Расчёт прибыли

   Оценим эффективность торговли разными фьючерсами чтобы предварительно понять и выбрать наиболее эффективный для торговли (позволяющий взять прибыль большего размера и (или) имеющий более высокую вероятность совершения сделки с заданной рентабельностью).
   Для сравнения фьючерсов используем следующие показатели:
   1). Теоретически возможная прибыль: прибыль с тейком, равным полному торговому диапазону (далее — ТД, ТД = High – Low) дня (в таблице – столбец «Прибыль в % от ГО если тейк=ТД дня»), выраженная в % от ГО. Чем больше этот показатель, тем наиболее эффективно могут быть использованы ваши денежные средства. Но в случае убыточной сделки эффект будет противоположным. Ну и понятно почему теоретическая прибыль – взять полное движение дня практически не реально.
   2). Средняя прибыль (в таблице – столбец «Прибыль при тейке 20% от ТД в % ГО»), так же в % от ГО. При расчете этого показателя берется тейк равный 20% от дневного ТД. Почему 20% от ТД? Потому, что при торговле внутри дня с более высокой вероятностью и регулярностью можно брать тейки не больше 20-25% от дневного ТД, а тейки больше 25% от ТД возможны, но менее вероятны и регулярны (это мое личное мнение). Ранжирование по этому показателю аналогично ранжированию по теоретически возможной прибыли, но дает понимание какую величину прибыли можно реально получить.

( Читать дальше )

Буду рад, если проверите мою логику. Пост из рубрики «Время-деньги»

Дано:

• дата фиксации списка лиц, имеющих право на участие в событии — 28.02.22,
• цена выкупа 14.37 рубля за 1 акцию, 
• срок оплаты ценных бумаг выкупающей стороной: до 25.03.2022 (из письма от НКО АО НРД)

Важно понимать: с 28.02.22 до 25.03.22 — почти месяц и, конечно, рыночная цена на момент фиксации должна быть ниже цены выкупа. Это премия за потерянный месяц, когда деньги могли работать в надёжных облигациях (например).

Точка отсчёта в моих расчётах — 25 марта 2022 года. На эту дату я получу деньги за ц.б. 
Каждый день простоя оцениваю как 9%/365.
9% — это та доходность, которую я могу сейчас получить в надёжных облигациях с погашением в 2022 году.

Вывод: При прочих равных, на момент составления списка цена 1 акции должна быть 14.28 ±2 копейки.

пост про нехороший выкуп акций Иркутскэнерго.

Доброго времени суток всем заинтересовавшимся, в этом посте я бы хотел представить небольшую самописную программу, которую написал ещё давно, но только недавно решил её переделать и поделиться со всеми.
ATrade это небольшая программа с открытым исходным кодом, которая помогает упростить подсчёты возникающие при торговле фьючерсами на ММВБ. Так как стоимость шага для многих фьючерсов меняется ежедневно в зависимости от курса соответствующей валюты (для большинства фьючерсов — доллара), а так же сам шаг у разных фьючерсов — разный, то не только новичкам, но и некоторым опытным трейдерам это создаёт лишние сложности при подсчёте ожидаемой прибыли или возможного убытка. И именно с этим программа призвана бороться: больше не нужно выставлять в квике стоимость шага для каждой бумаги и держать в уме размер шага для всех торгуемых фьючей, достаточно выбрать в программе нужную бумагу, длину ожидаемого движения и объем позиции в лотах. Так же программа способна посчитать максимально допустимый объем позиции, чтобы в 1 сделке не потерять сумму превышающую ваш установленный предел в соответствии с мани-менеджментом. В программе присутствуют все фьючерсы торгуемые на срочном рынке ММВБ.
Скачать программу можно здесь.

Кажется, что многими подымался этот вопрос о возможности жить за счет трейдинга. Каких-только расчетов не выполнялось, чтобы убедить нас в прибыльности трейдинга и склонить к торговле на рынке. И вот предложен еще один вариант такого расчета. Как показалось, вполне оригинальный подход с детальным анализом:

trader2014.blogspot.com/2018/12/git-za-schet-treidinga2.html




Короче, жить за счет трейдинга можно. Только не долго)).

Доброго времени суток.

Помогите, пожалуйста, рассчитать общую прибыльность по счёту.
Интересует не значение, а методика (формула).

Прилагаю ссылку на скачивание примера движения денежных средств по счёту (ProfitCalc.xls): http://rghost.ru/60088993
Пароль на скачивание: «smart-lab.ru».

Буду признателен за отзывчивость и помощь.
Пробывал погуглить — результат неудовлетворительный.

Недавно Ри упал в 2 раза. От 110 000 до 55 000. Казалось бы, на этом можно было неплохо заработать. Но. Ри инструмент долларовый и Си вырос практически в это же время и тоже в 2 раза.

Т.е. количество рублей, которое получил шортист за продажу шорта, примерно было бы равно количеству рублей, за которое он бы его откупил.
Выходит, что заработок шортиста был бы в пунктах 55 000!!! а в рублях около нуля (возможно даже убыток!!!).

Вот примеры более коротких операций, но повторяю, что это происходит тогда, когда поза переносится через 1 или большее число клирингов (т.е. в процесс расчета начинает вмешиваться расчетная цена доллар/рубль):

smart-lab.ru/blog/224757.php#comment3375005
smart-lab.ru/blog/225068.php#comment3379568

Стоит ли говорить, что именно покупатели путов на этом падении озолотились...