ТА

Бывает очень полезно искать локальные экстремумы. С точки зрения математического моделирования на ценовых рядах, это не такая тривиальная задача. Я пробовал разные методы, и на удивление, весьма неплохими оказались достаточно известные всем — фракталы Вильямса. Те самые которые ищут максимум или минимум цен среди N+1 значений по простому условию –центральное из них было выше, или ниже тех, которое идут до неё, и после. Особенно хорошо фракталам удается находить такие экстремумы на больших временных интервалах и с большим количеством N (График 1, Фаркталы Вильямса N=30 Days)

Однако, самый большой недостаток фракталов Вильямса, это скорость их появления. То есть существенное запаздывание появление, что делает их абсолютно непригодным с точки зрения проведения хоть каких-нибудь значимых динамических исследований. Они прекрасно отображают историю, но и только. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что и в ТА его редко используют. Помнится в 2017 году мы с другом написали робота, который должен был торговать от уровней, которые показывал последний известный фрактал (График 2. Пример построения фрактального уровня).

Все знают, что для настоящего трейдера прогнозировать экстремумы (разворот рынка) в моменте занятие не солидное. Но, с другой стороны, если кто-то неким чудесным образом найдет такой механизм – это и будет граалем. Ибо останется только совершать в эти моменты разворотные сделки абсолютно пылесося актив на выбранном таймфрейме. Соответственно предположив, что кукла нет (хотя часто на мой взгляд возникают моменты, говорящие об обратном) и нет необходимости поисков связей с ним для подсказок этих самых экстремумов, приходим к выводу, что нужно по факту вовремя распознать разворот рынка и упустив некоторый плюс по счету на выходе не по хаю-лою а чуть позже, встать первыми в новый тренд. Но ведь тренд может сразу смениться, а потом снова и снова, а потом нет. Тогда получается, что нужно прогнозировать частоту появления экстремумов. Но как же вы будете прогнозировать частоту смены экстремумов если не можете и не собираетесь прогнозировать их самих? Вы скажете: парадигма рынка так часто не меняется и частота смены экстремумов величина относительно постоянная как минимум на больших таймах. Это банальщина является не чем иным как основным постулатом ТА (технического анализа) Доу Джонса, сформулированного около 100 лет назад: рынок повторяется и скорее будет следовать тенденции, нежели изменит направление, потому что разворот занимает меньше баров чем тенденция. И соответственно, грааль в том чтобы находиться в тренде и выскакивать на выходе из него. Но. Мы знаем есть стопосбор и ложный пробой. И вдруг обнаруживаем, что рынок может вести себя иначе – пила заколебала — скажет профессиональный трейдер. Торгуй контртренд от уровней — скажет ему другой. Тут вспоминаем Б.Вильямса с великолепным произведением «Торговый хаос», который начисто разносит теорию Доу вполне логичным утверждением: рынок никогда не повторяется так как является природным явлением создаваемым толпой людей мыслящих примерно одинаково (видимо тоже в кукла не верил). Фракталы, Мальдентброт, Эллиот, Фибо…. Но почему-то дальше выходит «Новые измерения…», где вводятся новые индикаторы – аллигатор и т.д. считаемые тоже математически по сути взамен стандартным МА,RSI,MASD. База расчетов прошлые цены. А как оцифровать природное явление вообще не понятно.

Вчера было несколько постов-удивлений, что СиПи растет на штатовском ВВП хуже прогнозов.

А что мы видим сегодня?

ВВП Германии 1,5%, против ВВП США 6,5%.

И, как итог, продолжается безудержный рост евро, а бакс падает против всех.

Где логика? ЕЕ нет — КУКЛ рулит)))

Что ФА, что ТА — угадайка 50/50, но все равно продолжаем рисовать полосочки на графиках и читать новости!

Нас так учили, ведь без системы никак нельзя!