алгодтрейдинг


Половина ноября прошло. Состояние портфеля автоматов

Так чисто истории для пост… на 14 ноября 2019 г портфель в отличном состоянии. Рыбачок и Циркуль уверенно движутся к удвоению. Осталось чуток. Мастер и Верочка — делают свое консервативное дело… Работаем дальше...

Половина ноября прошло. Состояние портфеля автоматов

Всем спокойной ночи… и удачи в ноябре декабре и других месяцах текущего и других дальнейших годов!


Как влияет маркап на прибыль

В теории при отрицательном маркапе (цены улучшаются)  на одних и тех же настройках ТС ее мат. ожидание должно увеличиться на двойной маркап, если торговые сигналы повторять.

Например, был профит 20000 пипсов при 1000 трейдов. Сделали маркап -1 пипс (Bid -= -1pips, Ask += -1pips). Тогда MarkupProfit = 20000 — 1000 * (-1 ) * 2 = 22000 пипсов.



( Читать дальше )

Итоги алго октября и крайних семи месяцев

Всем привет!

Начался ноябрь, пора подбивать итоги, но чет никак не наступает момент вдохновения — сделать какой то вменяемый пост. Кароче пока вдохновение придет  — может уже и март наступить. Поэтому  — просто не вдохновенный сухой пост по итогам работы на наших алго...

Итоги алго октября и крайних семи месяцев

Комментировать особо нечего. Все идет красиво. Разве что полностью избавился от скальперов  — и ночных и дневных. Не растет у них кокос. Не сливают но и не зарабатывают. Отправил их к инженерам на доработку.

Из того что запущено в работу в апреле… Циркуль дополз до 75% и уже вот вот переползет уровень 76% профита, Рыбачок перевалил 80%. И это при том что весь октябрь все фунтовые пары на них были отключены. В пятницу запустил фунтовые — хай работают! Посмотрим в конце ноября че к чему куда и как. Надеюсь, будем также считать хрустящие зеленые, а не… кароче тьфу тьфу тьфу на них!

Здесь же в портфеле наблюдаются две новые кривульки… Мастер счет 100 — полтора месяца в работе и Вера (Верочка Верунчик) — интересная девчушка. Вот в ней я не отключал фунта в октябре. Собственно, на нем она 2.08% за ту неделю что была в рынке и сделала. Сильно за профитом на ней не рвусь — важно соотношение ее просадки к тому профиту что она кажет. В основе алгоритма — положительное локирование и усреднение в случае неудачного, отрицательного лока, который она старается разрулить с минимальной просадкой и нервами для меня и инвесторов. Очень интересно было наблюдать ее на счете автора (автор алгоритма не я). У автора — участника нашего клуба ТСТ Вектор Сергея Н. — она работает уже более 3 лет. С успехом работает! Что важно! В общем теперь она работает на нас. И у меня большие надежды на нее. 

( Читать дальше )

Сбербанк - куда уехал цирк, он был еще вчера....

Коллеги,

а как у вас работают алгоритмы на Сбере?
Мои в этом году не радуют (сравнение с 2018) ни по количеству  сделок (внимание на шкалу абсцисс!), ни по качеству.

Тренд:
Сбербанк - куда уехал цирк, он был еще вчера....

Контртренд:
Сбербанк - куда уехал цирк, он был еще вчера....

( Читать дальше )

Портфель роботов. Состояние на 16 октября

Всем привет!

Почти четыре недели «на колесах» (не на тех которые вы полумали а на настоящих) :) Побывал — в Киеве (тусовка ТСТ, Владмих — про видео не забыл. Все скину чуток позже), в Таллинне — проводил друга на ПМЖ куда? В Крым блин :) от так… потом Финляндия и Швеция — двухнедельный релакс в море и шхерах. Щука окунь и прочие рыбы. Фотовидео отчеты  — в Инста. 

За это время два основных робота еще больше подтянули счета к удвоению, а новые роботы начали свою работу в плюсик. Кроме того, буквально месяц назад мы запустили в Векторе автоследование за роботами. Так что профиты крайнего месяца от работы роботов получили кроме меня еще 200 чел :) чему и я и они рады :)

Портфель роботов. Состояние на 16 октября

В общем, постепенно возвращаюсь в работу. Слежу за Санта Барбарой по Брекситу, поглядываю на приколы с КуЕ, радуюсь осенним краскам за окном и желаю всем профита хорошего настроения и сбыта всех ваших торговых мечт и целей.

До связи :)

Август закрыт рекордным профитом. На чем работалось, на чем собралось...

С наступающей осенью. Привет всем.

Завтра первое сентября. А значит август и лето 2019 — кончилось. Мне этот август запомнится тем, что не смотря на «шторм» от твитов Трампа, Рыбачок удерживая параметр «лось-профит» один к трем, прошел этот период с рекордным профитом.

Картинка по портфелю радостная! Внушающая оптимизм и позитив! Циркуль первалил за 50% профита, а Рыбачок за 60%. В аутсайдерах Скальпер Х31 на фунте, которому от Сверчка достался депо в минус 5% и ему бедному пришлось кувыркаться в супер тяжелом флете фунта, который шел вправо на неделе и не смотря на прострелы вверх вниз — собственно ничего «существенного» так и не совершил. Посмотрим что будет в сентябре. Надеюсь, фунтик полетит...

Август закрыт рекордным профитом. На чем работалось, на чем собралось...
Кратко пробежимся что торговалось...

Циркуль — там все те же пять пар. Там ничего не менялось. Все пары примерно одинаково несут профит. Разве что евродоллар чуток «отстает». На первом месте — фуй. Ну его да — ему досталось и от Брексит новостей и от йены, летящей под музыку твиттер торговой войны Трампа и КНР.

( Читать дальше )

Пятница вечер. Отчетик по роботам....

Ура ура ура! Спасибо Трампу, его Твиттеру, Пауэлу, новостям с КНР и всем всем всем кто дернул рынок сегодня!!!  — Циркуль на полетах пятницы «добил» наконец до 50% профиту :)

Пятница вечер. Отчетик по роботам....

Ну а рыбачок… так и идет тихой сапой. Скоро шестьдесят...

Пятница вечер. Отчетик по роботам....

( Читать дальше )

Переоптимизация есть всегда (критика алготрейдинга)

Иллюстрация переоптимизации на примере подбора кривых: пусть дана какая-либо кривая. Подбираем любую кривую (многочлен, тригонометрические функции и т.д.) так, чтобы она по возможности совпадала с данной кривой. (см. в поисковике —  аппроксимация, а также интерполяция).

Вердикт всех спецов по алготрейдингу – это плохо. За пределами отрезка, где происходила аппроксимация, неизбежно происходит расхождение. И следует совет: брать как можно меньше параметров (один, два, макс три). И это будет нормальный, хороший алготрейдинг.

Ну, хорошо взяли один, два, макс три параметра, создали алгоритм и начинаем тестировать его на разных инструментах. С математической точки зрения мы взяли очень грубую кривую и прикладываем на множество замысловатых кривых, пытаясь найти совпадение. Тут сразу же обнаруживаем, что из всей кучи инструментов этот алгоритм с трудом подходит только для одного — двух инструментов (чаще вообще ни одному). Даже если повезет, и мы нечто найдем, то нам предлагается по этому алгоритму торговать годами. Нет – десятилетиями! (Вайсман, Куртис).



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW