальный инструмент для при "ловле падающих ножей"


Про свою разработку под кодовым названием «Прилипала» писал вот здесь:

https://smart-lab.ru/blog/583818.php
https://smart-lab.ru/blog/584792.php

Потом давал прогнозы, вот они:
https://smart-lab.ru/blog/586262.php
https://smart-lab.ru/blog/588260.php

Потом мне надоело экспериментировать с «общественной оценкой» своих достижений и я тупо продолжил пользоваться своим инструментом. Успешно кстати. В очередной раз вангую, помимо золота — до конца марта вверх пойдут аэрофлот и аптечки (APTK).

Зачем я пишу сейчас? Потому что, понимаю, что предстоящий период всеобщего падения и пессимизма — это почти идеальное время для моей «прилипалы», которая была придумана на зимних каникулах в качестве развлечения. Почему я так считаю: потому что рынки будут сильно падать и народ будет заниматься всеобщей забавой под названием «ловля падающих ножей», т.е. скупка сильно падающих акций в расчете на быстрый отскок. Но вот только как понять, продолжит ли акция свое яркое пике, или вот-вот начнет расти? По объемам, крупным сделкам и отчасти смене скорости совершения сделок по конкретному инструменту. Ну т.е. вот акция падает, объемы показывают что 90% всех совершаемых сделок — это продажа. А вот мы видим интересную крупную сделку на покупку. А вот еще. Чем не сигнал для кратковременной покупки? Но, все индивидуально конечно. На газпроме, сбербанке с их огромными объемами — такие крупные сделки вообще никакой роли не играют, ну или они должны быть реально крупными (более 15% от всего объема покупок/продаж, но такое происходит крайне редко). Вообщем приходится наблюдать и «знать свой инструмент»



( Читать дальше )

Январь сделан. Краткие итоги роботорговли за январь 2020

Всем привет!

Январь отторговали. Ну как отторговали — так… поигрались чуток — отработали всего две недели. Но прирост депо есть и мы все ближе к удвоению на Рыбачке и Циркуле. Также из нового — открытие еврового счета — на нем запущены три робота с интересным ММом и чуток по «иному» чем на мастер счете зафильтрованы. 

Январь сделан. Краткие итоги роботорговли за январь 2020

Собственно, добавить к скриншоту с кривульками по счетам нашего робот-портфеля больше нечего — разве что выложить скрин с мониторинга Мастер счета — именно к этому счету с сентября подключены наши трейдеры-автоследователи. Как видите — кривая идет в гору, настроение ребят тоже. В моменте Рыбачок борется с фунт ауд и фунт новозелом — они на коронавирусе рванули неплохо. Так что все идет своим путем, привет Февраль :)

Январь сделан. Краткие итоги роботорговли за январь 2020

( Читать дальше )

Тест долгожданного бота на Binance

29 января разработчиками была выпущена тестовая версия этого долгожданного бота.

Бот был запущен на тестовом аккаунте Binance для того чтобы отследить суточный показатель работы бота.



( Читать дальше )

Система управления капиталом небольшого портфеля

Давно меня мучает вопрос:
Что лучше — много систем (20-30) по 5 контрактов или несколько систем (до 10 шт.), но с объемом 10-15 контрактов?

С точки зрения диверсификации надо иметь портфель из 20-30 систем.
Но, тестируя системы, заметил такую вещь. Мы тестируем систему на периоде 3-6-10 лет без ограничения по количеству контрактов. И видим шикарную «клюшку» на последних годах. Когда у система начинает работать с большим объемом контрактов. А до этого — в первые года — идет ровненькая линия. Нет клюшки. И не будет. Более того, мы систему дополнительно ограничиваем 3-5 контрактами.

И еще момент.
Как правило, мы используем систему управления капиталом MPR (maximum percent risk).
Во время флета, как правило, каналы сужаются, стопы подтягиваются и трендовая система берет максимальное разрешенное количество контрактов. И попадает на стоп. И так несколько раз. И только на N-раз произошел долгожданный прорыв канала, и как нарочно перед этим был ложный, в результате чего канал уже расширился, а система берет объем не максимальный. Не разрешенные 5 шт, а хорошо если 3-4, но чаще 1-2.
И сколько должен длиться тренд, чтобы система смогла отбить потери на флете 5-ю контрактами, имея только 1-2?



( Читать дальше )

Торговые стратегии SWT-метода. Алготрейдинг и вопросы терминологии.

Торговые стратегии SWT-метода. Алготрейдинг и вопросы терминологии.

Алгоритмическая торговля, или Алгоритмический трейдинг (Algorithmic trading) — это метод исполнения большой заявки с помощью особых алгоритмических инструкций, когда большая заявка делится ее на множество мелких со своими характеристиками цены и объёма и со своим временем вывода на рынок.
Такие алгоритмы исполнялись автоматически и были придуманы для того, чтобы трейдерам не приходилось постоянно следить за котировками и делить большую заявку на маленькие вручную, а также для того, чтобы однократный вывод всего объема покупок или продаж на рынок не вызывал ажиотажа и сопутствующего изменения настроений участников рынка.
Алгоритмическая торговля в классическом определении не ставит основной целью получить прибыль. Её цель — уменьшить стоимость исполнения крупной заявки при выводе ее на рынок, минимизировать влияние на рынок и уменьшить риск неисполнения этой заявки. 

( Читать дальше )

Албанский HFT (c), итоги 2019 года :)

Албанский HFT ©
Копирайт мой, прошу в дальнейшем при использовании ссылаться на меня :)


Преамбула (старый анекдот):

Я — Албанский Вирус. Но, к сожалению, из-за плохого развития высоких
технологий у нас стране, я не могу причинить никакого вреда Вашему
компьютеру. Пожалуйста, сотрите какой-нибудь важный файл у себя на
компьютере и перешлите меня кому-нибудь другому.


В какой-то момент моего трейдинг развития, а точнее в середине 2019 года, я оказался очень впечатлен идеей HFT торговли. Но так как технологически был не готов реализовывать описываемые идеи, то решил пойти по «албанскому» пути. Если HFT генерируют сотню (тысячу) сделок одним быстрым алгоритмом, я буду делать ту же сотню (тысячу), но сотней (тысячей) медленных алгоритмов.

Дальнейшее мое алго-развитие в ближайшее время будет направленно на максимальную диверсификацию систем, так как для диверсификации торговых площадок мой депозит еще не дорос, а доступных инструментов на нашей бирже, как все прекрасно знают, можно пересчитать на пальцах одной руки.

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW