Трейдинг

Неделя была важной, напряженной, результаты её понятны для реакции рынков, хотя в моменте были аномалии как в реакции на заседание ФРС, так и на пятничный блок данных США, но это пройдет.
Как я писала во вводной на открытие недели: главное, это экономические отчеты США, а не риторика членов ЦБ.
Пятничные данные говорят сами за себя, они заставляют инвесторов переосмыслить риторику Пауэлла и потолок ставок ФРС.
Невзирая на то, что Пауэлл в среду подыграл журналистам в ответах о вопросы о возможности изменения прогнозов по ставкам при более быстром падении инфляции, Джей был непреклонен в своей позиции о необходимости замедления рынка труда и снижения инфляции в сфере услуг.
Сегодняшний нонфарм показал, что до устранения дисбаланса на рынке труда ещё очень далеко, а пипсовое снижение компоненты цен в составе ISM услуг указывает на отсутствие прогресса во второй проблеме, беспокоящей ФРС.
Пауэлл заявил, что если отчеты не будут указывать на приближение ФРС к целям по инфляции в секторе услуг и рынку труда, то не исключено, что ФРС в марте пересмотрит прогнозы по повышению ставок на повышение.
Рынки пересмотрели на повышение свои ожидания по ставкам ФРС после сегодняшнего блока данных, но уперто не желают признавать шансы повышения ставки ФРС выше 5,0%, тогда как декабрьский прогноз ФРС предполагает повышение ставки в диапазон 5,0%-5,25% перед взятием паузы:

( Читать дальше )

В свое время на хабре прочитал вот эту статью - Поверхностно об основах рыночной архитектуры и алготрейдинге / Хабр (habr.com)

Там вовсе не поверхностно, но очень обзорно, вполне понятно.
А самое главное, что мне всегда нравилось (да думаю не только мне).
Обожаю конспирологию — а в статье как раз прочитал много именно такого «реального», намек на то, как оно на самом деле но на форексовских кухням вам про это не расскажут :)

Если кто читал эту статью, может кто знает, кто её атвор? Может он и на смартлабе блог ведет?

Протестировал я вашу эту трейдинг-нейросеть.

Итоги за неделю торгов:
Фьюч Сбера — 153,4% прибыли
Сишка — 251,1% прибыли
Ришка — 712,03% прибыли
Фьюч на золото — к сожалению, убыток в 5% :(

А если серьёзно, то как думайте, какие перспективы у нейросетей в плане торговли в будущем? То что нейросети делают в настоящее время несомненно удивляет. 
Моё мнение: если нейросети научатся мастерски торговать, то это повлечёт за собой огромный спрос. Практически каждый трейдер будет использовать нейросеть для трейдинга, что в свою очередь со временем сделает нейросеть неэффективной. Либо же нейросети научатся конкурировать друг с другом)))

ЧТО ПРОИСХОДИТ: занимаясь трейдингом с 2012 года постепенно дошел до алгоритмической торговли портфелей цикличных торговых систем. Работаю вместе с квалифицированным программистом. В 2020 году запустили одиночную торговую стратегию на $25 000 и забрали 39% годовых. В мае 2021 года запустили торговлю портфелей торговых систем, которые и торгуем сейчас. Цель — постепенное доведение управления до сложных глубоко-диверсифицированных портфелей торговых систем способных давать доходность больше 100% годовых с управляемыми рисками. Выше Equity моей публичной торговли, которую веду с 2013 года — это означает что все сделки из Equity подтверждены Statement'ом брокера, май френд))

ОРИГИНАЛ ПОСТА

ОТЧЕТ

1. ЭТАЛОН (А10)

( Читать дальше )

Всем привет!

Три недели назад начал давать сигналы в бесплатном Telegram канале, где можно проверить историю сделок.

По итогам недели с 30.01 по 03.02 результат получился следующий:

Профит: +428 пунктов

Лосс:  0

Чистый профит:  +428 пунктов

 

По итогам недели с 23.01 по 27.01:

Профит: +340 пунктов

Лосс: -40 пунктов

Чистый профит:  +300 пп

 

Итоги недели 16.01 — 20.01:

Профит: +340 пунктов

Лосс:  -45 пп

Чистый профит: +295 пунктов

 

Правила моей торговли: 

1. Я торгую нефть WTI на бирже NYMEX. Вы можете торговать нефть BRENT на Московской бирже (входить в то же время, в том же направлении).
Имейте в виду, на Мосбирже позиция часто уходит в просадку.
Это связано с отсутствием арбитража на Мосбирже.
2. Торгуем только в европейскую торговую сессию с 11:00 до 19:30 МСК, зимнее время. Торговая система (ТС) работает так, чтобы позиция реализовывалась до открытия Америки (редко до закрытия Европы).
3. По ТС осуществляем одну сделку в день. Вход в сделку — в первый час европейской сессии.
4. Цель — 100 пунктов (пп). Часто дают больше, но это уже на Ваше усмотрение.
5. Иногда сбрасываю позицию частями, обычно 50 пп. Об этом буду писать. Тут каждый решает сам для себя — может, кому-то достаточно 50 пп.

Оперативные сигналы в бесплатном Telegram канале: t.me/brent_wti_signal 

 Чтобы не засорять ленту скину все сделки одним постом)

Итак, сегодня было 6 сделок: 5 в "+", 1 в "-".

Ставка на коррекцию была на 100% верной. Смотрите: позитива в рынке нет по прежнему + Закрытия по ТА либо шортовые либо нейтральные. + Возможный пятничный фикс позиций, в конце растущей недели + логичнее всего не ждать что крупные игроки будут набирать перед выходными а не фиксировать.

И при таком раскладе, единственно верным вариантом была работа от шорта. Отработал почти все инструменты, которые ставил в приоритете, а именно инструменты с доп. тех. сигналами: Полюс и Полиметалл (смотрим на серебро и золото!!), Северсталь, ВТБ.

( Читать дальше )

В первых опытах (Binance, фьючерс BTCBUSD. Первые опыты.) сделал интрадейную систему для фьючерса BTCBUSD. Система получилась хорошая, даже комиссию окупала. Прибыли, правда ноль, но лиха беда начало. Решил уйти на более продолжительные сделки и торговать на более продолжительных движениях, и вот что получилось.

Инструмент BTCBUSD. Тест 3 месяца. Торговля одним фьючерсом. Только Лонг. Какие к черту шорты, если еще нет вообще никакого результата.
По х — номер сделки, по у -накопленная прибыль в пунктах. 
Сделок — 92, средняя прибыль на сделку без учета комиссий ~22 пункта (они же, баксы)
Комиссию окупает. За вычетом комиссий — прибыль за 3 месяца — больше 77 тыс рублей (в попугаях еще длинней). Это составляет, мне подсказали, больше тонны сахарного песка. Это в худшем варианте, а лучшем, комиссии в 2 раза меньше, а сахара в полтора раза больше.
Дополнительны данные по истории на более длинный период подкачать так и не собрался, но будет все тоже самое.
Тест опять никуда не годится, никаким предварительным расчетам не соответствует и опять в помойку.
Беда с этим тестом одна, что я ни делаю, все автомат Калашникова интрадей получается. А нужны продолжительные прибыльные сделки.

Мы здесь: Глава 3: Тренд — главная торговая идея столетия.  3.6:  Какие инструменты подходят?

Для торговли трендом подходят инструменты, удовлетворяющие следующему критерию:

1)      Лидер капитализации в своём секторе.

2)      Лидер по объёмам в своём секторе.

То есть, если вы торгуете банки – этот должен быть самым крупным. Если выбираете среди компаний, добывающих нефть, у неё должны быть самые большие объёмы внутри месяца среди таких же компаний. И так далее.

Это правило работает далеко не в 100 % случаев. Однако мой опыт говорит о том, что оно почти всегда справедливо.

Лудоманы и любовь толпы к инструменту.

В четвёртой главе мы обсуждали наличие слабых спекулянтов на рынке в целом, что повышает прибыльность торговых роботов. Ибо чем больше слабых спекулянтов, тем больше прибыли.

В контексте выбора конкретного инструмента, это правило сохраняется.

Чем расторгованнее и популярнее инструмент для торговли, тем больше его торгуют домохозяйки и лудоманы, что опять же повышает прибыльность у роботов.

( Читать дальше )

После этого срока инвесторы смогут уже полностью использовать маржинальную торговлю

Начинающие инвесторы будут торговать с пониженным размером «плеча» в течение одного года после прихода на финансовый рынок, заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников регулятора Ольга Шишлянникова в интервью Cbonds. Ранее стало известно, что Банк России все-таки допустит неквалифицированных инвесторов, которые только вышли на финансовый рынок, к маржинальной торговле — то есть к торговле на заемные средства, которые предоставляет брокер.

«Совершение сделок с плечом несет в себе повышенные риски. Банк России рассматривал тот вариант, чтобы запретить новичкам брать на себя такой риск, который они не в состоянии оценить. Однако в ходе проработки этого вопроса мы пришли к тому, что даже многолетний опыт совершения сделок с ценными бумагами со 100-процентным покрытием не дает инвесторам необходимых навыков по оценке рисков, связанных с маржинальной торговлей», — заявила она.

( Читать дальше )