Хедж Фонды


Что такое пут опцион и как на этом зарабатывают миллиарды ?

Пут опцион один из мощнейших инструментов хеджирования рисков на фондовом рынке. Особенно это актуально сейчас, когда рынок находится в большом и затежном пике из которого мы еще не скоро выйдем. Как позинить свои риски и сохранить капитал? Сегодня я на простых примерах расскажу что такое опцион пут и как с ним работать.


Ловцы дна. Глава 3: уже точно пойдет

Ловцы дна. Глава 3: уже точно пойдет

Продолжаем серию мыслей посвященных ловле ножей. Ведь мне очень нравится читать ваши фидбеки, комментарии.
После первой публикации 24 марта, в которой я призвал прикупить фьючерс на индекс широкого рынка, я был и новичком, и шарлатаном и безграмотным.

После второй главы 31 марта, где я рекомендовал взять на часть капитала, я стал глупцом, жадиной и обреченным на провал) Были и слова поддержки, и разумные аргументы, но в основном не соглашались. Это своего рода сентимент рынка. Вместе за грибами же не ходят)))

Ловцы дна. Глава 3: уже точно пойдет

( Читать дальше )

Ловцы дна. Глава 2: трейдер-ждун.

Вы заметили, что у нас год открытий? Самое быстрое в истории вхождение в медвежью фазу, самое большое падение доу в пунктах, самая сильная неделя на рынке с 1932 года. За эту неделю Dow поднялся более 17%, а S&P- более 14%. И это все несмотря на дикий рост заявок по безработице и ухудшающуюся ситуацию с короновирусом. Деньги вливают, статистика ужасная, рынок отскакивает. 

Ловцы дна. Глава 2: трейдер-ждун.

Рекомендуют ждать, потому что: 

  • Есть статистика, что после пика волатильности обычно проходит в среднем 75 дней(данные с 1980 года) прежде чем рынок начинает расти. Лидеры мнений льют эту статистику и рекомендуют ждать июня месяца для принятия решений.
  • Голдманы, Морганы и прочие снизили прогнозы по темпах роста ВВП в США, они прогнозируют, что пик плохой статистики будет в середине апреля. Ведь там и PMI, и безработица, и ВВП, и инфляция, и настроения и все эти цифры будут страшными. И никто не может спрогнозировать реакцию рынка на данные. 
  • А еще, еще же сезон отчетов. Ух, он будет ужасным для компаний. А на плохих отчетах компании же падают, правда?
  • Ну и финалочка. Компании когда нужно покупать? Когда четкий восходящий тренд, когда цена выше 200ого мувинга. А сейчас всего 5% акций на NYSE торгуются выше своей 200-дневной скользящей средней (данные ClearBridge Investments). Последний раз этот показатель был таким в 2009 году.


( Читать дальше )

Ловцы дна. Глава 1

Ловцы дна. Глава 1

Фондовые рынки скорректировались, сделали это быстро и глубоко. Когда что-то дико растет, либо падает как нож — появляется каста трейдеров, которые пытаются словить этот нож. С плечами, со стопами, либо без — все они отдадут деньги рынку. А цена пойдет вверх, только без них)) В текущих условиях торговать интрадей очень опасно, торги в любую минуту могут закрыть, а открытие будет по совсем другим ценам.

Но для среднесрочных трейдеров и инвесторов сейчас уже можно взять первую позицию. Рассмотрим причины.

Ловцы дна. Глава 1

( Читать дальше )

Знаешь как организовать?

Добрый день! Нужен совет знающих и опытных людей. 
Есть два продавца и один трейдер. Нужно понять, как организовать компанию? Вижу несколько способов: 1. через банк заниматься доверит управлением. Два продавца обзванивают людей и предлагают инвестировать. Трейдер занимается торговлей через банк — брокер. 2. купить франшизу инвестиционной компании, тогда трейдер не нужен. 3. купить франшизу фонда.

Проблема в том, что не совсем понятно какие есть ещё варианты и где искать франшизы.
Кто знает ответьте, буду очень благодарен!!!

Ежегодный рейтинг инвестиций самых успешных хедж-фондов всех времен

Ежегодный опрос LCH Investments рассказывает о 20 хедж-фондах, которые с самого начала заработали больше всего денег для инвесторов, и о том, чего они добились в прошлом году.

Богатые становятся все богаче, особенно когда речь идет о менеджерах хедж-фондов.

Хотя в прошлом году хедж-фонды показали свои худшие совокупные показатели после финансового кризиса — и, согласно данным HFR, 60 процентов всех фондов потеряли деньги, — согласно данным лондонской инвестиционной компании LCH, 20 наиболее успешных управляющих хедж-фондов не пострадали.

Эта престижная группа управляющих в прошлом году получила 23,2 млрд. долл. США для своих инвесторов, за вычетом комиссионных. Согласно оценкам LCH, основанной в 1969 году. В отличие от этого, все остальные управляющие хедж-фондами понесли чистые убытки в размере 64,2 млрд. долларов.

«Это впечатляющая работа», — сказал Рик Софер, председатель LCH Investments, в пресс-релизе. «Большинству менеджеров из топ-20 либо удалось избежать неприятностей, когда рынки акций резко упали к концу года, либо применялся инвестиционный подход, не связанный с направлением рынков акций».



( Читать дальше )

Большинству менеджеров хедж-фондов, не удалось собрать деньги в прошлом году.

Согласно новым данным eVestment, большинство управляющих хедж-фондами в прошлом году не смогли найти инвесторов.

Согласно отчету фирмы, опубликованному в четверг, 58% менеджеров, проанализированных инвестиционной исследовательской фирмой, не привлекли новый чистый капитал в 2018 году. Инвесторы погасили на 35,3 миллиарда долларов больше, чем вложили в отрасль — это второй по величине отток с 2009 года, который стал результатом трехзначных чистых погашений в 2016 году.

По данным eVestment, подавляющее большинство оттоков пришлись на волатильный четвертый квартал года, когда инвесторы выкупили чистые 19,64 млрд долларов только за декабрь. Комбинация инвестиционных потерь и чистого оттока привела к сокращению промышленных активов на 87,7 млрд долларов (самое большое с 2008 года) — до 3,19 трлн долларов.

По данным eVestment, компании хедж-фондов, которым удалось привлечь деньги, получили наибольшую прибыль в 2017 году. Среди ориентированных на Америку хедж-фондов, размер которых превышает 1 млрд. Долл. США, доходность в 2017 году, превышающая 5%, вылилась в чистый приток в размере 10,94 млрд. Долл. США. Хедж-фонды стоимостью более миллиарда долларов, нацеленные на Европу, развивающиеся рынки и мировые рынки, также были вознаграждены за 2017 год. Единственным исключением были наиболее успешные хедж-фонды Азии в 2017 году, приток составил в размере 1,12 млрд. долл. США в 2018 году.



( Читать дальше )

Куда инвестировать с выгодой

Наш воин снова на Wall Street



Меня всегда вдохновлял Баффетт, я даже углублялся и пробовал читать Грэхэма, чтобы понять как с чего он начинал. Не осилил. Потом я понял, что книги не научат торговать в плюс, и стал изучать опыт реальных трейдеров.

Так я просмотрел все серии Воины Уолл Стрит, фильм уже старый, но все равно интересный. Кто не смотрел — смотрите сейчас.



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW