Торговые роботы

Классическая стратегия валютного арбитража. Чтобы получать прибыль, предполагает, что у Вашего робота будет САМОЕ быстрое исполнение заявок среди десятков других роботов. В большинстве случаев, если биржа, на которой Вы хотите торговать, уже достаточно популярна, добиться этого не выйдет.

Если этого невозможно добиться, вероятно следует выбрать другую стратегию торговли, основанную на последующей за базовой неэффективностью. В этой статье поговорим о возможных стратегиях нейтрализации не самой большой скорости ваших роботов на бирже.

1. Место OsEngine в гонке скорости.

Далеко не первое. Но и далеко не последнее. Далее идёт список возможных реализаций данного алгоритма в соответствии со скоростью. Тут используются некоторые допущения, и вероятно найдутся те, кто это оспорит. Тем не менее выглядит это примерно так.

* торговля из зоны колокации – это когда у Вас есть удалённый доступ к Linux или Windows, который расположен в непосредственной близости к ядру биржи. В нескольких десятков или сотнях метров от неё. Что обычно обеспечивает наилучшие условия по скорости доступа к торгам.

( Читать дальше )

Писал "Секреты алготрейдинга. Вступление", где рассуждал об упрощении предсказания поведения любой системы, если она вошла в область экстремальных, не типичных для себя значений (при отсутствии общего форс-мажора на рынке).

Всего таких «секретов» я использую 5-6.  Здесь расскажу о самом первом, а чуть позже ещё о нескольких. Дальше, если вызовет у публики интерес, об остальных)

 

Итак, секрет №1: торговля только после виртуальных убытков.

Виртуальными я называю убытки, которые произошли бы системно, но попали на наш период ожидания (когда трейдер «на заборе»). Период ожидания длится до тех пор, пока стратегия не сгенерирует определённое количество убыточных сигналов подряд. После этого можно и нужно вступать в реальные торги. Мат.ожидание уже начало работать в пользу трейдера.

Проиллюстрирую сперва на бектесте. После чего подкреплю теоретическим обоснованием.

( Читать дальше )

Сегодня рассмотрим индикатор CCI (Commodity Channel Index), историю его появления и как его можно применять.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

 

Оглавление.

1.      История появления индикатора CCI.

2.      Как проводятся расчёты индикатора.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор CCI.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе CCI.

4.1.   Стратегия на пересечение двух Ema и CCI.

4.2.   Стратегия на Ema и CCI.

4.3.   Дивергенция CCI.

4.4.   Стратегия по перекупленности и перепроданности CCI.

4.5.   Торговая система Stochastic и CCI.

5.      Таблица общих результатов.

1. История появления индикатора CCI.

Индикатор CCI (Commodity Channel Index) является техническим инструментом анализа финансовых рынков. Он используется для измерения отклонения цены актива от стандартного уровня относительно его среднего значения.

( Читать дальше )

Айтишник на всю голову, ударившийся в трейдинг — пожалуй, самое ёмкое описание этого блога.

— Нафига? Нафига тратить время на увеличение мировой энтропии, заводя какой-то блог? — задаю себе вопрос.

— Андрей, ты же решил заняться трейдингом, а блог — это возможность не то чтобы себя показать, скорее с другими пообщаться, внять чужому опыту! — краткий ответ.

Пусть этот пост будет приветствием и пояснением, куда вы попали.

Вкратце о себе: программист и руководитель небольшого учебного центра, решивший, что пора свои навыки прикрутить к миру трейдинга, в котором разбираюсь не больше, чем в женской логике.

Буду изучать и автоматизировать для себя мир трейдинга. Ключевое слово и текущая цель — автоматизировать. Зачем тратить нервы, пусть лучше натасканный бот переживает на темы вроде «куда рванёт OZON после внезапно случившегося утреннего гэпа».

Здесь буду делиться процессом по построению своих стратегий и разработке робота. Да помогут они тем, кто пойдёт по моим стопам. И да помогут мне советами те, кто уже станцевал на граблях, разбросанных на этой тропинке.

( Читать дальше )

✅Результат за 13.10: +$198,81 (+0,99%)

( Читать дальше )

Это странно, но часть нашего весёлого Open Source алгосообщества, третий день меня уговаривает ввести оплату за коннекторы к Российским биржам. Хотят, чтобы я сделал OsEngine платным!!! А не ждать каких-то там брокеров, которые позволят мягко монетизировать проект, сделав на вырученные деньги нормальный (штатный) отдел поддержки коннекторов к MOEX.

 

Никогда ещё сообщество осы (o-s-a.net) не было так близко вот к этому мему:

 

 

Поскольку у нас Open Source и открытая система, я свою позицию выскажу публично и ясно. Чтобы было понимание того, куда мы идём и в чём будет заключаться наша победа.

 1.       В ЧЁМ ЗАМЕС?

Неосведомлённому читателю невдомёк, но для того, чтобы развивать какой-нибудь проект вроде OsEngine – нужен поток кэша. БОЛЬШИЕ деньги. Не то, что можно получить, продав бабушкину квартиру. Нужны сотни и сотни тысяч рублей. И каждый месяц.

Зачем, что у нас имеется:

1)     Ядро программы уже дописано на 95%. Более того, в прошлом году нас здорово поддержали, и мы переделали все ГУИ в программе, написали FAQ, выловили сотни багов. Тут нам помощь не нужна.

( Читать дальше )

Чистый прирост портфеля 38,28%
Средний ежемесячный прирост 14,04%
Опережение простого вложения в индекс 28,95%



( Читать дальше )

Прокрастинировать тоже надо правильно. В алго не все задачи вау-интересные, много рутины, иногда хочется сменить пластинку. Отлично на эту роль подходит какой-нибудь креативный рисёч. Важно, чтобы было не слишком затратно по усилиям, иначе завязнешь, тоже станет скучно и т.д. При этом тема рисёча должна быть интересной, нестандартной или мотивирующей. В этот раз в качестве такого отвлечения решил погрызть извечный грааль алгостроения – прогнозирование состояния рынка.Думаю, вы знаете, что на рынке есть такие состояния, при которых любые (ну не любые, конечно) стратегии начинают хорошо перформить. И поэтому, умея прогнозировать такие состояния, ты как бы накачиваешь все свои стратегии стероидами.

По-быстрому без изысков определил как чё буду делать, на что смотреть (назовём это предикторами) и как измерять эффект. В принципе первые же предположения сработали. Но до грааля далеко. Эффект (for fun) получен, результат (и задел на будущее получен), дальше можно возвращаться, улучшать, развивать, ветвить рисёч.

( Читать дальше )

В данном посте будем говорить про такой тип торговли как Валютный арбитраж.

Тема сложная и не для всех. Очень ресурсоёмкая и проблемная в программировании. Однако в OsEngine уже есть всё для этого. Около недели назад мы закончили слой для создания треугольных арбитражей. Написали для Вас 7 тысяч строк кода обвязок и хелперов. И теперь логику подобных роботов можно делать в несколько десятков строк кода.

Названия данного вида арбитража.

Их несколько, и всё это одно и то же.

1. Валютный арбитраж – самое старое название с рынка Форекс.
2. Треугольный арбитраж.
3. Многоугольный арбитраж.
4. Тройной арбитраж.
5. Переливщик.

В интернете можно встретить различное название данного феномена. Главное помнить – это одно и то же.

 

Определения.

Валютный арбитраж – последовательные операции на валютных парах в рамках одного счёта, для извлечения прибыли за счёт разницы оценки какой-либо одной валюты в различных валютных парах.

 

Суть. На примере.

( Читать дальше )

Предыстория

Я разработчик мобильных приложений для iOS и не имел никакого отношения к трейдингу. Ручной трейдинг не рассматриваю,  так как  у меня остается мало свободного времени после основной занятости. Однажды мой друг трейдер рассказал о неудачном периоде в работе,  он винил себя за несоблюдение собственных стратегий в торговле и говорил что не может перебороть эмоции в период потери капитала.  Так мы и решили попробовать написать собственного робота для торговли на Bybit, чтобы исключить человеческий фактор из его достаточно успешных стратегий.

Описание программы

Так как я iOS — разработчик,  для быстрого написания робота были выбраны знакомый мне язык Swift и среда разработки Xcode. У биржи оказалась достаточно удобная документация,  и я без труда смог создать сетевой слой для наших роботов.  Так же большим плюсом при написании программы оказалось наличие библиотеки с основными индикаторами,  написанной на языке C, которая уже была готова для интеграции в мой проект и работы с моим языком Swift.

( Читать дальше )