Опцион

Так-с… надо бы отписать для себя: продал все фьючи СИшки и на остатки депошки купил коллы 68000 дата 15.06..
Коллы куплены по 1600р.
Некоторые заметки..
— На ту же сумму получилось купить в 3 раза больше опционов(в штуках)..
— При плавном движении фьюча скажем на 500пп, опцион дорожает слабее… т.е. профит меньше...
— При резком и быстром движении фьюча и вообще повышенной волатильности за торговую сессию опцион дорожает сильнее и дает профита больше..
— При очень сильной волатильности фьюча(более чем в 2раза), опцион в разы дает больше профита… Можно даже поймав пару удачных волатильных дней запросто полностью восстановить почти слитую депошку..

Ждем результат по лотерейному билетику...

Всем привет. Я вот просматриваю опционы периодически, есть мысли ими торговать, но пока только присматриваюсь. И когда газ улетел, заметил такую вещь. Газ фьючь прошёл около 6% в плюс. А опционы колл со страйком 15000-ВНИМАНИЕ 1194%!!! Сделал скрин. Прикладываю. И вопрос к тем кто торгует опционы: а такое часто бывает, и вообще это движение как-то можно взять, есть стратегии на это расчитанные? Или это всё-таки вариант джек-пота? Всем спасибо за коментарии.

Вот и по ранее купленным кол опционам  69000, цель достигнута.
Про покупку читать тут ) http://smart-lab.ru/blog/322581.php
 

Предыдущая  экспирация далась крайне тяжело http://smart-lab.ru/blog/316522.php, много суеты, мало денег.

На этот раз решил если не добиться большего в денежном выражении, то хотя бы минимизировать количество неэффективных действий.

Ситуацию несколько усугубляло обстоятельство невозможности довести позицию до экспирации, так как 19 апреля улетаю в  теплые, но пока не жаркие края.

Итак, как это было (инструмент- фьючерс на индекс РТС,  дата экспирации – 21.04.2016.):

16 марта была открыт железный кондор.

Очень хотелось не управлять позицией,  а просто закрыть ее 18 апреля с профитом, который набежит к тому времени.

Однако, не получилось. Рынок пошел вверх,  21 и 22 марта закрыл левую (путовую) ногу и дабы защитить правую часть позиции, открыл ратио спред на путах 80000/82500.

( Читать дальше )

Все закрыл!
И купил кол опционы 69000 (21.04), но не так много как поется в этой песне… смотреть с 1:17

Есть еще один, самый экономичный вариант – за правильный/близкий ответ БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД на Трейдерский Четверг 21 апреля! 

Всем добрый вечер! Пока Иван Хоменко готовит к 21 апреля в AllDerivatives Cafe доклад «Минимизация издержек при управлении активами», а Владимир Крейндель думает, как уговорить Мосбиржу на Т0 по ETF FXMM, мы решили Вас проверить опросом. :-) 

Регистрация открыта, первые 20 билетов со скидкой 33%, а программа такая: 

19:00 Встреча гостей, чай и подкрепиться.

19:30 Структурные особенности и риски биржевых инвестиционных фондов (ETF). Вопросы и ответы. Владимир Крейндель, исполнительный директор, FinEx Plus (Москва). ​

• Европейские UCITS ETF – юридическая структура с максимальной защитой инвестора
• Методика оценки инфраструктурных, операционных и рыночных рисков ETF
• ETF на Московской бирже – какие риски есть у инвестора?
• Особенности наполнения UCITS ETF активами – физическая vs. синтетическая репликация индекса.

20:15 Минимизация издержек при управлении активами, Иван Хоменко, частный трейдер (Москва). 

• Виды прямых затрат при управлении активами.
• Сравнение издержек в разрезе российских брокеров и торгуемых инструментов на MOEX (фьючерсы, опционы, акции, валюта).
• Сравнительный анализ расходов разных типов торговых стратегий.
• Расчет общего процента издержек за год в процентах на капитал по рассматриваемым торговым стратегиям.
• Будущая доходность по системной стратегии — вопрос, будущие затраты – факт.
• Способы минимизации издержек.

21:00 Фуршет, общение

Регистрация

Коллеги, товарищи, подскажите!
Возможно ли рассчитать прибыль/убыток по опционной позе?
Пример:
Для РИ: В пятницу вечером продан 1 КОЛ по 87500 и куплены 2 КОЛА по 90000.
Сколько эта схема может стоить если цена поднялась бы до 90К и второй вариант, опустилась бы до 85000?
Такое возможно подсчитать, есть здесь вменяемые опционщики?;)
Я хотел проверить практическим путем, но не успел:)
Возможно ли в принципе по истории прикидывать такие модели, в каком ПО?
Есть ли нормальный блог, где можно задать такой вопрос?

Добрый день! Опытные — подскажите вариант роллирования для защиты от хода вниз.