Точнее, его Торговая Система (ТС).
Ведь НИКТО не верил и не видел лонг по нефти в прошлый понедельник. Более того, МНОГИЕ зашли в шорт!
А ТС FullCup вошла в лонг в понедельник 24 июля в 16=17 мск по 48,64.
Ну не видел я там никакого лонга!!! А впрочем и ВСЕ аналитики-рисователи-вангователи, даже Роман Андреев был в шорте! Можете в комментариях отозваться, кто видел лонг и встал в лонг)))
И ТС FullCup взяла 1 доллар 92 цента, закрыв лонг по 50,55.
А в четверг 27 июля в 15=59 мск ТС FullCup снова вошла в лонг, по 50,84…
ВСЕ уже были в нокауте от роста нефти и были осторожны в суждениях, но нет никакой аргументации для входа в лонг по этой цене! А ТС FullCup в пятницу закрыла этот лонг по 52,58, взяв 1 доллар 43 цента!
Задним умом я понимаю, что ему не надо было крыть первый лонг и тогда было бы не 3 доллара 35 цента за два трейда, а 3 доллара 64 цента за один!
Рынок может быть хаотичным и запутанным. Как на рынок, так и на каждую отдельную сделку, которую мы совершаем, могут оказывать влияние многие факторы. Задача дейтрейдера — сделать свой подход к торговле максимально формализованным. Чем более шаблонный подход вы применяете, тем проще при появлении торговых сигналов принимать решения. Это — настоящее искусство торговли.
Мы берем, казалось бы, бесчисленное множество данных, фильтруем их и используем то, что нашли, в качестве триггеров при принятии торговых решений. Человеческие эмоции и хаотичное принятие решений часто лишают нас той ясности понимания, которая нужна, чтобы добиться успеха на рынке. Конечная цель трейдера — торговать, как робот. Для этого мы применяем множество технических инструментов, имеющихся в распоряжении современного трейдера. Ваш сканер акций без долгих раздумий определяет, какие бумаги вам показывать. Он просто выдает результаты, основываясь на заданном наборе критериев. Это подвижный и эффективный процесс. Теперь представьте, что такой же подход вы могли бы применить в торговле.
Прежде всего скажу, что на SmartLab я пришёл c сайта H2T, зимой, пешком и в лаптях (а это сами понимаете непросто). Вообще мало кто знает, что изначально эти ресурсы (SL и H2T) и их создатели были вместе, а тогда еще общий трейдерский портал назывался TradeLab. Потом произошел ужасный скандал, в котором поговаривают были замешаны мойщики высотных окон, заглянувшие не в то окно; говорящие попугаи, повторяющие не те звуки; АНБ; и даже лошадь (правда пони причём карликовая).
Очень старая, когда то записанная мысль. Выкладываю без правки. Хотя по сегодняшнему опыту можно было бы и дополнить… но суть не изменится...
Если кратко сформулировать сущность управления капиталом в части стопов, по который написано множество объемных книг — все же что это такое и зачем нужно. Читая подобную литературу не всегда это можно понять. Почему нельзя терять столько процентов от капитала, почему стопы должны быть короткими (короткими в смысле % от капитала, а не обязательно в пунктовом выражении)
Вообще ЕДИНСТВЕННОЕ назначение всей системы управления капиталом в части стопов, это обеспечить трейдеру допустимое снижение капитала из-за череды убытков, так чтобы он после этой череды не потерял свой капитал и мог торговать примерно теми же объемами, без риска маржин-кола. Эта череда зависит от стратегии. Чем больше лоссов подряд она предполагает, тем меньше они должны быть. Повторюсь, именно, подряд. Чтобы это узнать, нужна история сделок. Пока она собирается можно использовать стандартный 1% от капитала. А затем уже на истории выводить свой % риска, а не сидеть всю время на 1%.