США

В США у трейдеров потребовали раскрыть секретные данные

Американская Комиссия по регулированию финансовых рынков (FINRA) потребовала от высокочастотных трейдеров раскрыть данные о своих торговых стратегиях, в том числе секретные коды для торговли ценными бумагами. Об этом сообщает 1 сентября Reuters. Регулятор предпринял такие беспрецедентные меры, чтобы выяснить причину странной активности на рынке.
Тем временем Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запросила у финансовых компаний данные об алгоритмическом трейдинге, чтобы проверить, ведется ли он в соответствии с принятыми нормами.
Регуляторы требуют раскрытия секретной информации, чтобы убедиться, что трейдеры не используют ее для манипуляций на рынке. Кроме того, они намерены выяснить, действительно ли хедж-фонды используют те же торговые стратегии, которые они продают инвесторам.
Как отмечает Reuters, действия регуляторов серьезно встревожили трейдеров. Они опасаются, что их интеллектуальная собственность может попасть в чужие руки. Эти опасения будут особенно актуальны, если контролеры, которые получат доступ к секретным кодам, уйдут работать в частный сектор.

Новость: http://lenta.ru/news/2011/09/02/regulators/ 

Активность в производственной сфере США за август снизилась до 50.6. Один из важнейших компонентов индекс производства упал до 48,6 против 52,3 месяцем ранее (см.график). Сильнейший опережающий индикатор в августе в целом по всему миру продолжил падать, хоть и скорость падение замедлилась по сравнению с прошлыми месяцами. JPMorgan Global Manufacturing PMI глобальный индекс деловой активности упал до 50.1, минимумов с июня 2009 года
.Перед вами компоненты индекса индекса PMI для производственной сферы США.

Goldman Sachs понизили прогноз по NFP на завтра до +25 тыс, с +50 тыс. в связи слабыми данными ISM, детали отчета хуже чем заголовок говорят в банке. Вслед за GS SocGen снижает прогноз по NFP с 67k до 9k.

Если голдманы или SocGen окажутся правы то завтра упадем не плохо, поэтому роста до данных ждать не стоит, а если и будут выносы то шортить.

Количество первичных заявок на получение пособий по безработице в США уменьшилось на 12 тысяч до 409 тысяч, сообщило Министерство труда США. Число первичных заявок за прошедшие два недели было пересмотрено в сторону повышения с 417 до 421 тысячи. Экономисты, опрошенные MarketWatch, ожидали, что количество заявок с учетом сезонных колебаний на неделе по 27 августа упадет до 405 тысяч.

Полный текст: http://take-profit.org/newsreview.php?mid=2591 

Только не Барак, а Оньянго Обама, известный также как дядя Омар. Это сводный брат отца Барака Обамы, имеющий пмж в Кении.  Изрядно нагрузившись алкоголем, неподалёку от Бостона он въехал в патрульную полицейскую машину. Оказалось, что он находится в США нелегально, причём уже очень давно, при этом у него почему-то имеется номер страхования и водительская лицензия. На вопрос, кто внесёт за него залог, дядя Омар без тени сомнения предложил полицаям позвонить в Белый дом.

Барак теперь в сложном положении — помочь дяде — значит злоупотребить  служебным положением. Не помочь дяде — прослыть бессердечным монстром. Очень, я считаю, символичная ситуация. Вряд ли она непосредственно отразится на рынках, хотя…

boston.cbslocal.com/2011/08/29/report-obama%E2%80%99s-uncle-arrested-for-drunk-driving-in-framingham/

Цены на жилье в США для 20 мегаполисов по данным S&P Case-Shiller, за июнь выросли на 1.1% м/м. С поправкой на сезонность цены прибавили лишь 0.1%, динамика год к году продолжает оставаться негативной минус 4.5% против майских 4.6%. Во 2-м квартале цены на жилье выросли на 3,6% после падения на 4,1% в 1-м квартале. На графике номинальные цены на жилье в штатах по данным S&P Case-Shiller.


На этом графике те же цены только в реальном выражении с поправкой на инфляцию.


На этом графике динамика цена за аренду того же жилья.
 
В общем пока можно лишь констатировать остановку падения цен на жилье. То есть топтание на дне. Если смотреть месячные данные, то цены начали незначительно подростать с апреля текущего года.

Видят схожую ситуацию в американской экономики с потерянным десятилетием японии. Нет рисков роста доходности по ust.
Quotes from Societe Generale Cross Asset Research:
-As expected the spectre of deflation has returned to the fore as western governments now focus on austerity measures as a means of restoring confidence.
 
-In the US, the property market remains the worrying part of the economy. Although still at 3.6% in the US and at 2.7% in Europe, inflation may drop in
the coming months owing to the economic slowdown. Thus, with unemployment still at 9.1%, it seems illusory to expect inflation in the coming 12 months
and hence there is no risk of bond yields climbing.
-The  bond market suggests the real thing to worry about is deflation, again calling to mind Japan's lost decade. This is clearly an extreme scenario but
nevertheless a major threat for western economies.
П.с Посвящается Карапузу. Он тут нам доказывал недавно дефляционную модель в США по типу Японии.
 

Торговля акциями на NYSE Euronext, Nasdax OMX, BATS Global Markets и Direct Edge и фьючерсами на Нью-Йоркской товарной бирже будет осуществляться в обычном режиме. Рынки облигаций также планируют очередную сессию.

Полный текст: http://take-profit.org/newsreview.php?mid=2423 

 
США: Ожидается замедление занятости и снижение активности в производственном секторе в августе
http://k2kapital.com/articles/1/627622/
 
Европа продлила запрет на короткие продажи
За время его действия индекс Bloomberg, который рассчитывается для европейских банков и финансовых компаний, потерял 8%
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/266345/spekulyanty_na_distancii
 
МВФ, Лагард: Европейским банкам нужна рекапитализация
http://k2kapital.com/articles/1/627624/
 
Китай: Вероятно, что Китай снова ужесточил требования по резервам банков
http://k2kapital.com/articles/1/627623/


( Читать дальше )

Итак, ураганы — это плохо. Возможно, но в моей «теории» ураганы плохии для любой экономики, кроме развитой (т.е., к примеру, экономики США). Надо понимать, что эти природные явленя для Америки никак не новы — это показывают даже американские худ.фильмы, где у каждого в доме есть погреб для «пережидания урагана». Понятно, что страна говова к «отражению» любой «атаки» природы. 

Что мы видим последнее время?? В США — кризис. Рост инфляции, рост безработицы, падение производства и обслуживающей сферы. Правительство пытается с этим «справиться», но не сильно преуспевает… И тут, «как черт из табакерки» приходит — ураган «Айрин» — да еще не как обычно на Н.Орлеан — а на Манхеттн — т.е. разрушения будут посильнее.

Я в начале 2000-х, поскольку только начинал торговать — искал закономерности движений рынков, чикличности и причинно-следственные связи между событиями => так вот — выводы весьма интересны — в то время по территории США каждое  лето «проходило» по 2-3 урагана средней величины. Естественно, это было неким негативом сразу — НО — после урагана — экономика резко оживала и работала более эффективно, с плавным понижением эффективности в течении 3 — 4 месяцев.

( Читать дальше )

К понедельнику будет ясно, каков он Айрин реально, но на сегодня очевидно то, что он усиливается и уже относится к 3 категории по шкале Саффира-Симпсона. Возможна остановка торгов на Нью-Йоркской бирже с вытекающими последствиями, в понедельник и вторник можем просесть, но затем вырастем. В целом следующую неделю закончим выше чем стартанем.
Исключительно личное мнение без ссылок на внешние источники. Почему-то навеяло... 


( Читать дальше )