Торговые роботы

В данном посте поговорим про бюджеты, которые у нас есть на разработку коннекторов к MOEX. Какой бонус можно получить, делая коннекторы для нашего Open Source проекта.

Прошу помнить, это не оплата и не зарплата и не выгода. Это – ДОНАТ и братская помощь от брокера АЛОР. Шлём им лучи поддержки!

 

1 Simba и FIFO Twime.

Делать не будем… Предлагаю быть друг с другом честными. Данные подключения не имеют смысла для терминала на СиШарп.

Оставим сразу про это разговоры. Данные подключения для С++, Линукс.

2 Algopack. (УБРАН!!! В пользу Тинькофф коннектора нового)

https://www.moex.com/ru/algopack

Бюджеты на Алго-Пак переходят к новому Тинькофф коннектору. 

Бюджет: 60 т.р.

 

2 Fix Fast.

Здесь нужны все три площадки отдельно. Протокол хоть и один, но реализации будут существенно отличаться. Делать будем по самому сложному пути – все три реализации будут делать три разных человека, помогая друг другу в одной группе.

1. FixFastMoexFutures – 80 т.р.

( Читать дальше )

✅Результат за 23.11: +$88,80 (+0,44%)

💵Результат с начала месяца: +$1 848,79 (+9,24%)

💵Результат с начала 2023 года: +$26 555,15 (+132,78%)

( Читать дальше )

Закончили обновлять базовый курс по созданию торговых роботов на Os Engine, который называется OsEngine Base 2023. До среды на него будет действовать скидка у нас на маркете в размере 30%.

Ссылка на маркет: https://o-s-a.net/training.html

Клиентам АЛОР дополнительно, небольшая скидка. Скромные 50 или 95 (ДЕВЯНОСТО ПЯТЬ) процентов. За то, что нас поддержали. Спасибо Вам!

Чтобы получить скидку в 50 или 95% нужно:

1. Быть зарегистрированным в АЛОР по этой ссылке: https://www.alorbroker.ru/open?pr=L0745
2. Надо завести на счёт деньги.
1. Если счёт от 10 до 100 т.р. то скидка 50%.
2. Если счёт больше 100 т.р. то скидка 95%.
3. Написать на почту: [email protected] со своими ФИО. Чтобы получить индивидуальную ссылку на покупку.

Друзья. Привыкайте к тому, что клиенты АЛОР будут получать всегда немного (или много) бОльшие привилегии, чем все остальные.

Они молодцы – люди, которые торгуют через АЛОР, поддерживают наш проект, а мы им благодарны.

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine

( Читать дальше )

Привет! Новая интересная тема в ночь, как я люблю, а так же ликбез для тех, кто хочет достичь больше большинства (и стать успешным меньшинством), и стремится к новым свершениям.

Размышляя и говоря о самообучающихся торговых системах, невозможно пройти мимо Machine Learning / Deep Learning (ML / DL), и это — пост, который посвящён этой теме.



О технологиях ИИ и областях их применения в алготрейдинге
Я бы разделил применение ML в трейдинге на три части:

1. Классический ML, который представлен, например, библиотекой scikit-learn. Она позволяет обрабатывать данные статистически, а так же предоставляет простые модели классификации, кластеризации и регрессии. Функций этой библиотеки достаточно, чтобы несколькими строчками кода выявить наличие или отсутствие зависимостей/корреляций в данных, разбить данные на кластера и выполнить другие типовые задачи, в том числе, препроцессинг данных (предварительную обработку) — стандартизацию, нормализацию, очистку и т.п. Кроме того, её можно использовать для уменьшения размерности, что может пригодиться, например, для выявления значимых метрик торговых стратегий для дальнейшей фильтрации и отбора по существенным. И это только одна библиотека, а их теперь существует множество.

( Читать дальше )

BotTabPolygon – источник данных, специально созданный для того, чтобы торговать валютный арбитраж.



Это реализация интерфейса IIBotTab для источников данных, такой же, как BotTabSimple, BotTabIndex, BotTabCluster. Шестая его реализация:

( Читать дальше )

✅Результат за 22.11: +$168,90 (+0,84%)

💵Результат с начала месяца: +$1 832,77 (+9,16%)

💵Результат с начала 2023 года: +$26 539,13 (+132,70%)

( Читать дальше )

Привет.

Это продолжение темы, которая была затронута в этом посте: Адаптивные алгоритмы торговли (smart-lab.ru)



Вводная часть
Мою мысль тогда не так поняли, как мне кажется, решив, что адаптивная торговая система в моём понимании — это система, которую нужно периодически выключать и подстраивать/оптимизировать, и запускать заново.
Я имел ввиду, однако, совсем не это.
Я имел ввиду, что система является самоподстраиваемой, изменяя свои настройки или логику прямо в ходе торговли.
Топорно это можно сделать элементарно, используя в качестве параметра торговой системы не константу, как обычно, а динамическое значение некого индикатора, так или иначе описывающего поведение цены или других рыночных данных. Это верное направление, но, если его реализовать, как описано, ничего хорошего не получится, поскольку влияние значения настроечного параметра на результат торговой системы практически всегда нелинейно, и поэтому между выходом индикатора и входом торговой системы со значением нужно будет произвести некоторые преобразования, а какие именно — это вопрос исследований для конкретного кейса.

( Читать дальше )

Камрады. Не знаю, как АЛОР мог на это пойти. Для брокера это — просто нонсенс.

Но для нашего сообщества сделано очень… Очень серьёзное исключение. Нам выделили высокопоставленных сотрудников, для консультации и отдельный чат. Ну а я, не в силах больше это скрывать, зову туда присоединиться весь СМАРТ-ЛАБ!

 

 

Для общения с нашим сообществом нам выделили:

1. Заместителя директора.
2. Советника Генерального директора по интеграциям.

Сам чатик находится здесь: https://t.me/alor_osengine_support

 

О чём можно спросить?

1. Как получить фикс на MOEX для HFT и ребят с очень большими деньгами. Это очень важный вопрос, и не понятно к кому с таким идти. Обычно это обсуждается в кулуарах. Вас отправят прямо в личку к человеку, который уполномочен о таком вообще вести речь и там сможете пообщаться. НЕ СПАМИТЬ! Только для камрадов с ДЕПО > 10 МИО.
2. Что с тарифами? Когда уже АЛОР сделает всё бесплатно? Почему они такие жадные?
3. Как именно можно стать алготрейдером почти бесплатно, если обслуживаться у них?

( Читать дальше )

Чем трейдер опытнее, тем меньше мыслей о Граале. Так уж сложилось!
Я трейдер опытный (не вижу причин отрицать очевидное))). Поэтому к концепту Грааля, бывает, возвращаюсь как к умозрительной концепции, зарядке для ума. Сегодня был повод вернуться) И вот, что надумал.

Граалем что называют? Некую безубыточную стратегию. В которой что ни вход – то профит!
Единственная загвоздка – в масштабировании. Если есть стратегия, КАЖДОЙ сделкой берущая 0,1%, – логично ли предположить, что увеличение риска даст пропорциональный икс? Из «0,1% профита, 10% годовых», например – в «10% профита, 1000% годовых». Всё же сходится?)
Не совсем.

Искренне надеюсь, даже ярые сторонники «кнопки бабло» понимают: нет, магия происходит между открытием сделки и закрытием в +0,1%. В заветном промежутке немало дичи может произойти! Незафиксированная просадка в -1% мгновенно рушит фактор восстановления. Кредитное плечо становится токсичным (чем оно больше, тем опаснее). Приходится учитывать комиссии.

( Читать дальше )

Торговый терминал

QUIK (брокера «Открытие») склеивает фьючерсные контракты сначала по вечернему клирингу, а через несколько часов работы программы переносит стык на ночь. Крайне странное поведение… У других брокеров тоже так? Я просто за 12 лет это первый раз попробовал...

Тестер стратегий

Склеивая исторические данные [ссылка] в своей программе на C++, я тоже беру новый контракт именно утром. Делаю так по двум причинам:

— export.finam.ru отдаёт данные за день с 00:00 по 23:59 (т.е. удобно)
— intraday-позицию back-тестеру нужно закрыть, а делать это дважды за день нет смысла

Я перехожу на новый контракт в день экспирации предыдущего. Это оправдано для Ri (цена исполнения которого рассчитывается с 15:00 до 16:00) и даже для Si (цена исполнения которого рассчитывается с 12:25 до 12:30), но оказалось некорректным для Brent (цена исполнения которого рассчитывается вообще непонятно когда).

В «параметрах инструмента» [ссылка] подробности не указаны, но подозреваю, что расчётная цена Brent формируется за день до дня экспирации. Это бы объясняло:

( Читать дальше )