Опцион

Пусть сейчас короткая (дневная) HV Ri 60. При этом какая нибудь очень длинная (лет 100, например) — 32. Логично предположить, что очень короткие опционы должны прайситься по 60 вол, а бесконечно длинные по 32. А что между? Что может быть за кривая, задающая «справедливые» волы опционов с экспирациями в промежутке 0-100 лет, проходящая через точку (0,60) и асимптотически стремящаяся к 32 на бесконечности? Если есть по этому поводу мысли и их не очень жалко — поделитесь, плиз

Торговать благодаря статистики можно или нет?

 

Оказывается можно.

 

Есть определенные закономерности на рынке которые показывают прибыль.

 

Прибыль которая гарантируется пока работает эта закономерность.

 

Где и как работает эта закономерность?

 

Торговля осуществляется БИНАРНЫМИ опционами, да и пусть у Вас многих профессионалов рынка будет улыбка насчет бинарных кухонь, детского сада….

 

Но скажите мне, ответьте на вопрос – какая разница где получать прибыль?

 

Все приемы хороши.

 

Особенно если торговать нужно всего 1 раз в неделю и при этом получать от 65% до 90% положительных сделок.

 

Доказательства не на словах, а на деле?

( Читать дальше )

Завтрашняя экспа прайсится на удивление эффективно, опционы си и ри чуть дороже «правильной» цены.
На СЛабе какие то чудеса — новая опционная лента с допуском «тока для крутых», оно и ладно бы, но куда делась старая?
Ну и главно-первый вопрос — как у продавцов вол минимайсекса самочуствие?2-3 связки в день рынок летает

Всвязи с такой волатильностью, когда рынок бегает по фРТС на 4-5тысячи пунктов ежедневно вверх и вниз, а также всвязи с тем что РТС котируется в баксах, а начисляется в рублях, и курс мечется так же как «стрелка осцилографа» возник чисто технический вопрос по технологии экспирации. 
Завтра — последний день обращения январских опционов на РТС. У меня есть проданные путы на страйк 62500, я, грешным делом надеялся, что они не выйдут в деньги. Но, человек предполагает, а рынок скачет шописец. Под вечерний клиринг мы потрогали 62500, а после его рухнули аж до 61500! (заставив меня хеджироваться проданными фьючерсами) потом к 22:00 опять переехали до 63000 и сейчас снова курс треплет мне нервы буквально около страйка. Вармаржа бегает от -10000 до плюсов. 

То есть получается так: какая вармаржа будет на 18:45 МСК, тот результат и пойдет в финальный, а проданные фьючерсы останутся?
Или как происходит экспирация по времени и чисто технически? И по какому курсу в результате доллары результата пересчитываются в рубли? Курс берется банковый, или из биржевого курса?

( Читать дальше )

Добрый день, есть предпосылки для хорошей коррекции по си 
хоть я и не собрал 290 плюсов в прошлом посте про опционы, решил написать ) 




Потихоньку собираю коллекцию путов  начиная с 71 мартовского страйка )
Как всегда без армагиддона небольшой частью потфеля .
Прикрываюсь фьючем дельта 0 держу  
при проходе лоев буду открываться пока план такой )  

( Читать дальше )

Желательно на известных языках программирования, таких как C++, C#, Matlab, R, python.
Поделитесь, пожалуйста.

Раз, пользователям понравилось, то еще один актуальный репост из ЖЖ ecworld ecworld.livejournal.com/98445.html

Задачка. Впереди  -  Выборы 2018. Цель действующей элиты — продолжать сохранять власть в собственных руках.

{ВЫРЕЗАНО}

Есть варианты развития событий, котрые требуют очень много денег. Эти деньги предстоит направить не в свой личный карман. А отдать в виде соцальной поддержки ЧУЖИМ людям (минимум — бюджетникам) и / или, нажав кнопку, отправить в виде куска горячего металла в одно из государств ближнего востока или в сторону братского народа. Большая часть наших запасов (ФНБ и прочее) не ликвидна: она в недвижимости. Определенную часть зарезервировали под прямую выборную компанию в Государственную Думу 2016 и выборов Президента 2018. Таким образом, нет сейчас возможности не прямым образом (чтобы не создать инфляционную панику) поддержать экономику и бюджетников. Если же напечатать денег и прямо влить в зарплаты, это вызовет новый инфляционный скачок, вернет бюджетников обратно с точки зрения реальной покупательной способности получаемых денег, а остальной электорат еще глубже закопает в землю. И еще раз: дать кому-то что-то просто так (даже для поддержания штанов элиты, если это не экстремальный случай)  -  это не в правилах современных богатых и властных людей (я сейчас говорю про самый верхний уровень принятия решений), это просто запрещено.

( Читать дальше )

Подскажите пожалуйста!
Вопрос о хеджировании риска роста курса EUR/RUR.
Сделки с клиентами идут в рублях, а товар покупается в EUR.
Можно ли эффективно захеджироваться с помощью валютного опциона?
Срок  реализации сделки, в среднем 3 месяца. 
Совсем не разбираюсь в опционах, но предполагаю что нужно приобрести 
опцион call со сроком реализации 3 месяца.
Так ли это?
Сколько это будет стоить в процентах в среднем?
Реализовать данный опцион можно будет в любой момент до его истечения?
Где его можно купить?
Есть ли более эффективные схемы хеджирования валютных рисков?

Заранее благодарен всем кто ответит по делу!!!
Если троллинг какой или не по делу — буду удалять! Не обижайтесь!

Матерые опционщики, скажите, когда вы последний раз видели волу на таких значения?

Расчитал теоритическую цену опциона СALL фьючерсного контракта RTS-3.16. Страйк 77 500.
Использовал методику, приведенную на сайте МБ.
CallPrice(76450, 77500, 0.3167,32/365) = 2 384 руб.
Процентная ставка — 0%.
Теоритическая цена на доске опционов, размещенной на сайте МБ 2 480 руб.
Почему такая большая погрешность?