РТс

вечернее обновление
шорт сегодняшний rih закрыт за фигуру прибыли-156400
медь закрыл за смешные 0.1 процента прибыли.Наверное стоило бы оставить, но слишком большой перекос в шорты по всем позам
NG ликвидирован весь, поза закрыта.До 2.85 не дотянули желаемых, ликвидировались по 2.6 на движении вниз.Весело там торгуют, стоит зазеваться, и вы в «Хопре».
На самом деле это большая удача, общая прибыль порядка 13 проц по позиции.Сквиз состоялся, теперь надо смотреть за новостным потоком 
остался в шорте брента из спреда(шортовый конец не прикрывал).Поза внтури дня бегает из прибыли в убыток, пока движения в нефти хаотичны и малопродуктивны
по серебру взЯл убыток в полпроцента, шорт сегодня неудачный.Лучше утром перезайду
 
SP закрыт по 1313(что то сегодня меня тянет к числу 13, намек?)взято 12 пунктов.завтра будем смотреть
из поз остался заход по меди в шорт(убыточный)ну и… этот суповой набор в виде шорта RIH по разным ценам, невкусным), и путов на индекс
 
с одной стороны, день сегодня удачный, вечерние шорты принесли прибыль, с другой стороны, убытки по шорту RIH по переоценке увеличиваются
 
вывод: надо больше работать)
 

Коллеги, приветствую!!! Как вариант, возможен такой сценарий: Ретест линии тренда и откат на  2500-3000 пп...

upd:
еще один шорт по 157.3 rih,1325 шорт SP
добил медь в позу
остаток спреда NG-brent пока не трогаю
шорт серебра от 33 на одну треть лимита
 
Никому не повторять, позиция с крайне сильным риском
Часть поз закроется по концу торгового дня, вне зависимости от тенденции
 
upd: таргет на шортSP 1315, второй 1305, при  пробое 1315 и возврате к нему снизу-тейк
 
upd:NG по закону подлости не дошел до искомых 2.85, при проходе 2.6 вниз вся оставшаяся лонговая поза ликвидируется.Момент утерян, сквиз шортов похоже состоялся

Очень интересный рост получается: гп где-то в жопе, сегодня даже в минусе, а банки растут… Вообщем идея такая: ждем ухода РИ ниже 50часовой и входим в шорт. Лонги набираем  после корректоза, когда оттестируем сверху 50 дневную РТС (это сейчас район 1450). Для тех кто в лонге — лонги держим, стопы подтягиваем (лучше всего трейлинг-стоп).

Что я вижу бабоса чет нет то, дернули два банка, а все остальное, ну гомика, тьфу гномика? Не я конечно писал сегодня, что дергают поочередно акции на росте, что то модно что то нет, но все ж и «немодное» худо бедно тянется, а вот сейчас ГП и ЛУК при общих раскладах навевают чет мне подозрения, что наши спекули гонят то и растет жестоко, приплыва же новых денег в общем в рынок не особо. Дальше про политику и бан на два дня :) 

Обвала — теста в шорты можно ждать тогда, когда появится хороший покупатель и ММ захочется его проверить на стоп. Но в то же время, должны быть основательно вынесены шортисты. Т.е., когда большинство шортистов захочет оказаться вне рынка ..., а появится хороший покупатель с дальним стопом — вот тогда и обвалимся.

Интересно, а чем успех фьючерса на индекс РТС и почему фьючерс на индекс ММВБ в сотни раз менее ликвиден?
Какие недостатки РИ?

1. Трудность в расчетах. Вы никогда не сможете в уме рассчитать свою маржу. Обязательно необходимо лезть на сайт РТС и скачивать курс USD/RUB к дневному или вечернему клирингу. Согласить, это не удобно. Обязательно нужно иметь калькулятор, что также вносить трудности. Допустим скачок фьюча от 150 тыс пунктов к 155 тыс при одном контракте не принесет 5 тыс рублей, а лишь 5 тыс пунктов * 2% от курса рубля. Кроме того доход при переходе от 150 к 155 сегодня не равен доходу при ином курсе. Например, при курсе 30.5 это будет стоить 3050 рублей на 1 контракт, а при курсе 32.5 уже 3250 рублей, хотя в обоих случаях движение одинаковое (от 150 к 155), но доход различный. И помимо этого сложность в расчетах дохода при переносе позиции, например вошли при одном курсе, а вышли при другом. Формула в пределах дневной сессии проста, а при переносе поз сложнее.

2. Валютный риск. Вставая в позицию по РИ, вы автоматически встаете в позицию по Si, т.е. двойной риск (изменение индекса + изменение курса). Чтобы снять этот риск при лонг РИ нужен лонг Si, а при шорте РИ соответственно шорт Si. Получится псевдо индекс ММВБ ))) Но учитывая, что лоты разного объема, то полностью снять риск не получится, кроме того будет двойная комиссия и сложности с одновременным входом и выходом. Вручную невозможно, надо писать робота.

Фьюч на индекс ММВБ этого лишен и поэтому удобен


( Читать дальше )

«Опять шорт» вы скажите:)  Сколько можно шортить! Но думаю сейчас рост себя исчерпал и максимум что ещё можем это клюнуть кончиком 160. Фьючерс созрел для корекции, на дневках перекупленность серьёзная. Система дала хороший сигнал в шорт. Попробую потихоньку выстраивать позицию в продажу) первые кантракты толкнул по 157400