Си


09.04.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.

Всех с началом новых трудобудней!



РИ (фьючерс на индекс РТС)

Пятница обещала быть томной. Так оно и получилось. На первые 5 часов.

Фьючерс скатился к уровню четверга 159500. И провел на нем всё утреннее и обеденное время. Здесь же был наторгован один из уровней пятницы – 159500. Очевидно, назревал выход из этой консолидации. В принципе, можно было сработать на любом отбое от уровня. Но что могло нас подтолкнуть к шорту? Войти раньше и получить короткий стоп?

Предлагаю обратить внимание на дельту. Её абсолютное значение на верхних экстремумах консолидации меньше, чем на нижних. Т.е. продают активнее. Плюс к этому сантимент и по заявкам и по общему спросу/предложению в итоге стал продажным. Считаю, всё это достаточные основания, дабы занять шортовую позицию уже в консолидации, а не при пробое.

Еще один важный момент. На сильном вечернем снижении очень сильно вырос ОИ. Т.е. в бумагу заходили новые деньги. Заходили бидами, ибо всё снижение было сформировано активными продажами (лили в выставленные биды). На вечерней сессии эти деньги не вышли – позы перенесли на понедельник.

( Читать дальше )

06.04.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.

РИ (фьючерс на индекс РТС)

Для началу сразу предлагаю рассмотреть дельту в первый час торгов. С открытия чуть-чуть откатились и поползли вверх. Дельта сделок — 2225. Идем обновляем хай (задерг первых секунд в учет не беру), дельта — 2439. Еще обновляем хай — дельта падает в два раза — 1054. О чем это нам говорит? А говорит о том, что налицо дивергенция. Работать сразу в шорт рисковано, ибо сама по себе дивергенция не есть сигнал. Но стоит заняться поисками факторов, подтверждающих падение.
 
06.04.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
 
После снижения мы наблюдаем отскок к 158900. А вот тут уже цена упирается в средневзвешенную, которая выступает сопротивлением. Здесь же дельта уже отрицательная. Вот это уже кое-что. А точнее, точка «3» нашего любимого паттерна. Паттерн отработал классически — с тестом точки «2». По целям — выполнена первая.

Далее. Если мы построим средневзвешенную от лоя, то можно видеть, как она выступает поддержкой ценам. В районе 17:30 после пробоя основной средневзвешенной дня мы получили её тест. Здесь же можно усмотреть и формацию «123». Которая отработала свою основную цель 261.8% до пункта.

( Читать дальше )

05.04.2012 - РИ, СИ, Газпром, Сбербанк. Горизонтальные объемы. UPD.

Всем доброго дня!
 
РИ (фьючерс на индекс РТС)

С первой минуты торгов уровень 160800 оказал поддержку ценам. И они медленно поползли вверх. Однако это рост был неуверенный. На первой пятнадцатиминутке дельта составила -5327 контрактов. И несмотря на рост в 1400 пунктов, дельта так и не перешла в плюсовую зону. Покупцы отсутствовали. Это очень настораживало. В результате получили то, что получили. Остановились на уровне 157600, который наторговали в течении дня.
 
05.04.2012 - РИ, СИ, Газпром, Сбербанк. Горизонтальные объемы. UPD.

В ходе утреннего роста образовался паттерн «123», плюсом там были постоянные тесты средневзвешенной. Но паттерн своих целей не исполнил.

Уже на вечерней сессии сфоримровался еще один паттерн. Цели №1 — 159370. Цель №2 — 160780 (здесь же объемный уровень). Я сижу в лонге от 158300. Буду смотреть по открытию.
 
05.04.2012 - РИ, СИ, Газпром, Сбербанк. Горизонтальные объемы. UPD.


( Читать дальше )

04.04.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.

РИ (фьючерс на индекс РТС)

Уровень 160800 в начале торговой сессии трижды оказал поддержку ценам. Что могло бы сподвигнуть нас в такой ситуации на лонговый входы?

Обратимся к дельте совершенных сделок. При первом касании уровня совокупная дельта составляла по 15 минутной свече -2340, при втором 703, при третьем 1073. Т.е. налицо преобладание покупок. Если использовать этот показатель в качестве фильтра, то вполне можно открывать лонговые позиции с коротким стопом.

На хае дня дельта могла нам помочь обнаружить его. В районе 17:40 мы имели совокупную дельту 55617. В дальнейшем при установлении нового хая дельта составила уже 55138. И опять здесь мы видим дивергенцию.
 
04.04.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
 
В ходе торгов мы проторговали объемный уровень дня 161400. Наторгован он был еще до 14 часов. В 15:25 мы получили тест этого уровня. Стоит отметить, что здесь же проходили две средневзвешенные — от начала дня и от лоя. Т.е. тест сразу трех важных поддержек. Вполне допустимо ожидать в такой ситуации уход цены вверх. Сантимент также в тот момент оставался покупным. Чем не точка входа? В результате здесь произошло формирование паттерна «123», первая цель которого была отработана по результату.

( Читать дальше )

03.04.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.

Приветствую, граждане спекулянты.
 
РИ (фьючерс на индекс РТС)

РИ в понедельник отработал прямо все близлежащие уровни.

160500 – 161200 – 160500 – 161200. Покатались в коридоре. Я уже отмечал в течении дня, что на втором тесте уровня 161200 мы получили факторы, говорящие в тот момент о потенциальном развороте вниз. А именно: дельта сделок и цена образовали дивергенцию, т.е. при установлении новых хаев, покупки шли меньше, ну и сам факт теста уровня. В итоге мы действительно получили разворот. И тут опять объемный уровень выступил препятствием – 159200. Откат к 160500 и опять вниз на последний оставшийся уровень 158000. Здесь, кстати, и паттерн «123» отыграл.

Я считаю, что уровень 160500 себя уже отыграл. Он и так-то очень древний, а вчера в непосредственной близости был проторгован уровень дня 160800. Посему с графика я его убираю.

( Читать дальше )

02.04.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.

Категорически всех приветствую.
 
Начнем неделю!
 
РИ (фьючерс на индекс РТС).

Пятница никакой направленной динамики не показала. Сантимент также не мог определится и скакал из плюса в минус и обратно.

Объемные уровни показали себя просто шикарно. Еще с утра я давал их. В том числе — 15800 и 160500. И отмечал, что за одним из них надо внимательно следить. В итоге мы имеем два полноценных движения по 2500 пунктов.
 
02.04.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.

Вы можете спросить — а как же подтвердить отбой от уровня? Вдруг его пробъет? Вдруг и пробъет. Мы же не знаем, где будет цена через минуту. Мы работаем с вероятностями. А что же нам позволить склонить чашу весов вероятностей в ту или иную сторону? Прошу обратить внимание на второй рисунок. Снизу построена дельта сделок. По-моему дивергенция с ценой очевидна и в случае с отбоем снизу, и с отбоем сверху. Отмечу, что это дивергенция не на линейном индюке, который считается из усреднения цены. Это дивергенция на реально происходящих на рынке сделках. Работает очень часто. Считаю, что вполне можно использовать как фильтр для входов.


( Читать дальше )

30.03.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.

Доброго дня!
 
Фьючерс на индекс РТС.

Вчера был дивный день на фьюче. Разводили всех и вся. Особенно вечерком.

Стоит отметить, как уровень 160500 элегантно исполнил роль сопротивления. Пункт в пункт.
К 16 часам проторговали объемный уровень дня 158000. Следовало ожидать от него движения в ту или иную сторону. А дальше всё было сделано классно. Вынос лонгов сильным нисходящим движением, которое прокололо лой дня — тут сработали стопы лонгистов, а многие побежали в шорты. Суровый хвост у белой свечи, большие объемы, опять белая свеча — теперь уже шортисты в панике. На пробитии локального максимума, очевидно, многих опять стопят. И народ уже уверенно набирает лонги. Собственно, нет причин не выпить (зачеркнуто), не встать в лонг на таком отбое от уровня. Но! Те, кто смотрят средневзвешенную, увидят, что она стоит суровой преградой сверху. И она устояла.

Если обратится к моим любимым паттернам, то именно тут сформировали точку «3». Агрессивные парни могли заходить тут, консерваторы — на пробитии точки «2». Цель 161.8% отработали умело.

( Читать дальше )

29.03.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.

РИ (фьючерс на индекс РТС).

В ходе первых двух часов торгов в среду наторговали объемный уровень 164200. В дальнейшем начали формировать красивый паттерн «123». На точке «3» сразу оттолкнулись от нескольких важных уровней: объемный уровень дня, средневзвешенные от начала сессии и от хая, при этом имея продажный сантимент и отрицательную дельту. Паттерн отработал на все 100% дойдя даже до 3-ей цели 423.6%.

К 18 часам мы получили еще один идентичный паттерн с той же точкой «1». И он выполнил свою первую цель. Входить можно было смело — все было за продавцами.
 
29.03.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
 
Интересно наблюдать за отработкой уровней. Так, у нас был объемник на 160500. Именно он приостановил падение, дав небольшой отскок. На отскоке сформировали окончательный уровень дня 161200 и, протестировав его, лихо поехали на лои.

( Читать дальше )

Выполнение цели по СИ.

Утром отписывал про паттерн «123» на СИ.
 
Только что отработал свою основную цель. Итого получился расклад профит/лосс — 237/57. Или 4 к 1. Весьма недурно.
 
Выполнение цели по СИ.

28.03.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.

РИ (фьючерс на индекс РТС).

Во вторник с утра пошли отрабатывать уровень понедельника 166500. При этом бодро отскакивали вниз от средневзвешенной, рассчитанной от начала дня. Оттолкнувшись от уровня, ушли вверх. Неплохо отработали по сделкам крупняка. Писал тут.

На 167700 наторговали локальный объемный уровень, достаточно существенный на тот момент. В дальнейшем потестили этот уровень. Надо отметить, что в районе данного уровня проходила средневзвешенная от хая дня. Все это не пустило цены вверх. Сформировался паттерн «123», который был великолепно отработан.

В ходе дальнейших торгов сформировалась пара лонговых паттернов «123», однако они не были отработаны. Если смотреть комплексно, то можно увидеть, что сверху средневзвешенные стояли сопротивлением. И в целом ни сантимент, ни дельта не давали математического преимущества для работы в лонг.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW