Торговые роботы

Камрады! Опять Наливаем шампанское!

Осталось десять лайков и корпоративный блог OsEngine обгонит TsLab: 

Давайте сделаем это ВМЕСТЕ!

Это последний разработчик софта для торговли роботами, который остался выше нас на СмартЛабе. MetaTrader мы уже обогнали. Stock Sharp тоже. Посмотрите сколько ЛЕТ они ведут на СмартЛаб блоги.

Сюрреализм не иначе... 




OsEngine — всё ещё гомно во многих местах!

Пожалуйста не расслабляемся. Это нам АВАНС за то, что мы бесплатные.

За следующий год нам предстоит сделать кучу коннекторов и ещё поработать над ядром. 


Больших поздравительных тирад не будет. Уже и не удобно как-то.

Всех обнимаю. Мы все хорошо поработали!
Идём работать дальше...


OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Комментарии доступны для друзей, добавляйтесь!

Сегодня рассмотрим историю появления индикатора Force Index.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История появления индикатора FI.

2.      Как проводятся расчеты индикатора FI.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор FI.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе FI.

4.1.       Стратегия на пересечение нулевой линии force index.

4.2.       Стратегия контртренд с индикатором ForceIndex.

4.3.       Дивергенция индикатора force index.

4.4.       Стратегия на индикаторах forceindex и PriceChannel.

5.      Таблица общих результатов..

 

1. История появления индикатора FI.

Индикатор ForceIndex был создан Александром Элдером, известным трейдером и автором нескольких книг о техническом анализе финансовых рынков. Индикатор был представлен в его книге «Как играть и выигрывать на бирже».

( Читать дальше )

✅Результат за неделю 13.11 — 17.11: +$607,12 (+3,04%)

💵Результат с начала месяца: +$1 486,60 (+7,43%)

💵Результат с начала 2023 года: +$26 192,96 (+130,96%)

( Читать дальше )

Предлагаю обмен знаниями по машинному обучению Python
Всем, кто пришлет примеры построения графиков / обучения моделей машинного обучения, предлагаю на 3 месяца свой программный продукт (Биржевой Спекулянт Инвестор) по инвестированию на Московской бирже на платформе 1С Предприятие 8+Python бесплатно на 3 месяца с кодом открытым на 25%.Подробное описание продукта в профиле или пишите в личку.
Свои примеры я выложил. Желательно присылать такие, которых ранее не было в системе.

Как говорится  без шума  и  пыли,  Мосбиржа запускает крайне долгожданный  сервис.

www.moex.com/ru/algopack/doc

Можно получать:

• Исторические данные — для тестирования торговых стратегий, проверки гипотез и бэктестов
• Онлайн данные — для алгоритмической торговли

ОПИСАНИЕ НАБОРА ДАННЫХ

Class	Metrics	Des (все метрики считаются за период 5 мин)
reference	secid	код инструмента
reference	ts	дата и время
trades	pr_open	цена открытия
trades	pr_high	максимальная цена за период
trades	pr_low	минимальная цена за период
trades	pr_close	последняя цена за период
trades	pr_vwap	средневзвешенная цена
trades	pr_change	изменение цены за период, %
trades	trades	кол-во сделок
trades	vol	объем в лотах
trades	val	объем в рублях
trades	disb	соотношение объема покупок и продаж
trades	pr_std	стандартное отклонение цены
trades	pr_vwap_b	средневзвеш

( Читать дальше )

📈 У меня есть ровно два бота, торгующих лонг-онли.

Всё! А так-то ботов под десяток.

Остальные прилежно торгуют в обе стороны, не делая различий для коротких и длинных позиций. Такой подход всегда казался мне более фундаментальным. Основательным, что ли… Да, крипта в многолетнем растущем тренде (я крипто-трейдер, на других рынках не торгую с 2017).
Но в 2022 крипта только ПАДАЛА. Вот бы накануне этой медвежки отключить всё, кроме шортов!
А в 2023 – только РОСЛА. Ничего не надо, кроме лонгов!
Как вы понимаете: заработать в каждый из этих годов было очень легко, – всего-то требовалось знать направление года заранее 😅 Есть машина времени – вообще плёвое дело.

ИМЕЕМ: 80% моих ботов торгуют дуал-сайд (двусторонне). 20% – лонг-онли (без шортов).
ВОПРОС: Верно ли, однако, отдавать лонгам и шортам одинаковый риск, когда на 3 бычьих года приходится 1 медвежий?

Данное распределение может поменяться в любой момент в будущем, бесспорно; сейчас имеем то, что имеем.
Я приступил к проверке способа, который поможет избежать испытания прокрустовым ложем. Это третий подход к вечному выбору: лонг-онли или дуал-сайд?! Звучит возмутительно очевидно:

( Читать дальше )

Подведем итог к циклу роликов «Будни алготрейдера, открытый доступ».

В чем заключается отличительная  черта алгоритмической торговой системы от любой другой торговой системы?

Именно алгометрическая система торговли может базироваться  исключительно на рыночных закономерностях, которые позволяют систематизировать исходные данные и получить объективную информацию, опираясь на  которую есть возможность четко сформулировать правила проведения торговых операций в рамках такой ТС.

В первом ролике этой серии, который называется «Почему у меня закрытый канал на примере нюансов работы например ТС «Коридор»»  я использовал в качестве примера фрагменты работы моей «ТС Коридор«

Работа алгоритмов этой ТС позволяют мне определять оптимальные границы коридора волатильности торгового инструмента и при пиковых пробросах очень просто рассчитать время возвращения торгового инструмента в границы этой волатильности

Отличительной особенностью этой ТС является тот нюанс, что работает она на оправленном тайм фрейме и работа ее компонентов, дополняя друга позволяет выявить оптимальный диапазон волатильности, в котором и формируется  ценовой фрактал.

( Читать дальше )

Не уверен, что после моего поста никто из наших конкурентов в эту гонку всерьёз не вступит. Но, если честно, в последние годы настолько сильно усомнился в их способности вести конкурентную борьбу, что проигнорирую этот риск.

Итак, сегодня поговорим про то, как в течение года многие перейдут на создание роботов через разговор со своим компьютером, вместо того, чтобы писать исходный код или перетаскивать кубики. Как это произойдёт?

 

 

1 Как это будет?

 

Это будет интерфейс для общения с сервером по средствам голосовых или текстовых сообщений, в которых Вы будете просить программу создать робота по Вашему заданию.

Небольшое ГУИ:

1)     Поле для ввода текста / наговора ТЗ.

2)     Поле, показывающее текст исходника с подчёркиванием ошибок. Это же поле при наличии ошибок компиляции сможет отправлять исходники назад ИИ, чтобы он подправил, исходя из предыдущего контекста.

3)     Поле со свечками и подключением данных, где можно сразу посмотреть на графике, как робот отрабатывает.

( Читать дальше )

Мысль для топика подал уважаемый АГ. Он написал в своем комменте:

Поэтому и топик с единственной мыслью: не доверяйте тем, кто скрывает методы обучения нейросетей с такими входными данными или разбирайтесь с методами обучения, которые предлагаются... 

Как говорил Мюллер — в наше время доверять нельзя никому, даже себе. Это правильно.
А вот дальше — «не доверяйте тем, кто скрывает методы обучения». Это совсем интересно. А кто их будет или собирается раскрывать? В лучшем случае, покажут результаты и скажут, это, типа, сделано с использованием уникальных индикаторов, искусственного интеллекта или бла-бла-бла что-то туманное. В лучшем случае, продадут готовый авиадвигатель торговую систему — сможете вы ее применить, не сможете, это ваше личное дело.
Мы занимаемся сугубо прикладными задачами (трейдинг, ведь, прикладная задача. Разве нет?). В прикладных задачах принято патентное право, всяческие know how и пр., и узнать что-либо можно либо купив право, либо через пром шпионаж. Так, задарма, вам никто никакие технологии не раскроет.

( Читать дальше )

Нейросети с алгоритмами обучения перцептрон и Коханен являются абсолютно нерабочими для ситуаций, когда на вход подаются последовательности случайных величин с нестационарными средними и дисперсиями. Это доказано ещё в конце 80-х. ИМХО, но в рядах цен акций и фьючерсов эти нестационарности и есть.

Поэтому, когда читаете, что-то об ИИ и их применении в торговле, то  «забивайте» на те материалы, где ничего не говорится об алгоритмах обучения нейросетей или указаны те алгоритмы обучения, которые я указал выше.

Про иные алгоритмы обучения, к сожалению, ничего не могу сказать. Надо разбираться в их существенных отличиях от указанных выше.