Стоп-лосс


Про стопы и волатильность

Вот тут товарищ ПВМ столкнулся с трудностями. Попытаюсь помочь коллеге и, возможно, кому-то еще.

Для начала надо определиться, что именно вам нужно. Лично я наблюдаю четыре вида этой субстанции на смартлабе:

1) «волатильность» — это классика. Надо, однако, понимать, что это такое, а классическим определением является СКО лог-приращений цены, приведенное к годовому периоду.

2) — «волотильность» — от глагола «волочиться». Как-то связано с волочением цены туда-сюда, поэтому «изменение от максимума до минимума за какой-то период» а также ATR, скорее всего, подойдет.

3) «волонтильность» и «волантильность» — никак не связаны с ценовым движением. Тем не менее четко прослеживается связь с профнепригодностью пользователей этих терминов.

Лично я рекомендую сфокусироваться на классической версии, но тема сложная. Даже когда говорят про волатильность со знанием дела, подразумевают иногда разные вещи. Все во многом зависит от того, кто говорит и зачем. 



( Читать дальше )

Поставь стоп-лосс и получи убыток. Охота на Лося. Минутка трейдера #6.

Почему так часто создается ощущение, что рынок после открытия позиции сразу идет к стопу? Паранойя? Нет. 

Всё дело в том, что люди это социальные животные и одинаково реагируют на одни и те же раздражители. Огромное количество трейдеров входят в рынок в одних и тех же местах, часто, примерно в одно время, и ставят стоп-лосс в одну кучу. 

Таким образом, образуются огромные зоны ликвидности, которые интересны крупным игрокам для открытия или закрытия больших позиций. Почему? — Быстрая реализация своей позиции с минимальным проскальзыванием по самой выгодной цене на рынке. 

Получается, что подавляющее большинство трейдеров ставят свои «защищенные» stop-loss ордера в ценовой диапазон, который наиболее уязвим. Так как же правильно ставить стоп? 

Все выпуски «Минутка трейдера»: https://www.youtube.com/watch?v=leJ7UjOAnj8&index..



Торговля без стоп-лосса?

Трейдер (известное на данном сайте лицо) уже год формирует портфель исходя из ожидания коррекции на американском рынке, которая «начнется в ближайшую одну-две недели». Соответственно, портфель почти весь состоит из коротких позиций, по которым наблюдаем стабильный минус (сейчас -12% от внесенных на счет средств) Стоп-лоссы не ставит принципиально, утверждая, что так мы будем «только кормить брокера». 

Понимая, что сейчас во многом действительно уникальная ситуация — волатильность на исторически низком уровне, а перекупленость наоборот, на исторически высоком, хотел бы спросить, насколько по вашему оправдан подобный подход к отсутсвию стоп-лоссов? 

Просто, смотря на просадку 20-30% по некоторым из позиций, или даже в 10% по шорту S&P, в мантры про возможность все отыграть на коррекции, которая когда-либо наступит, верится все меньше… Необходимо понять, человек находится в плену своих оценок и не может критически взглянуть на выработанную им стратегию или это правомерный подход в такой ситуации с точки зрения трейдера?

Стоп-лосс для подрядчика.

Сокращение убытков. Чем быстрее режешь их по своей системе тем лучше общие показатели по прибыли. Это на бирже. 

Но оказывается этот принцип очень хорошо работает и в реальном пороизводстве (проектно-изыскательские работы). Чем быстрее я прекращаю работать по контракту (при невыплатах за выполненную работу), тем быстрее ресурсы переключаются на другие контракты по которым платят. Но сделать это трудно. Заказчик уговаривает потерпеть и ты терпишь. А потом уже не можешь послать его, ведь он должен тебе за несколько месяцев работы. Ты лелеешь мечту что тебе заплатят (что ты отыграешся). Вероятность этого снижается с каждым месяцем наверное в геометрической прогрессии. И вот я уже второй месяц привожу контракты в порядок. И каждый раз приходится наступать на горло мечте отыграться. Чем больше долг заказчика, тем ярче мечта:)
Производство не такой эффективный механизм как биржа и конвульсии могут длиться годами. Это и расслабляет.


FullCup «оборзел»…

Точнее, его Торговая  Система (ТС).

Ведь НИКТО не верил и не видел лонг по нефти в прошлый понедельник. Более того, МНОГИЕ зашли в шорт!

А ТС FullCup вошла в лонг в понедельник 24 июля в 16=17 мск по 48,64.

Ну не видел я там никакого лонга!!! А впрочем и ВСЕ аналитики-рисователи-вангователи, даже Роман Андреев был в шорте! Можете в комментариях отозваться, кто видел лонг и встал в лонг)))

И ТС FullCup взяла 1 доллар 92 цента, закрыв лонг по 50,55.

А в четверг  27 июля в 15=59 мск ТС FullCup снова вошла в лонг, по 50,84

ВСЕ уже были в нокауте от роста нефти и были осторожны в суждениях, но нет никакой аргументации для входа в лонг по этой цене! А ТС FullCup в пятницу закрыла этот лонг по 52,58, взяв 1 доллар 43 цента!

Задним умом я понимаю, что ему не надо было крыть первый лонг и тогда было бы не 3 доллара 35 цента за два трейда, а 3 доллара 64 цента за один!



( Читать дальше )

Противникам стоп-лоссов

Господа, нет ничего приятнее переставления стоп-лосса ниже уровня входа.
Мотивация очень сильная.

ПРИ ШОРТЕ

Анатомия идеальной сделки

Анатомия идеальной сделкиРынок может быть хаотичным и запутанным. Как на рынок, так и на каждую отдельную сделку, которую мы совершаем, могут оказывать влияние многие факторы. Задача дейтрейдера — сделать свой подход к торговле максимально формализованным. Чем более шаблонный подход вы применяете, тем проще при появлении торговых сигналов принимать решения. Это — настоящее искусство торговли.

Мы берем, казалось бы, бесчисленное множество данных, фильтруем их и используем то, что нашли, в качестве триггеров при принятии торговых решений. Человеческие эмоции и хаотичное принятие решений часто лишают нас той ясности понимания, которая нужна, чтобы добиться успеха на рынке. Конечная цель трейдера — торговать, как робот. Для этого мы применяем множество технических инструментов, имеющихся в распоряжении современного трейдера. Ваш сканер акций без долгих раздумий определяет, какие бумаги вам показывать. Он просто выдает результаты, основываясь на заданном наборе критериев. Это подвижный и эффективный процесс. Теперь представьте, что такой же подход вы могли бы применить в торговле.



( Читать дальше )

Каким образом исполняются стоп заявки или почему стоп-лосс не сработал?

Ситуация на фьючерсе  BRH7 5М в 18.00.  
В квике продал фьючерс брента по 56,07 и сразу выставил стоп-лосс выше со стоп ценой 56,11 и ценой 56,15. Цена резко дернула вверх и моя стоп заявка не сработала. При этом стоп заявка из таблицы стоп заявок перешла в таблицу заявок и стала заявкой на покупку по цене 56,15. В результате стоп не сработал и я соответственно у убытке.
Почему так произошло и каким образом мне дальше выставлять стоп заявки чтобы они срабатывали. Сижу в убытке.

....все тэги
UPDONW