Механическая Торговая Система


Книга для тех, кто хочет систематизировать свою торговлю или создавать торговых роботов

Автор — известный в трейдерской среде mehanizator. Создатель сайта для алгоритмических трейдеров long-short.pro
Книга является квинтэссенцией многолетнего опыта автора в области исследований свойств рынка и разработки механических торговых систем.
Являясь практическим руководством к действию, книга глава за главой проводит читателя в мир систематизированной торговли, правил, алгоритма принятия решений и проверки тех или иных гипотез.
Состоит из 4 последовательно связанных глав. Внимание следует уделить всем главам, даже несмотря на то, что кажется что в начале книги автор льет воду. На самом деле воды в книги нет, описательные разделы поведения рыночных участников и свойств рынка необходимы в начале книги, чтобы в последующем читатель смог формировать рабочие гипотезы и, проверив их затем на тестах, выйти на устойчивую алгоримическую (системную) торговлю.
Рекомендую к прочтению всем, кто хочет отойти от импровизации и перейти на системный трейдинг — позволит сэкономить кучу времени и избежать иллюзий простоты этого вида деятельности.

 


Сложности больших тайм-фреймов (дни, недели)

Положительные моменты стратегий на больших тайм-фреймах: большая, по сравнению с малыми тайм-фреймами,  вероятность выигрыша (от60% и выше); возможность работать не спеша, осмысливая все риски и сложности.

Отрицательный момент – малое количество сделок: На нашем рынке получается (во всяком случае у меня) обычно около 10. Практически все инструменты пляшут под одну дуду и идут в одну ногу: нет возможности игры на разных инструментах, — все растут и падают практически одновременно. На международных рынках, наверное, можно периодически равномерно в течение года отыскивать благоприятные возможности и, таким образом, повышать число заходов.

Итак, пусть вероятность выигрыша р=60%, величина выигрыша и проигрыша одинакова k=1:1, в год 10 заходов, играем три года. Какова вероятность не получить за три года никакого выигрыша (т.е. выигрыш «0» и меньше)? Можно точно посчитать по ф.Бернулли: 17.5%. На рис.1 показаны вероятности выигрыша «n» раз за 30 входов в рынок (наиболее вероятно выиграть 18 раз).
Сложности больших тайм-фреймов (дни, недели)



( Читать дальше )

Сложности применения активной механической торговой системы

В оправдание применения активной механической торговой системы можно наговорить много умных слов, понавтыкать мат индексов, всяких формул и т.д., но остаются несколько в принципе неразрешимых проблем.

Первое, что надо признать, что «удачная» работа вашей стратегии на каком-то инструменте, на каком-то временном участке, — это простое совпадение. Не важно, какой протяженности участок. Если вы это не принимаете, то у вас проблемы с пониманием природы рынка.

Второе, ваша выстраданная и проверенная стратегия может прекратить работать в любой момент (случается и с самого начала). Не важно, какой длины участок старых данных был протестирован. Это вытекает из первого. Большой объем предыдущих данных рождает ложное чувство уверенности (большой объем данных опасен, малый – суперопасен).

Третье, любая подстройка стратегии по ходу дела – это уже другая стратегия.

Четвертое, никакое «оптимальное» f не поможет выжить, только глубже затащит в болото (если стратегия уже вышла из участка совпадения – стала отрицательная).



( Читать дальше )

Прошел первый месяц запуска нового проекта. Подведем итоги

    • 20 декабря 2017, 10:12
    • |
    • Frend
  • Еще
Настало время. Тем более сегодня пора менять инструменты в связи с экспирацией.  
Самое что интересное — то на что ставил ставку — не сработало, а то на что не ставил — сработало. 
По акциям пока не чего говорить не буду, там идет умственный процесс.
По нефти чего то интересного пока не получилось. 
Прошел первый месяц запуска нового проекта. Подведем итоги
По Золоту аналогично 
Прошел первый месяц запуска нового проекта. Подведем итоги

( Читать дальше )

Сколько корова дает молока !!! Отчет по последнему портфелю

    • 08 августа 2017, 12:23
    • |
    • Frend
  • Еще
Не так давно, в июне, был пост о том что запустил 2 новых портфеля. 
Тут
Так как склейку финам еще не починил то в динамике не получится посмотреть. 
Посмотрим на текущем с 16.06.
Кто торгует валюты тот знает что тяжеловато сейчас идут валюты. 
Сколько корова дает молока !!! Отчет по последнему портфелю
Сколько корова дает молока !!! Отчет по последнему портфелю

( Читать дальше )

Уехал покупать острова, соединил разрозненные системы в 1 портфель

    • 30 мая 2017, 19:11
    • |
    • Frend
  • Еще

Решил пересчитать риски по срочному рынку, для этого желательно было соединить системы в один портфель, 2 дня и 2 ночи и готово.  

Получилось лучше, чем по отдельности каждая система, риски снизились на 10-13%.

Так как в портфеле теперь 12 систем, то каждой даю по 100 000, итого минимальная сумма на портфель 1 200 000.
В итоге получилось:
На доллар/рубле
Уехал покупать острова, соединил разрозненные системы в 1 портфель
Уехал покупать острова, соединил разрозненные системы в 1 портфель



( Читать дальше )

Показатели основного пула систем на валютах с 2016 года по 05.05.2017, 22 скрина

    • 10 мая 2017, 15:34
    • |
    • Frend
  • Еще
В электронке да скайпе попросили показать кривые систем с 2016 года про которые шла речь в предыдущем посте, для сравнения со своими.
Покажу основные вариации которые сейчас торгуются, тут по нескольку систем с каждой идеи
И в качестве примера — как правильно читать показатели — расскажу на примере одной системы
Показатели основного пула систем на валютах с 2016 года по 05.05.2017, 22 скрина
К примеру возьмем эту систему
1. 183 070 — это профит в рублях, все тесты я делаю на базовые 100К, для простоты понятия
2. 25 830 — это просадка в рублях
3. 383 сделки, за 1 год и почти 5 месяцев
4. средняя сделка 0,14% — маловато для такой волы как сейчас, но что есть то есть, в некоторых она в разы больше, в этой так
5. 49,87% — прибыльных сделок 50% почти, тут можно судить о том насколько система трендовая, как правило есть прямая закономерность между % сделок в + и трендовостью системы, чем % меньше — тем система больше отрабатывает тренды, а так как тренды не часто то % меньше 50%, как правило это 35-40% у трендовых систем и 60-70% у контр трендовых. В трендовых 1 сделка перекрывает несколько убыточных и дает профит, в контре наоборот. 

( Читать дальше )

Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?

    • 09 мая 2017, 15:33
    • |
    • Frend
  • Еще

Для многих сейчас фьючерсы на валюты являются самыми любимыми инструментами для работы. Все дело в простоте заработка на них как на инструменте.
Возьмите тот же фьючерс на ртс, который до 2014 года был любимым большинства, после 2014 он сместился на второе место после си. Причина в том, что трейдеры в целях максимизации профита идут туда где его проще получить, и это правильный и единственный, на мой взгляд, метод максимизации конечного профита. Нет смысла торговать тот же фьючер на газпром если есть такой инструмент как фьючерс на доллар/рубль или на евро/рубль. Как в рыбалке – мы выбираем те места где больше рыбы.

Торговать валюты я начал с середины 2014 года, в то время я использовал трендовые стратегии целью которых было встать в тренд и максимально долго держать позицию. Все правильно — в то время валюты ходили долго в одном направлении с низкой волатильностью, был период мега трендов. 

Пример такой системы

Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?



( Читать дальше )

Теханализ - порочный путь получения торговых сигналов из временного ряда данных.

Теханализ не работает и не может работать — ибо он основан на запаздывающих индикаторах.
А опережающих индикаторов просто нет в природе.

Все индикаторы основаны на усреднении данных за какой-то период.
Это усреднение — есть причина запаздывания.

Да ещё к этому запаздыванию добавляется другое запаздывание — основанное на том, что сигнал подаётся только после того, как сформирован последний бар или свеча (в моём ранее любимом индикаторе ParabolicSAR — нет запаздывания второго типа).
Именно поэтому мне удавалось создавать прибыльные механические системы только тогда — когда в их основе был ParabolicSAR.

Но мне пришлось отказаться от создания механических торговых систем и от теханализа — ибо меня не удовлетворяло слишком большое количество ложных входов, которые неизбежны в любой механической торговой системе.

И я стал отбирать деньги у контрагентов на бирже другим способом.
Да прославятся в веках Леонардо Пизанский, Ральф Эллиотт, Том Джозеф и Билл Вильямс!

....все тэги
UPDONW