Опционы для новичков


Обращение к Никите Карташёву. Про опционы на ЛЧИ.

Признаюсь честно, идея организовать ИгрыРазума посетила мою взбалмошную светлую голову год назад именно благодаря тому, что был опционный пробел по данной теме на ЛЧИ.

Хотелось найти собутыльников единомышленников, чтобы было кому довести до дому держаться вместе.

Что странно, опционная номинация на ЛЧИ как таковая была давно, но кто-нибудь знает вообще как ей пользоваться?

Это кот в мешке.

Обращение к Никите Карташёву. Про опционы на ЛЧИ.

Номинация такая есть, за нее даже приз 250 000 руб положен, но по какому критерию выявляют победителя?

Никита говорил ранее, что выбирается победитель на субъективный взгляд организаторов.

Кто победил в том году? А в позапрошлом? Где посмотреть на ту красивую конструкцию из сделок победителя, которую вы признали лучшей среди всех участников?

Как посмотреть текущий опционный рейтинг участников? Его нет.

( Читать дальше )

Опционы для новичков. Как забить болт на Б-Ш?

Сегодня я отвечу на тривиальный вопрос, на который наши гуру-математики со смартлаба почему-то так и не смогли найти решения методом дифференциирования афинно-квадратичных функций: Как торговать опционы не используя Б-Ш?

Другими словами, как забить болт на формулу Блэка-Шоулза и при этом спать спокойно, осознавая, что не в пирогах счастье, Карлсон (зачеркнуть)?

Для этого необходимо разобраться всего лишь в двух опционных понятиях: внутренняя (intrinsic value) и временная стоимость (time value).

Чтобы было удобнее работать с этими понятиями также напомню, что опционы бывают трёх типов: otm (out of the money), atm (at the money), itm (in the money).

Вне денег, около денег и в деньгах.

Около денег это когда страйк на экспирации совпадает со спотовой ценой (такое очень редко можно увидеть), в Америке такие опционы обычно не исполняются, но на нашем рынке есть особенность — чаще всего брокеры исполняют 50% от текущей позиции.

С itm все понятно, опционы в деньгах, когда спот выше цены страйка для купленного call-опциона, например.

( Читать дальше )

Напролов по опционам

Еще сегодняшний трейд по евродоллару

 
Как ни странно это звучит. Но мартингейл работает. 
Конечно нужно понимать что делаешь! Иначе ОНО!
Это чудо опубликовано здесь: http://binop.weebly.com/

Вопрос к опционщикам.

День добрый!

Ребята, подскажите в какой проге или на сайте можно смотреть вертикалки по объёмам опционов?

Что то типо этого ( скрин попался на глаза в инете).

Вопрос к опционщикам.



Первый пост и сразу опционы

Привет Всем. Может это не имеет значения, но меня заинтересовал рост на 125% по call опциону 135000.
Знающие люди, может кто нибудь обьяснит?))0


Первый пост и сразу опционы

По следам Коннолли

Год назад на одном форуме случилось мне написать изложение на заданную тему. Тогда и тому кругу участников http://www.itinvest.ru/forum/index.php?
showtopic=70572&st=20 это показалось интересно.
В конце-концов, не я первый, кто выкладывает ссылки на свое-кровное на ином ресурсе :)
Ну а ближе к сути, попросили меня коллеги кратко изложить Коннолли… а я и не побоялся, пересказал, читайте, кому интересно.

 
Покупка любого опциона (кол, пут, страйк не имеют значения) — это и есть покупка волатильности.
Ежели в отсутствие движения цены вырастет волатильность, вырастет и цена опциона.  
Дальше надо либо угадать направление движения цены (чтобы уже прицельно купить кол или пут), либо нацелиться на игру под названием Дельта-Ноль.
Как угадать направление цены, я не знаю, поэтому ничего посоветовать не могу. А про дельту-ноль легко, непринужденно и очень понятно изложено у Коннолли «Покупка и продажа волатильности» 
 
вопрос… А несколькими фразами можешь хотя немного суть прояснить? Ну правда неохота книжки читать. А интересно все ж.


( Читать дальше )

Опционы: самое понятное объяснение на примере автомобильной страховки.

Многим людям опционщики кажутся обладателями особой магии. Все дело в запутанных объяснениях и большом количестве терминов. На самом деле все параметры опциона крайне просты и осязаемы. Да-да, их можно пощупать. Удобнее всего это делать на примере автомобильной страховки.
1. Время (T)
Вы покупаете страховку на автомобиль. Какая будет стоить дороже? На месяц, на полгода или на год? Конечно, на год будет дороже. Почему?



( Читать дальше )

Опционы. Новичок. Вопросы.

Я кое-что прочитал по опционам благодаря смартлабу.
Но есть вопросы:

1. Как найти нужный опцион? Если с фьючерсом все понятно, ri si, а последняя буква и цифра меняется, то как найти например опцион кол на фьючерс ртс? А кол на акцию газпрома?
2. К примеру я купил кол на фьючерс ртс по цене 1000 рублей. 1000 рублей — это премия? Или ГО? Насколько цена может вырасти, если фьючерс, к примеру, вырастет на 5%? Или тут привязка к страйку?
3. Опционы экспирирцются так же 4 раза в году или чаще? 

Пока нужно осилить эту часть. Заранее спасибо за ответы и помощь! 

....все тэги
UPDONW