Облигации

В этом разделе находятся новости и прогнозы по рынку облигаций в России и мире. Если вы хотите, чтобы ваши записи на смартлабе добавлялись в этот раздел, добавляйте тег "облигации".

Из режима Т0 в режим Т+1 переедут еще 196 облигаций

Не знаю зачем, но в этом году биржа стала переводить наиболее ликвидные корпоративные облигации в режим торгов Т+1. То есть, в режим, который похож на режим торгов ОФЗ: сделка сегодня, а поставка денег и бумаг на следующий торговый день.

В результате тикер торгов изменится с EQOB на TQCB, для программистов на QLUA это важно.

На сегодняшний день в режиме Т+1 торгуется 60 корпоративных облигаций. С 25 ноября этот список пополнят еще 196 ликвидных бумаг.



Из режима Т0 в режим Т+1 переедут еще 196 облигаций

Пресс релиз на официальном сайте Московской биржи можно прочитать тут: https://www.moex.com/n25831/?nt=101

Ну и это… За плюсики старику — всем спасибо!!!


Коротко о главном на 14.11.2019

Пополнение из Сибири:

  • Московская биржа зарегитсрировала программу облигаций омского «Сибирского комбината хлебопродуктов» на 1 млрд рублей;
  • «ЮАИЗ» полностью разметил облигации серии 1-002 объемом 250 млн рублей;
  •  АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня начинает торги третьим выпуском на бирже, размещаемый объем — 500 млн рублей;
  • «ЧТПЗ» сообщил о совершении крупной кредитной сделки дочерней компанией
Подробнее о ключевых событиях — на Boomin.ru

Пока рынок ожидает нового размещения АПРИ «Флай Плэнинг», ВДОграф фиксирует результаты прошедшего торгового дня

Коротко о главном на 14.11.2019

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

Все выпуски сгруппированы по отраслям, вы можете выбирать какие отображать на графике, а какие скрыть.



О результатах размещения ОФЗ выпуска № 52002RMFS на аукционе 13 ноября 2019г


13.11.2019 16:36
Минфин России информирует о результатах проведения 13 ноября 2019 г. аукциона по размещению ОФЗ-ИН выпуска № 52002RMFS с датой погашения 2 февраля 2028 г.

Итоги размещения выпуска № 52002RMFS:
— объем предложения – 40,249 млрд. рублей;
— объем спроса – 83,698 млрд. рублей;
— размещенный объем выпуска – 40,249 млрд. рублей;
— выручка от размещения – 38,091 млрд. рублей;
— цена отсечения – 93,9050% от номинала;
— доходность по цене отсечения – 3,38% годовых;
— средневзвешенная цена – 94,0143% от номинала;
— средневзвешенная доходность – 3,37% годовых.
www.minfin.ru/ru/document/


На рынке акций признаки близкой коррекции

Российский рынок акций

На рынке акций предпочтительно сокращение длинных позиций в большинстве бумаг. Защитными идеями выступают дивидендные акции, однако многие из них также пришли на максимумы и покупка их нецелесообразна. Характерная особенность последних сессий — рост тех акций, которые ранее оставались вне поля зрения игроков, в то время как прошлые лидеры рынка остаются на месте или корректируются. В целом российский рынок снижался на этом фоне, при том, что зарубежные площадки всё ещё оставались в зелёной зоне. Всё вместе это является сочетанием признаков возможной близкой коррекции.

 

Денежный рынок

На ключевом сегменте денежного рынка Московской биржи существенных изменений вновь не случилось, немного снизились ставки по USD. По однодневным сделкам РЕПО с Центральным Контрагентом текущие ставки составляют:  RUB 6,2-6,4%, USD 1,25-1,50%, по недельным — RUB 6,2-6,5%, USD 1,2-1,5%

 

Рынок облигаций

На рынке рублевых облигаций развивается коррекция на фоне отсутствия дополнительных драйверов для роста. Ожидания по дальнейшему снижению инфляции и ключевой ставки уже были в ценах, поэтому фиксация длинных позиций выглядит логичной, доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,5% годовых. Мы рекомендуем продолжать закрывать позиции в длинных рублевых облигациях. Сегодня Минфин проведет два безлимитных аукциона по размещению ОФЗ 26229 (погашение ноябрь 2025) и ОФЗ 52002 (с индексируемым номиналом, погашение февраль 2028).



( Читать дальше )

Индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС). «ДЕЛО ЗАКРЫТО»

Каждый год я публиковал в Facebook и на Smart-lab статистику своих инвестиций на ИИС.

Основными критериями при формировании портфеля на ИИС были:
✅ Максимальная надежность, поэтому портфель был создан исключительно из ОФЗ с дюрацией, равной сроку ИИС для иммунизации портфеля облигаций.
✅ ИИС типа А, чтобы получать каждый год возврат НДФЛ в размере 13% от суммы средств, внесенных на счёт.

Таким образом, портфель был максимально консервативным и безрисковым. В этом году я могу закрыть ИИС, поскольку он просуществовал три года.

Каковы же результаты❓
✅ Прирост капитала за три года составил чуть более 21%❗️
✅ Реальная доходность (с учетом взносов на ИИС) 43% или 12,7% годовых❗️ 

Результаты ИИС Бачерова Алексея
➡️ Если сравнить результаты с депозитами, то результат лучше примерно на 20%.
➡️ Также результат превзошёл индекс государственных облигаций RGBITR, который почти догнал ИИС только в этом году, благодаря снижению ключевых ставок Банком России.



( Читать дальше )

Коротко о главном на 13.11.2019

Выпуски и ставки новых эмитентов

  • «Быстроденьги» зарегистрировали дебютный выпуск облигаций на бирже;
  • «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» 19 ноября начнет размещение облигаций, ставка на весь срок обращения установлена на уровне 12,5% годовых;
  • «ИС Петролеум» утвердил выпуск БО-П01 объемом 300 млн рублей, ставка — 14% годовых;
  • «Трейдберри» полностью разместило выпуск коммерческих облигаций объемом 30 млн рублей;
  • «ДелоПортс» оставил ставку купона на ближайший год обращения в размере 0,01% годовых;
  • Облигации первой серии «Металлэнергомонтаж» включены в сектор компаний повышенного инвестиционного риска;
  • «Левенгук» расширяет географию, компания сообщила о появлении подконтрольной организации в Испании
Подробнее о ключевых событиях на Boomin.ru

Выпуск «Обуви России» вошел в ТОП-3 по объемам торгов в рейтингах ВДОграфа за вчерашний день

Коротко о главном на 13.11.2019



( Читать дальше )

Формула Фишера

Это просто формула: номинальная доходность по длинным облигациям = ставка реального (без инфляции) процента + ожидаемая инфляция. Либо проще: Нет роста экономики = нет инфляционных ожиданий = нет доходностей на рынке
Формула Фишера

 

По всему миру одна и та же картина: мало роста, мало инфляции, мало доходности.



( Читать дальше )

Коротко о главном на 12.11.2019

Условия новых выпусков:

  • «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» зарегистрировал выпуск облигаций объемом 300 млн рублей;
  • «Онлайн Микрофинанс» утвердил выпуск второй серии на 500 млн рублей;
  • АО им. Т.Г. Шевченко выставило три оферты по дебютному выпуску;
  • Банк России принял решение о государственной регистрации выпуска акций «Голдман Групп»;
  • Московская биржа исключила из третьего уровня списка ценных бумаг облигации «Сибирского гостинца»;
  • «ОР» сообщило об отчуждении акций дочерним обществом

Подробнее о главных событиях дня — на boomin.ru

ВДОграф зафиксировал результаты торгов вчерашнего дня в рейтингах по объему торгов, доходности, росту и снижению цены
,Коротко о главном на 12.11.2019

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

Все выпуски сгруппированы по отраслям, вы можете выбирать какие отображать на графике, а какие скрыть.

....все тэги
UPDONW