Опцион

Даже идеальная опционная стратегия иногда дает сбой )))

Атаку на автобус ФК «Боруссия» совершил россиянин из корыстных побуждений

Он планировал сыграть на падении акций футбольного клуба и таким образом, заработать несколько миллионов долларов

Генеральная прокуратура подтвердила факт задержания 28-летнего выходца из РФ Сергея В., который подозревается в совершении атаки на игроков ФК «Боруссия». Об этом сообщил ТАСС офис главного государственного обвинителя.

По версии следователей, мотивом преступления, которое правоохранительные органы изначально квалифицировали как теракт, является жажда наживы.

Полиция установила, что Сергей В., имеющий гражданство и России, и Германии, перед совершением нападения купил через интернет опцион на 15 тыс. акций клуба, потратив на это 78 тыс. евро. В случае значительного падения стоимости акций он мог таким образом заработать до 4 млн евро.

Всем  привет  !!! поздравляю всех с очередной месячной экспирацией 20/04!!! моя позя по продаже  опционов  благополучно  распалась — сценарии управления краями применять  не  пришлось (чему я  естественно рад). 
ПРимерно уже с 10/04 начал собирать позю на майскую экпиру — получилось так !!

В целом все  пока стандартно!!! сценарии управления краями  буду  задействовать при движении вниз после 100000, или вверх после 118000.
Управлении состоит в  ограничении риска дельты при помощи робота-дельтахеджера. 
ПРибыль за апрель вывел и купил путевку в жаркую страну )))- надеюсь чартеры с  ней не  запретят )))
Всем успехов !!!

Всем привет.

Вот заинтересовал меня обратный календарь.
Показывает хорошую прибыль.
Практически каждый инструмент вышел в плюс.

Набирал позы месяц назад, на демо.




Буду вести позы каждый месяц. Котировки запаздывают на 20 мин, но это не так значительно. Все скрины открытия позиций есть.

Где интересно подводные камни?

 

Он не останавливается, хотя получил уже $55 млн убытка
Чтобы трейдер получил деньги по опционам, индекс VIX должен вырасти почти в два раза
Таинственный трейдер делает ставку на рост волатильности рынка и с декабря скупает опционы call на индекс VIX, сообщают Bloоmberg и CNBC. У этого трейдера «очень характерная модель покупки опционов», говорит главный стратег по деривативам Macro Risk Advisors Правит Чинтавонгванич.
По его словам, трейдер выходит на рынок каждый день и покупает опционы на индекс VIX по цене около 50 центов за штуку. «Иными словами, цена исполнения опциона ему не важна, – объясняет Чинтавонгванич. – Он просто покупает опционы, которые стоят 50 центов». За это рынок уже успел окрестить таинственного игрока «трейдер 50 центов» (50 Cent).
Чтобы увидеть этот контент, перейдите на полную версию сайта
Например, в конце прошлой недели этот трейдер покупал майские опционы на VIX: 50 000 опционов с ценой исполнения $21 и 15 000 опционов с ценой исполнения $20. Если индекс не вырастет за 1,5 месяца на 80%, опционы полностью обесценятся, пишет CNBC. Чтобы трейдер получил деньги по опционам, VIX должен вырасти до 21,49 пункта. Но сейчас его значение составляет 12,24 пункта, и последние несколько месяцев «индекс страха» остается на низком уровне.
Даже Brexit и избрание президентом США Дональда Трампа не заставили инвесторов нервничать так сильно. В конце июня 2016 г. значение VIX составляло 15,6, а накануне президентских выборов в США – 17 пунктов (см. график). VIX превышал 21 пункт во время обвала на китайском рынке акций, во время кризиса на рынке европейских гособлигаций в 2011 г. он пробивал уровень 40 пунктов, а во время глобального финансового кризиса 2008 г. – уровень 80 пунктов.
«Трейдер 50 центов» потратил на опционы $90 млн и уже получил $55 млн убытка, сообщает CNBC. «Возможно, это крупный управляющий активами, например государственный пенсионный фонд, так хеджирует риски, – отмечает Чинтавонгванич. – Это для нас $90 млн – огромные деньги, а для них это гораздо меньше, если считать как процент от активов».
«Размер открытых трейдером позиций настолько огромен, что он заведомо обрекает себя на неудачу», – полагает партнер хедж-фонда Malachite Capital Джейк Вайниг. Но если волатильность резко возрастет, он заработает на опционах сотни миллионов долларов.
www.vedomosti.ru/amp/f5d79bfbb6/finance/articles/2017/04/05/684185-treider-skupaet 

 

 

Запись прямого эфира от 07 апреля.



( Читать дальше )

Запись обзора от 04 апреля. Заметки трейдера. Напоминаю, что прямой эфир можно смотреть каждый день в 9.00ч. на моём канале.



( Читать дальше )

Все привет!!! история продолжается ))) 
Вчера была экспира нефти на ММВБ 28/03- то есть в 20.45 фиксируется цена контракта и происходит либо  исполнение или опцион  сгорает.
Я как обычно в  последнее время слежу за  этими моментами .
Итак время 20.33 рынок 51,65 в коллах 52 страйка рынок 0,02/0,03 причем бид серьезный около  400 контрактов и дальше  бид 0,01.
ОПционы вне  денег — осталось 12 минут ,,,,,,, ВЛИВАЮ 400 шт-премия 4500 руб примерно(го конечно большое-но оно есть совершенно свободное) ,,, на всякий включаю робота (особенного),,, ну  и сам естественно 12 минут смотрю в монитор--------------------------ниче не  произошло рынок как был 51,65 так и остался -20.45 -все сгорело — премия  на  счете)))
Вот и получается
  — на  коротких интервалах БШ слабо работает
 -кто-то готов платить за  свободную маржу даже за 10 минут до исполнения!!!!!! 

Вот  так, блин, не торгуя нефтью — Я заработал на  нефти .
Ну все равно спасибо!!! Всем удачи  !!!

ЭТО только для плечевиков конечно.
Хотелось бы  поднять вопрос о возможности ухода ДЕПОЗИТА в МИНУС — то есть  ниже  нуля… ТО ЕСТЬ ПЕРЕЙТИ из разряда трейдеров в  базу судебных приставов (((
В европе это  называется  - " защита от нулевого  депозита"… У нас кто как повернет ,,, 
ЭТО  же  УЖАС — потерять и  еще  остаться должным ((((( 
Примерные варианты :
1) ты в  позиции в ликвидном инструменте — но ты умный чукча и у  тебя  в  системе  квик стоит стоп заявка ))) ,,, и  тут  херакс отошел и  рынок ушел и  завка не сработала
Вероятность уйти в  минус:
с нормальным брокером почти  нет, ибо ГО отражает системные риски биржи и  тебя  порежут, ГРустно — но  без  долга
2) ты в  неликвидном активе- и  тоже чукча и со стоп заявкой
Вероятность  уйти в  минус :
как правило под такие  активы и  плеча нет — поэтому минус вряд ли может быть,,, но если взял плечо под 2-ой  эшелон -следи за  стопами.

( Читать дальше )